Operar con spreads en Meta Trader - página 150
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
К. В. Vorontsov, E. V. Egorova "Composiciones dinámicas adaptables de algoritmos de previsión"
При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
Una idea más universal parece ser la aplicación conjunta de varios algoritmos heurísticos de predicción[1]. En este caso se acepta la siguiente hipótesis: una serie puede pasar de un estado a otro, y en cada estado su comportamiento está bien descrito por uno de los modelos estándar...
La aplicación del arbitraje estatal se describe en libros de 300-500 páginas.
El comercio de carteras no lo es. Existe un libro de este tipo, pero pesa 6MB, no se puede subir aquí.
El comercio de carteras no lo es.
¿Qué significa? Creo que he escrito más arriba lo que es el arbitraje estadístico en términos generales.
Existe un libro de este tipo, pero pesa 6MB, por lo que no se puede subir aquí.
Puedes hacerlo por partes.
Puedes hacerlo por partes.
MarketModels por CarolAlexander.djvu
Sí, gracias. Inmediatamente después de leer un artículo como este:
Por desgracia, una vez más me encuentro con la perniciosa influencia de las formulaciones clásicas del problema de la formación de carteras.
La solución matemática (en la segunda página) es absolutamente correcta. Pero, ¿qué sentido tiene que la suma de pesos sea igual a uno? ¡Esto no tiene sentido!
Si las ponderaciones son las partes que ocupa cada activo en la cartera, la suma de los valores absolutos debe ser igual a la unidad.
Uno tiene la sensación de que los autores de estas teorías no conocen el álgebra más allá del nivel de segundo grado. Y ajustan la condición (hasta el absurdo) del problema a una bella solución analítica.
Yo también he pecado casi de lo mismo:
Ahora sobre por qué la suma de los cuadrados de los coeficientes es igual a uno. Uno, porque es la normalización del vector. Y cuadrados porque si se utiliza el JPYUSD en lugar del USDJPY, por ejemplo, no debería influir en la estimación de las interrelaciones. En este caso, sólo cambiará el signo del coeficiente correspondiente. Lo ideal es que la suma de los valores absolutos de los coeficientes, y no la suma de los cuadrados, sea igual a uno. No conseguí encontrar una solución aceptable para dicha condición, así que me decidí por la condición de la suma de cuadrados (y la solución sigue siendo sencilla). Si quiere operar con el Reciclaje sintético, tendrá que normalizar el vector óptimo encontrado con la condición de suma de cuadrados a la condición igual a uno de la suma de valores absolutos. Esto no sería una solución ideal con la condición original de la suma de absolutas, pero daría la oportunidad de evaluar la solución ideal.
Pero al menos el sentido se deja no delirar. En general, los libros deben leerse con mucha atención.
Gracias de nuevo por el libro.
..... Su enfoque es muy simplista.
Tal vez. Pero cuanto más simple, mejor ("golpear mientras el hierro está caliente") se dice por una razón.
Por supuesto, uno puede adentrarse en abstrusos talmuds de varios volúmenes y "esculpir" construcciones de megabytes con nombres ingeniosos, utilizando sofisticados (y modernos) aparatos matemáticos.
Pero, ¿ayudarán en la práctica? No lo creo.
Mientras tanto, el tema declarado es: - "el comercio en metatrader". Y en absoluto en el centro informático del gobierno ruso.
Lo que propongo es una forma muy concreta de poner en práctica el tema indicado "sin salir de la taquilla". Exactamente en el metatrader.
No estoy discutiendo. Tal vez un "enfoque multisensorial" sería apropiado para los empleados de los mayores fondos de cobertura especializados y otros "barclays". Pero para comerciar en metatrader (en mi opinión) se debe empezar por lo más simple, - formas y técnicas exageradas de comercio de arbitraje.
Tanto más cuanto que es poco probable que la mayoría de los visitantes de esta rama sean "doctores con doctorado"(c).
Si es posible, publique más libros sobre temas similares.