Operar con spreads en Meta Trader - página 145

 

"Antes de que sea demasiado tarde..."

GAS - HO ( 7 ^ 5) -

 

El spread YM-ES (1^1) ha funcionado muy bien en las entradas del canal durante el último mes:

La última edición de Leprechaun presenta un EA (ex) que implementa un Trailing Stop para una posición "emparejada".

Artículo "Quasi-arbitraje en MT4" . http://forum. leprecontrading.com/viewtopic.php?f=92&t=979&sid=827c417ebb541f8f8b2f4fc6ab405a5f

(Por favor, no lo considere un anuncio).

 

Fuera de tema.

Pero los que trabajan en los mercados de materias primas estarán interesados en la siguiente información (y cito de uno de los foros de comercio) :

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".... ... Por su parte, el instrumento NG U0 (gas natural) es muy curioso. Me he dado cuenta de que durante las últimas semanas -prácticamente todos los días- el precio de NG sigue el mismo escenario, ¡en un patrón de zigzag!
Por la mañana - plano con una ligera inclinación (más a menudo hacia abajo). Más cerca de la apertura de la sesión americana el precio sube, y en una o dos horas (a las 18:00 - 18:30 hora de Moscú) el precio se corrige a la baja con la misma sorprendente consistencia. Después de lo cual, un rebote hacia arriba un poco durante la noche y .... de nuevo en la mañana.....
La última semana he estado operando de esta manera todos los días, y hasta ahora este patrón no me ha fallado. No sé cómo irá más allá.
En realidad, lo que he escrito ahora - uno puede comprobar aquí mismo, - ver mi post anterior, o abrir NGQ0 tf=m30 gráfico en MT4" (de, 22/07/10, - leonid553)

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"... Observo el movimiento actual del GN y lo comparo con las líneas estacionales (12-8-6-3-2-1 - verano, véase la figura de abajo)
Me pareció interesante que la vela D actual es casi idéntica (bueno casi) a la línea de precios del año pasado(roja).
Tanto en la configuración como en el valor numérico del precio.
Por lo tanto. Con bastante probabilidad me atrevo a adivinar que la vela diaria de hoy será negra. Es decir, el precio del día presumiblemente bajará - "

(c, 23/07/2010, - leonid553)

NGU0, Carta D

 
 

¿Qué es esto?

Explique su dibujo, por favor...

 
leonid553:

¿Qué es esto?

Explique su dibujo, por favor...

Este es el resultado de aplicar mi trabajo extremo en CodeBase. Tiene una relevancia directa en el comercio de spreads, así como en otras áreas interesantes.
 

Ya veo.

¿Vas a permanecer en silencio como un partidista? ¿O nos va a decir cómo su (cito) "extrema diligencia está directamente relacionada con el comercio de spreads"?

Interrogatorio de los alemanes a un partisano en la región de Novgorod, verano de 1942.

 
leonid553:

¿Vas a permanecer en silencio como un partidista? ¿O me vas a decir cómo tu (y cito) "trabajo extremo está directamente relacionado con el comercio de spreads"?

Hombre, haz clic en el perfil y echa un vistazo. Ya lo verás.
 

La negociación por diferencias es la forma más sencilla de negociar una cartera. La cartera óptima se determina mediante el método de reciclaje. He ejecutado el indicador de reciclaje para analizar todos los símbolos de una de las empresas de corretaje. Para la negociación de spreads, inmediatamente se hizo evidente qué dos instrumentos financieros son los más adecuados. Aquí están sus gráficos:

Pero la negociación de diferenciales en el sentido clásico es bastante sencilla: las ponderaciones no cambian. Por eso, estos diferenciales dan poco beneficio. Pero si tomamos los pesos que cambian dinámicamente de Recycle, la propagación se vuelve muy sabrosa...

Una vez más, la negociación clásica de diferenciales es un caso especial de la negociación de renta variable en cartera: la negociación de renta variable de una cartera invariable de dos instrumentos financieros. El resultado muestra que incluso esta simplificación excesiva da resultados. Sin embargo, la negociación de acciones de una cartera que cambia dinámicamente es mucho más prometedora.

 

Índices:

Acciones: