Operar con spreads en Meta Trader - página 96
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Я как раз рассматривал этот вопрос. Это, конечно, не арбитраж, но точно - пэйртрейдинг)))
Вот, основной инструмент - EURUSD, второй - инвертированный USDCHF, третье окно - виртуальный кросс,
четвертое - расчет эквити в пунктах, пятое - собственно дельты.
En lugar de USDCHF puede tomar futuros 6S (casi sin diferencia) - entonces no necesitará invertirlo.
Es que no entendí bien (debido a mi falta de inteligencia) cómo se calcula la equidad?
Вместо USDCHF можно взять фьюч 6S (разницы почти нет), - тогда не нужно будет инвертировать его .
Я только (по скудности ума) не совсем понял - как вычисляется эквити ?
Correcto, la inversión fue escrita específicamente para probar el EURUSD y el USDCHF. Pero no es necesario, tanto en divisas como en CFDs hay un montón de pares "directos".
La equidad se calcula como el beneficio en pips de un símbolo + el beneficio en pips de otro símbolo. El cálculo parte de la línea vertical, donde, según las condiciones, se vende un instrumento y se compra el otro. Se tienen en cuenta los diferenciales. Se dibuja el histograma. Está claro que son loros y jabalíes los que suman, pero si los lotes están cerca y los tamaños de los instrumentos son iguales, la cifra dice algo. En caso de que haya órdenes reales, el capital también se calcula en la moneda del depósito.
Por cierto, ¿tienes alguna otra idea de cómo calcular la equidad?
Информация к размышлению - 2.
Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
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Una vez más quiero advertir - ¡aléjate de este "tándem" en B.!
En la cuenta demo del concurso con los valores actuales de venta CCH=+2400$ y compra C=-1560$ (lotes=3:4)
posición CCH=+2400 cerrada con resultado = +1650$.
pero al tratar de cerrar la compra C=-1560 - el precio se sacudió a "-1757" y la respuesta fue "¡Mercado cerrado!
Así...
Hola a todos. He estado operando "granos" en mi cuenta real para la mayoría de los ingresos hasta ahora.
Aquí hay material útil sobre las tendencias estacionales ZS+ZM+ZL, ZS-ZW
así como la segunda parte del artículo sobre el comercio de diferenciales ZW+ZC (julio-diciembre)
Además, hay una parte del artículo sobre el comercio de spreads ZW+ZC (enero-junio) en la revista "Val. speculator" 1-2001 - los que lo necesiten lo encontrarán.
Información para la reflexión :
BRNJ0 + CLJ0, - antes del comunicado de prensa de la tarde (18:30 hora de Moscú) de las materias primas estadounidenses
He llegado a la conclusión de que añadir loros a los jabalíes no es una buena idea. Y la equidad debe ser contada en moneda y construir un histo a partir de eso.
Esto es muy claro cuando se trabaja con USDCHF y USDDDK - los gráficos se correlacionan de manera muy predecible, pero el valor del punto es muy diferente,
He comprobado que doblar no tiene sentido. Con un gran beneficio en pips doblados puede haber una pérdida en moneda.
Al investigar las diferencias en el comercio de pares de divisas y CFD, los beneficios en los pares de divisas resultan más interesantes...
Pero ahí queda la pregunta - ¿no es más fácil comerciar con cruces:)
Sigo indagando en el tema.
Пришел к выводу, что складывать попугаев с удавами не стоит. И эквити надо считать в валюте и строить гисто от этого.
.....
Продолжаю копать тему.
¿Es necesario construir una línea de equidad (histograma)?
¿No es suficiente la línea de precios + la línea Delta (histograma)?
Esto es muy claro cuando se trabaja con USDCHF y USDDDK - los gráficos se correlacionan de manera muy predecible, pero el valor del punto es muy diferente,
que no tiene sentido sumarlos. Con un gran beneficio en pips apilados puede haber una pérdida en la moneda.
Abrir con diferentes lotes con una relación igual al valor de los puntos.
La idea principal es utilizar la correlación o, más exactamente, la posibilidad de cointegración.
El visualizador de renta variable le permite examinar rápidamente el tándem elegido y comprenderlo.
Entonces, tengo una búsqueda de equidad allí.
Sobre el lote - lo hago, pero visualmente, al calcular la equidad en pips, se ve horrible)
Como parte de mi investigación sobre este tema he pensado en un indicador de investigación. El indicador realiza operaciones virtuales. Las operaciones se introducen sujetas a la consecución de un delta determinado (divergencia de instrumentos). Las salidas se calculan para el número especificado de barras hacia adelante. Se realiza el análisis de todos los resultados posibles en cada barra de la TF M1 y se toma la operación de máxima ganancia y máxima pérdida. Y estos máximos se introducen en el indicador. En la imagen anterior, las entradas en delta=0, es decir, ¡en cada barra! Histograma - el beneficio y la pérdida máximos que se alcanzarían durante el día siguiente - 1440 barras en TF M1. La imagen muestra que habríamos obtenido beneficios independientemente del bar en el que hubiéramos entrado. Resulta que no necesitamos el delta como tal. (no se apresure a argumentar - esta no es la declaración final). Además, podemos ver que también habríamos estado en las zonas negativas - significa que si invertimos los instrumentos, estas pérdidas se habrían convertido en beneficios... Este indicador puede invertirse: los instrumentos pueden intercambiarse. Se obtiene casi una imagen de espejo. Así que, teóricamente, podemos casi en cada barra entrar en 2 coberturas dirigidas de manera diferente - comprar oro/vender plata y vender oro/comprar plata. Y sólo hay que esperar, por ejemplo, un día o incluso menos (no hay necesidad de esperar tanto tiempo - los beneficios aparecerán más rápido) para cerrar primero una cobertura, y luego la segunda, con beneficio posterior.
Por supuesto, hay trampas, por ejemplo, uno cerró en el lado positivo y el otro sigue en números rojos... Pero esto puede ser limitado. Y el número de coberturas rentables debe superar significativamente al número de coberturas no rentables, lo principal es analizar en qué secuencia converge y diverge el precio, de manera que ambas se cerrarían con un beneficio determinado. No debemos intentar sacar 500$ de cada cobertura, dos líneas moradas limitan el área de 100$ y el 99% de las operaciones irán en ambas direcciones, por lo que son rentables.
Ahora sobre la influencia del delta. Aquí hay una captura de pantalla en la que las entradas están limitadas por delta=100. Se puede ver fácilmente que, independientemente del valor de delta, en cualquier barra en la que entremos cuando sea =100, el beneficio máximo posible será 1,5 veces mayor que la pérdida máxima posible dentro de una cantidad específica de barras. Esto significa que la entrada en un delta extendido es más estable, aunque se puede llegar al fondo con un gesto direccional inverso, por ejemplo a 100 dólares.
Estos son mis pensamientos. Esto no es una declaración, sino una idea para el debate. Se agradecerán las opiniones.
Se tienen en cuenta los diferenciales y las comisiones.