Operar con spreads en Meta Trader - página 93
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А кто-нибудь работал с трёхсторонним хеджем?
Что думаете? Есть смысл копать?
Probablemente no.
Pero si quieres, puedes estimar ZS, ZM, ZL.
Pero hay que buscar en Internet estadísticas "puramente" mundanas sobre el consumo de estos productos.
Tal vez eso no llevaría a una cobertura de tres vías, pero sí a una buena táctica de trading basada en estos tres instrumentos relacionados (ver mi post anterior para empezar - son preciosos pedacitos de información para recopilar).
Gracias.
Dónde puedo encontrar las fechas de negociación de estos contratos para no tener problemas como el del petróleo recientemente en B.
En el caso más sencillo, basta con situar el puntero del ratón sobre el nombre del instrumento en la ventana MARKET REVIEW del navegador y se abrirá inmediatamente una ventana que indica la fecha:
ZSH0 - Exp. 12.03.2010
Но если есть желание - можно прикинуть ZS, ZM, ZL
Но тут нужно поискать в инете "чисто" житейско-фундаментальную статистику потребления этих продуктов.... ..
Para reflexionar :
ZM Y ZL
"...Dado que la harina de soja es un complemento alimenticio para el ganado, la demanda de este producto aumenta durante los meses de invierno. Así, mientras que el consumo de harina de soja aumenta, las existencias de aceite de soja, por el contrario, suelen aumentar en invierno, lo que ejerce presión sobre los precios.
En consecuencia, los futuros de harina de soja de invierno son marcadamente más caros que los de aceite de soja desde principios de diciembre hasta cerca de Navidad.
La razón fundamental está respaldada por las tendencias estacionales de 5 y 15 años, durante las cuales el diferencial SMF10-BOF10 suele ampliarse en diciembre, después de estar en el rango durante noviembre".
ZM + ZL
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Para el periodo actual, aparentemente, debemos guiarnos por el gráfico de 5 años (ventana inferior de la figura) - es claramente visible que desde la tercera década de febrero hasta principios de mayo hay un estrechamiento del entorno ZM/ZL
En otras palabras, en el mes o los dos meses más próximos deberíamos utilizar la siguiente táctica de "operaciones a corto plazo": esperar a que el diferencial suba, vender el diferencial, fijar el beneficio y esperar a que el diferencial vuelva a subir... etc...
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Para una estrategia a largo plazo ("sin pensarlo demasiado"), probablemente tendría sentido simplemente vender este spread al final de la semana y fumarlo a finales de abril/principios de mayo. Después, fija el beneficio total. "Pues", si desde hace 15 años se perfila la tendencia - entonces esta tendencia, muy probablemente, ¡encontrará su confirmación este año!
ZSHO y ZMHO están bien correlacionados, por lo que uno lo vendemos y el otro lo compramos, ZLHO debería reforzar el peso de uno de los dos instrumentos. Sólo es necesario determinar el tamaño de los lotes.
Pero puede ser un error.
Gráfico actual, M30 ZM y ZL
En uno de los discursos leí lo siguiente (y cito):
".... veamos el diferencial intermercado WTI (NYM)-Brent (ICE) corto de diciembre de 2009
Los datos del mercado londinense a 15 días sugieren que el diferencial WTI-Brent se reduce en la segunda mitad de cada mes. Dado que el diferencial se ha ampliado considerablemente, podemos esperar un estrechamiento igualmente fuerte en las próximas dos semanas...."(octubre de 2009)
(El petróleo WTI, de hecho, no es muy diferente del CL)
Lamentablemente, no tengo cotizaciones para el WTI y el BRN acumuladas.
Si alguien tiene un historial de estos instrumentos durante unos meses, me gustaría ver un gráfico de spreads para verificar la validez de la cita anterior.
В одном из адресов прочитал следующее (цитирую):
"....рассмотрим межрыночный спред Short Dec 09 WTI (NYM)-Long Dec 09 Brent (ICE)
Специфика 15-дневного лондонского рынка предполагает сужение спреда WTI-Brent во второй половине каждого месяца. Учитывая тот факт, что сейчас спред довольно значительно расширился, в ближайшие две недели можно ожидать неменее сильного сужения...." (Окт. 2009г.)
(Нефть WTI по сути, мало отличается от CL)
К сож., у меня не накоплены котировки по WTI & BRN .
Если у кого-ниб. есть история этих инстр. за неск. месяцев, то хотелось бы посмотреть график спреда, чтобы убедиться в справедливости вышеприведенной цитаты.
Me parece que los números de los meses no funcionan aquí. puedes ver el historial de varios meses en los instrumentos BRN_CONT y WTI_CONT
ahora es el momento perfecto para comprar el diferencial entre estos instrumentos
y la misma situación atractiva entre la plata y el oro
En cuanto a la GC+SI, tengo una pregunta.
La situación para la entrada ya es atractiva desde hace unos días. Pero, ¿dónde (al menos algunos) la garantía de que después de entrar en él no tendrá que sentarse durante una semana (si no más), a la espera de la pérdida actual?
Ni siquiera veo los más débiles signos de una inversión del spread - ¡véase la línea inferior del indicador!
¿Y con qué criterios adicionales se determina el momento de entrada en estos instrumentos? ?
Esperaría a que el diferencial retrocediera, por ejemplo, y entonces entraría en la dirección opuesta, ¡en la dirección de la tendencia!
También sería bueno averiguar la razón fundamental de la tendencia del diferencial. ¿Qué es? ¿Una tendencia estacional típica u otras razones?
SI Y GC
Информация к размышлению :
ZM & ZL
"...Поскольку соевая мука является кормовой добавкой для скота, спрос на этот продукт возрастает в течение зимних месяцев. Таким образом, если потребление соевой муки возрастает, то запасы соевого масла, наоборот, типично повышаются зимой, что оказывает давление на цены.
......
Для текущего периода, видимо, нужно ориентироваться на 5-летний график (нижнее окно рисунка) - хорошо видно, что с третьей декады февраля до начала мая идет сужение среда ZM/ZL
Иначе говоря, на ближайший месяц-два есть резон работать по такой тактике "краткосрочных сделок": дожидаемся отката спреда вверх, после чего продаем спред, далее фиксируем прибыль и опять ждем отката спреда вверх... и т.д.
Este es el gráfico de la mañana: la situación de estos instrumentos:
De acuerdo con las recomendaciones de Reid arriba - nosotros (Reid y yo) hicimos una entrada a corto plazo en este gráfico esta mañana, contando con que las líneas de precios convergen y la delta se mueve hacia abajo.
vender ZMH0 y comprar ZLH0
Las posiciones se cerraron hace 20 minutos - aquí está el resultado final: