Operar con spreads en Meta Trader - página 86
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Да нет, работает. Проверил щас. Возможно история не подгружена по обоим инстр, или стрелку и крестик на график не поставили (см. верхнюю часть рисунка).
Lo tengo. ¡Gracias!
Intentaré resumir algunos de los trabajos realizados:
Cómo construir un spread: la diferencia entre el precio y el muwings, normalizado por la volatilidad. Según tengo entendido, los muwings suavizan las diferencias en el tiempo de las cotizaciones (aunque yo hago una sincronización segundo a segundo antes de construir el spread).
Cuándo entrar: Ya he escrito, la imagen será más clara:
En consecuencia, cuando se toca el borde del canal, compramos spread.
el parámetro del canal 1 es el periodo de actualización del extremo (30 en la imagen);
El gráfico de barras inferior muestra nuestra equidad - en este caso, he desactivado el TP - el sistema se invierte y la equidad se mide en los ticks mínimos del instrumento principal (¡hablando de los pobres resultados en el probador!)
Cuándo salir: pensé en usar TP, pero la optimización ha mostrado que el TP reduce el beneficio (sobre el drawdown no he investigado todavía, en el futuro) - de hecho optimicé por 2 parámetros - período del canal y TP, aquí está un resultado típico:
Eje Z - beneficio en ticks. La comisión real del instrumento ya está incluida en el resultado - la variante de pipsing con un TP muy pequeño está excluida. De la imagen, podemos ver que con el aumento de TP, el beneficio máximo tiende al máximo, pero no más que los resultados sin TP. Además, la variación del periodo del indicador no afecta en gran medida al beneficio en TP=0. De esto se deduce que en esta etapa no es rentable utilizar el TP - utilizamos el sistema de inversión.
Espero que esta información sea útil para alguien, ¡suerte! :-)
Gracias.
¿Qué instrumentos se probaron? Al cruzar el límite inferior del canal, un instrumento se compró y el otro se vendió, y al cruzar el límite superior se cerró por ¿o qué?
Tanto aquí (rid) como en procapital (leonid553) multiplica estas o aquellas "herramientas" por los números correctos. (rid=leonid553 ? - Los indicadores y su política de distribución son demasiado parecidos)
Eso no parece correcto. :(
Como variante del neoclásico, "normalizado a la volatilidad" es mejor.
Pero, en mi opinión, es aún más correcto "dividir".
!?
ZS. Y esta no es una pregunta sobre el indicador para "milpiés" :) - 'mariposas'.
'
Voy a hacer "mal" - voy a añadir a mi post en lugar de crear uno "nuevo".
Lo que creo que es malo de la "normalización en la volatilidad" - no podrá hablar de tal punto en la estrategia como
Т.е. основный наш сигнал на вход - это достижение среднестатистического (это - важно!) локального экстремума и начало разворота линии индикатора, показывающего разность цен (Дельту) анализируемых инструментов (верхний индикатор SpreadCharts).
(c) leonid553И здесь (rid) и на прокапитал (leonid553) умножают те или иные "инструменты" на правильные числа. (rid=leonid553 ? -....
¡Buenas tardes a todos! ¡No es cierto!
Yo y rid somos compañeros, compatriotas y más aún, ¡vecinos de entrada!
Rid lo ha dicho en el foro muchas veces e incluso en este hilo ( - ver el último post en https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10.
Nuestros desarrollos en este tema son nuestros desarrollos generales.
//----------------------------------------
En cuanto a la multiplicación, sólo se lleva a cabo en un análisis de herramientas con diferentes órdenes de dimensiones o con dimensiones que difieren en tiempos y más. (por ejemplo, NQH0=2*ESH0 - véase el indicador superior).
Mientras tanto, utilizando exactamente la divergencia media del indicador superior y las inversiones de la línea delta del indicador inferior, ¡es muy fácil y fiable "formalizar" las condiciones de entrada!
No entiendo muy bien lo de la división...
Nuestros diseños en este hilo son nuestros diseños comunes.
Entonces me tomaré la libertad de escribir a mano el último dibujo de rid de este foro:
Y extractos de su descripción de otros instrumentos en otras fechas
El pasado viernes 15 de enero, en el gráfico "tándem" de GC + SI (oro + plata) a mitad del día en el indicador inferior la línea azul SIH0 cruzó por encima de la línea amarilla GCG0, tras lo cual...
(c) leonid553Es decir, lo lógico sería que el "indicador de fondo" cruzara al menos la "línea horizontal", si no el cero.
Pero... a mí mismo hasta ahora en la investigación de "fórmulas", así que asumo Y su derecho.
No entendí bien lo de la división...
No restar a "NQH0" "ESH0" (cómo se cuentan lo veremos después del 10 de febrero ;)), sino dividir uno por otro.
Acuerda que al multiplicar uno de los indicadores por "otro número", el punto de cruce estará en un lugar diferente.
¡resulta muy sencillo y fiable "formalizar" las condiciones de entrada!
Después de las operaciones aritméticas - sí "simples y fiables", pero
Por eso aumenté el segundo coeficiente en incrementos de =10 y conseguí que las líneas del historial estuvieran "al unísono", ¡la visualización de las líneas de precios se hizo mucho más clara! Pude ver de inmediato -¡cuando había divergencias!
:)
Al mismo tiempo, la "adición" y la "sustracción" (sin sumar) se parecen bastante.
Ambos gráficos son #AA y #INTC.
Sólo azul fSpreadAsk = askSymb1 - bidSymb2;
Y rojo fSpreadAsk = askSymb1 / bidSymb2;
Todos los nombres son convencionales por ahora :)
'
ZS. Añadido
'Sustracción' (sin dominio).
Naturalmente, divido cada "herramienta" por su MODE_POINT, de lo contrario ....
Yo también uso la división. El resultado es un gráfico cruzado virtual, que puede someterse a un análisis. Y en función de los resultados es posible elegir qué instrumento es para vender y cuál es para comprar.
¡Estoy perdido en medio de la nada!
Por segundo día no puedo entender qué es lo que pasa.
Usando el indicador forex-to entré en el mercado según el gráfico - el 5 de febrero, en el pico del histograma:
COMPRAR FGBLH0 + VENDER FGBSH0 (papeles alemanes), ÊÎÝF-TY = 1:1
¡Parece que no puedo entender por qué estoy en la redención en lugar de la buena ganancia!
Este es el resultado actual de la cuenta demo:
Aunque me equivoque un poco con los lotes, ¡no hasta ese punto!
¡Estoy perdido en medio de la nada!
Por segundo día no sé qué pasa.
Usando el indicador de forex-k, entré de acuerdo con el gráfico - el 5 de febrero, en el pico del histograma:
COMPRAR FGBLH0 + VENDER FGBSH0 (valores alemanes)
¡Parece que no puedo entender por qué estoy en ojos rojos en lugar de buen beneficio!
Aquí está el resultado actual de mi cuenta demo:
Aunque me haya equivocado un poco con los lotes, - aún así, ¡no hasta tal punto!
A juzgar por el gráfico, los colores de las curvas están mezclados, por lo que en lugar de comprar se estrechó el spread de venta.
Otra idea es más dramática. ¿O tal vez, como resultado del alisado múltiple y el promediado, el diferencial natural va en contra del diferencial sintético...? А..?