Operar con spreads en Meta Trader - página 74
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Sí, - así es.
Es muy sencillo de explicar.
En el mt4 de Broko - las cotizaciones llegan hasta el final de la sesión comercial.
Y en esta dirección y en IBC también - las citas dejan de llegar por la tarde (hora de comer - para la sesión americana)
Sí, - así es.
Es muy sencillo de explicar.
En el mt4 de Broko - las cotizaciones llegan hasta el final de la sesión comercial.
Y en esta dirección y en el CIB también - las cotizaciones dejan de llegar por la tarde (hora de comer - para la sesión americana).
>>Gracias, lo tengo. No me fijé en la hora.
Hizo que el script calculara los lotes listos para la cobertura (antes era sólo una proporción).
Лот FCEG0 = 0.79, Лот FDAXH0 = 0.21, Разница между эталоном и фактом = 0.0001
La diferencia está entre la relación ideal (según las fórmulas) y la realmente obtenida. Como vemos, un error de 0,0001 no es mucho :-)
También es interesante minimizar la cantidad de lotes para disminuir los riesgos. Pero tendrás que sacrificar la precisión aquí...
Buena suerte :-)
Hizo que el script calculara los lotes listos para la cobertura (antes era sólo una proporción).
La diferencia está entre la relación ideal (según las fórmulas) y la realmente obtenida. Como vemos, un error de 0,0001 no es mucho :-)
También es interesante minimizar la cantidad de lotes para disminuir los riesgos. Pero tendrás que sacrificar la precisión aquí...
Buena suerte :-)
no puedo decir la diferencia entre los precios y el valor del pedido.
en todo lo que se me ocurrió :) volatilidad, valor del punto, tamaño del tick en pips. La volatilidad es diferente pero cambia proporcionalmente
PS todavía no está seguro de si el cálculo es correcto... Parece correcto desde el punto de vista teórico, ahora tengo que probarlo en la práctica.
en todo lo que pude pensar :) en la volatilidad, el valor del punto, el tamaño de la garrapata en pips. La volatilidad es diferente pero cambia proporcionalmente
>> gracias
Сделал в скрипте расчет готовых лотов для хеджа (раньше была только пропорция).
... ...
Удачи :-)
Gracias. Vamos a correr en....desde un punto de vista teórico, es cierto...
Una de las "publicaciones" no es más que
5. Segundo paso: determinar el tamaño del contrato y las conversiones de divisas
Cuando se trata de negociar el spread FESX/FDAX, el rango medio real del mercado FDAX desde junio
23 al 30 de julio fue de aproximadamente 117 puntos, mientras que el rango medio real del FESX fue de
aproximadamente 58 puntos. Esto puede darle una buena indicación de los movimientos promedio durante una operación determinada
día, lo que puede ser útil para determinar los objetivos de beneficios y los niveles de stop loss.
Otra consideración importante es la determinación de un "ratio de diferencial", o el número de contratos de cada uno que
debe operar como parte de cada tramo. Multiplique la gama diaria de sus productos elegidos por su valor en
euros (multiplicador del contrato), (el FDAX es de 117 puntos x 25 euros = 2,925 euros frente a 58 puntos por
10 = 580 euros) podemos ver que la proporción de contratos adecuada para operar sería de aproximadamente 5 contratos FESX
por cada contrato FDAX.
2.925/580 = 5,04 contratos FESX por 1 contrato FDAX que se redondeará a 5 por 1. Tenga en cuenta que yo
redondear el ratio de spread cuando se negocian tamaños pequeños. Sin embargo, tenga en cuenta que si el tamaño de sus operaciones aumenta
El redondeo puede causar inexactitudes.
Aquí hay otra - como opción de comercio.
Tome los instrumentos: EWA-EWB-EWG-EWJ, etc. ...
Y emparejar cada uno de ellos con un futuro de divisas apropiado o un índice, o ambos.
Tal vez algo pueda funcionar.