¡¡¡Es imposible ganar dinero con Forox!!! - página 36
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Этим вроде Mathemat занимается.
No, ya no. Demasiada dificultad - si tienes que hacer algo como datos reales. Pero joo no parece necesitarlo. Sin embargo, la tarea no se hace más fácil a partir de ahí.
El principal problema e intriga aquí es otra cosa (iba a escribir un artículo sobre esto y algo más, pero no quise). No soy un matemático profesional, así que intentaré expresarme lo mejor posible.
Cada sistema de negociación utiliza sólo algunas propiedades estadísticas de las series de cotizaciones. Podemos decir que para cada TS simple existe alguna "variedad" (espacio) de posibles historias de cotizaciones, que con una serie real dada darían exactamente los mismos resultados que para la serie real.
Este es el primer ejemplo, más sencillo al principio. Tomemos la historia completa de la oira (digamos, H1 desde enero de 1999) y construyamos sobre ella una forma de onda simple con un periodo de, digamos, 11. La pregunta: ¿existen otros historiales ("sintéticos") en los que éste sea exactamente igual que en las cotizaciones reales del principio del historial en función del número de compás?
Sí, las hay, y hay muchas de esas historias, un número incontable (continuo). Obviamente, hay 10 ecuaciones lineales menos que definen el valor de Mach en cada barra a través de los precios que las propias barras (porque los valores de Mach en las 10 primeras barras de la historia no están definidos). Hay menos ecuaciones lineales en este sistema que precios desconocidos. Por lo tanto, las soluciones forman un espacio lineal de dimensión 10. Por lo tanto, si sólo nos fijamos en la forma de onda sin prestar atención al precio, perdemos mucha información sobre la serie de precios (no podemos recuperarla inequívocamente a partir del historial de la forma de onda).
Segundo ejemplo. En la misma historia construimos dos vagones (11 y 17) y jugamos por las intersecciones. La pregunta es la misma: ¿existe otra historia, diferente de la real, en la que los puntos de intersección de los mates sean los mismos? La respuesta es similar: sí, mucho. Evidentemente, hay muchas menos ecuaciones para los precios desconocidos que determinan los puntos de cruce ya conocidos que barras. El resto de las restricciones son ya desigualdades. Es decir, hay aún más grados de libertad para los precios.
Dudo mucho que el conjunto completo de soluciones (vectores de precios) en este caso defina una determinada distribución de rendimientos. Por otro lado, es obvio que las cotizaciones reales nos muestran algo estadísticamente definitivo, aunque nadie lo sepa realmente y además no sea estacionario.
Los dos ejemplos anteriores estaban relacionados con indicadores simples.
El tercer ejemplo - el juego en un zigzag estándar. Aquí la respuesta es obvia: también hay muchos sintéticos con los mismos vértices en zigzag.
joo, ¿cómo va a determinar el propio TS cuánto puede cambiar las cotizaciones?
P.D. Sí, mi respuesta es muy tardía, pero perdón por ser un poco lento.
>> joo, ¿cómo vas a determinar por el propio TS cuánto puedes cambiar las cotizaciones?
Voy a hilar fino hasta el tomate. Hasta que el TS adaptativo chirría: "¡.... y nos hacemos más fuertes!"
Todavía no lo sé, pero vamos, ¿sería la pregunta número dos?
Voy a hilar fino hasta el tomate. Hasta que el TS adaptativo chirría: "¡.... y nos hacemos más fuertes!"
Todavía no lo sé, pero vamos, ¿será la segunda pregunta?
Bien, número 2. Ahora un par de cosas más.
1) Si das demasiadas vueltas, acabarás rechazando sistemas buenos y realmente robustos (he aquí el sueño de un idiota: tengo un montón de diamantes, y los tiro, los tiro, los tiro...).
2. Otra cosa de la que aún no se ha hablado aquí. Si quieres hacer algo similar a las series reales (¡y tendrás que hacerlo!) - mirarás ARIMA y otras cosas (no es mi lugar, grasn es un especialista aquí). El problema es que probablemente seguirás teniendo una martingala (de nuevo la pregunta de grasn: ¿siempre?), aunque parezca una serie real. ¿Y qué sentido tiene probar un sistema en una martingala si hay un teorema del Dub que prohíbe los rendimientos distintos de cero en un horizonte largo?
Voy a hilar fino hasta el tomate. Hasta que el TS adaptativo chirría: "¡.... y nos hacemos más fuertes!"
No lo sé todavía, pero vamos, ¿será la pregunta número dos?
Je, tu pregunta Alexey, me dejó sin palabras, después de todo era plena noche.
Originalmente no tenía la intención de rotar las estadísticas de BP. Iba a generar SVR con características de estadísticas cambiantes desde el principio de la fila hasta el final, y luego ver dónde empieza a atascarse el TC. Identificar los puntos débiles del sistema y, si es posible, tratarlos. Al fin y al cabo, este es el objetivo de la robustez: hacer funcionar el sistema en una amplia gama de condiciones.
El SVR es el primer paso hacia una mujer de goma. Por fuera parece, pero el alma no lo es.
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Para que conste, la mujer de goma fue inventada por Adolf Hitler
Es posible generar una serie basada en la distribución muestral de la serie real sin estimar los parámetros de la distribución. Distinguimos visualmente en la serie real (o tomamos varias series) tramos de tendencia, tramos planos, tramos de canal, etc. según la sensación. Dibujamos un histograma de distribución para cada muestra. Al generar los sintéticos, seleccionamos al azar uno de los histogramas y lo utilizamos para generar una serie durante algún tiempo (al azar), luego lo cambiamos, etc. Incluso es posible controlar el cambio de fase y su duración: por ejemplo, para dar muestras de tendencia más largas, o con mayor probabilidad para dar una muestra plana después de una muestra de tendencia.
Esta es una excelente sugerencia, como una prueba adicional de supervivencia.
1. la idea de los sintéticos fue abrazada por muchos (como aquí), y al final muchos se dieron cuenta de que no era la idea correcta.
2. una serie de precios tienen una única característica estadística para guiarnos: los beneficios sostenidos.
1. la idea de los sintéticos fue abrazada por muchos (como aquí), y al final muchos se dieron cuenta de que no era la idea correcta.
2. una serie de precios tienen la única característica estadística por la que guiarse: los beneficios sostenibles.
¿Estás seguro de que entiendes para qué sirve esto?