¡¡¡Es imposible ganar dinero con Forox!!! - página 38
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¿Puedes ser un poco más específico aquí, Oleg?
En pocas palabras es difícil... pero lo intentaré... :) Ya veré cómo presentarlo mejor.
Empezando por Einstein y Wiener, los intelectuales saben muy bien lo que es el movimiento browniano. No les ayuda a predecirlo.
¿Depende de qué sección? Si se predice la desviación de la distancia del punto actual con respecto al punto inicial en función del tiempo, la función es bastante precisa y tiene una alta aproximación con un gran número de ensayos. Es decir, si el movimiento browniano tuviera algo que ver con el trading, yo apostaría siempre por la distancia del punto del movimiento inicial, porque esta misma distancia está estrictamente probada y tiene una fórmula clara.
Pero cuando se trata de SB, el movimiento browniano tiene tanto que ver con el comercio como yo con el Teatro Bolshoi: nunca he estado allí.
La base teórica de la SB utilizada en el comercio para fines aplicados se denomina: "Paseo aleatorio en línea recta correspondiente al esquema de Bernoulli". El aparato matemático es bastante elaborado, tanto para el desplazamiento simétrico -la tendencia lateral- como para el asimétrico -la tendencia-. Por ejemplo, para un paseo aleatorio simétrico sobre una línea recta, existe una prueba estricta de que el punto volverá al origen con probabilidad 1 - garantía del 100% (cuando lo haya visitado al menos una vez, lo hará una y otra vez, y el tiempo entre los retornos no es uniforme).
Y el problema aplicado que responde a la pregunta sobre la probabilidad de que se disparen los tees y los alces (si se han puesto) se llama "Problema de Brokeback".
¿Depende de qué sección? Si se predice la desviación de la distancia del punto actual con respecto al punto inicial en función del tiempo, la función es lo suficientemente precisa y tiene una alta aproximación con un gran número de ensayos. Es decir, si el movimiento browniano tuviera algo que ver con el trading, siempre apostaría por la eliminación de un punto del movimiento inicial, porque esta misma eliminación está estrictamente probada y tiene una fórmula clara.
¿Probablemente se refería a la desviación máxima del punto de partida? La distancia desde el punto inicial hasta el punto actual no es predecible para las martingalas, que sí lo es la SB. Más concretamente, para ellos la mejor predicción para cualquier momento futuro es el último valor disponible de la serie. Está claro que la pendiente de esta predicción aumenta en proporción directa a la raíz cuadrada del tiempo de predicción. Por eso en las martingalas cualquier previsión es que nada cambiará desde la última observación, pero el rango de valores posibles aumenta a medida que aumenta el tiempo para el que se hace la previsión
¿se debe referir a la máxima desviación del punto de partida? La distancia desde el punto inicial hasta el punto actual no es predecible para las martingalas, que sí lo es la SB. Para ellos, la mejor predicción para cualquier momento futuro es el último valor disponible de la serie. Es evidente que el skop de esta predicción aumenta de forma directamente proporcional a la raíz cuadrada del tiempo de predicción.
Véase. Movimiento browniano
ver. Movimiento browniano
donde se describe la función
"predecir la desviación de la distancia del punto actual al punto de partida en función del tiempo, entonces la función es suficientemente precisa y tiene una alta aproximación con un gran número de ensayos. "
donde se describe la función
"predecir la desviación de la distancia del punto actual al punto de partida en función del tiempo, entonces la función es suficientemente precisa y tiene una alta aproximación con un gran número de ensayos. "
Véase la función (1) en el enlace anterior, que calcula el cuadrado del desplazamiento de una partícula a lo largo de cualquier dirección (el cuadrado del cambio (incremento) de la distancia a lo largo de cualquier eje) en función del tiempo.
Véase la función (1) en el enlace anterior, que calcula el cuadrado del desplazamiento de una partícula a lo largo de cualquier dirección (el cuadrado del cambio (incremento) de la distancia a lo largo de cualquier eje) en función del tiempo.
esta fórmula es la esencia de la variación de la dispersión (o sco) con el tiempo como escribí. Sí, aumenta, pero no es la distancia del punto actual al punto inicial en función del tiempo.
Si digo que mañana por la tarde en Moscú habrá la misma temperatura que hoy, por ejemplo +5, con un rango posible de +-3, entonces esos 6 grados es la precisión del pronóstico. Y la previsión es de +5. La fórmula a la que te refieres sólo indica cómo disminuye la precisión del pronóstico (o se amplía el rango posible) con el tiempo.
esta fórmula es la esencia de la varianza (o sko) que cambia con el tiempo, como ya escribí. Sí, aumenta, pero no es la distancia del punto actual al punto inicial en función del tiempo.
P...dx todo lo que quieras, pero dx no es en absoluto dispersión o RMS, es la distancia (desplazamiento) de un punto a otro en función del tiempo a lo largo de cualquiera de los ejes elegidos.
ver los datos experimentales:
El movimiento browniano "a través de los ojos" de un microscopio digital
Para citar a los especialmente dotados:
"Así, si en 1 minuto una partícula browniana se desplaza de media 10 µm, entonces en 9 minutos debería desplazarse de media -10 = 30 µm, en 25 minutos -10 = 50 µm, etc."