Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 13
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Sí, tenemos muchos bromistas por aquí.
Hola Sergey. :о) Me alegro de verte. ¿Dónde has estado? ¿Qué cosas interesantes has estudiado?
Espera, vayamos paso a paso. Tenemos un problema de transformación de series, con propiedades especificadas:
Suponga que le dan una serie de este tipo y le dicen que tiene las propiedades (1), (2), (3). Para la propiedad (3) se le da un mecanismo de transformación. ¿Con qué criterios los comprobaría?
¿Puedo insertarlo? ;)
Comprueba si hay valores atípicos... Si hay valores atípicos, la transformación no funciona. Si no es así, comprueba la correlación entre la serie original y la nueva serie, el componente de información de las características de la serie se conserva. Soros descansa... %)
¿Puedo ponerlo? ;)
Compruebe si hay muestras ... Si hay valores atípicos, la transformación no funciona. Si no es así, comprobamos la correlación entre la serie original y la nueva, el componente de información de las características de la serie se conserva. Soros descansa... %)
Entiéndase bien, la posesión de las propiedades anteriores no es condición suficiente para que los EA sean rentables. Por ejemplo, los coeficientes de Fourier son estacionarios, si no me equivoco - probado, (no un matemático profesional) exactamente por esta razón esta transformación se utiliza a menudo en los sistemas de control (que no debe confundirse con la AT como algunos lo hacen, hay principalmente otros enfoques y la autosuficiencia completa :o), pero como usted probablemente adivinar, no muy y no siempre ayuda para TS :o)
Entiéndase bien, la posesión de estas propiedades no es condición suficiente para que los EA sean rentables. Por ejemplo, los coeficientes de Fourier son estacionarios, si no me equivoco - está demostrado, (no soy un matemático profesional) exactamente por esta razón esta transformación se utiliza a menudo en los sistemas de control (que no debe confundirse con la AT como algunos lo hacen, tienen principalmente diferentes enfoques y completa autosuficiencia), pero como usted probablemente adivinó que no realmente y no siempre ayuda para TS :o)
Pues teniendo un BP que representa el precio o su cambio, extrapólalo. ¿Qué le impide obtener una señal incremental en la siguiente barra? Sí es posible que no consigas una TS que te aporte beneficios (no soy un experto en TS).
De acuerdo, si los coeficientes de Fourier son estacionarios, ¿qué nos da eso en el caso de la PA no estacionaria?
Pues teniendo un BP que representa el precio o su cambio, extrapólalo. ¿Qué le impide obtener una señal incremental en la siguiente barra? Sí es posible que no consigas una ST que te dé beneficios (no soy experto en ST).
De acuerdo, si los coeficientes de Fourier son estacionarios, ¿qué nos da eso en el caso de la PA no estacionaria?
No es gran cosa:
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
Debe entender que la posesión de las propiedades especificadas no es condición suficiente para la rentabilidad de los Asesores Expertos. Por ejemplo, los coeficientes de Fourier son estacionarios, si no me equivoco - comprobado (no soy un matemático profesional) exactamente por esta razón esta transformación se utiliza a menudo en los sistemas de control (no confundir con la AT como algunos lo hacen, tienen principalmente diferentes enfoques y la autosuficiencia completa :o), pero como usted probablemente adivina, no muy y no siempre ayuda para TS :o)
¿Sueñas conmigo por la noche? ))) Realmente te has ido por las ramas. No estamos discutiendo. No hay nada que discutir. La definición de AT no se me ocurrió a mí. ¿Es culpa mía que el AT se defina por el OBJETO de análisis y no por los MÉTODOS?
Puedes mofarte todo lo que quieras, decir que mis conocimientos son insignificantes (¿en qué te basas, déjame preguntar?), etc., pero lo que es es lo que es.
AT - Predicción de la evolución futura de los precios a partir del análisis de la evolución de los precios en el pasado.
No fue mi culpa. ¡Se le ocurrió a él solo! Es decir, yo no he formulado la definición. Está construido históricamente. Y lo que estás haciendo encaja en él.
===Sergey, tal vez deberíamos dejar de lado esta discusión inútil y completamente no constructiva, ¿eh? Y si sólo se discutiera sobre algo esencial -sobre modelos matemáticos-, ¡pero no! - Nos estamos peleando por algo estúpido, por palabras.
Propongo la paz. ¿De acuerdo? (Al mismo tiempo, dormiremos bien).
nada especial:
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
¿Cuál es la mejor manera de extrapolar la media de Ak0? He "envuelto" los armónicos en una línea trazada a través de Ak0[0] y Ak0[1]
¿Cuál es la mejor manera de extrapolar la media de Ak0? He "enrollado" los armónicos en una línea trazada a través de Ak0[0] y Ak0[1]
¿Qué es Ak0?
Pues bien, la DFT genera 2 matrices de coeficientes para senos y cosenos + el valor medio de Ak0. Dado que utilizamos la DFT en cada muestra, Ak0 es de hecho un LMA con periodo = tamaño de ventana. En consecuencia, es necesario extrapolar los muwings para luego reconstruir los armónicos alrededor de ellos
¿Sueñas conmigo por la noche? ))) Realmente te has ido por las ramas. No estamos discutiendo. No hay nada que discutir. La definición de AT no se me ocurrió a mí. ¿Es culpa mía que el AT se defina por el OBJETO de análisis y no por los MÉTODOS?
AT - Predicción de la evolución futura de los precios a partir del análisis de la evolución de los precios en el pasado.
¡No fue mi culpa! Vino por sí solo. Es decir, yo no he formulado la definición. Así es como ha funcionado históricamente. Y lo que estás haciendo encaja en ello.
===¡¡¡¡¡Qué es usted!!!!! Mira tu avatar desde fuera - Dios no quiera que sueñes con él. Sólo quiero ponerte en el camino correcto. Esa es la definición equivocada. Una más correcta se da, por ejemplo, en este sitio en la sección de AT (sobre la que escribí). Simplemente hay definiciones establecidas que no necesitan ser cambiadas y arropadas con quién sabe qué. Además, ninguno de los instrumentos (incluido el tuyo, dado en este mito) no se ajusta a la definición dada en esta puta wikipendia (simplemente no hay un análisis real del comportamiento de los precios y además no hay regularidades sobre lo que dice). Todo lo que tiene que ver con el precio entra en esta definición en absoluto. Por ejemplo, FA (sí, sí, lo hace), matemática financiera estocástica perfectamente autosuficiente, descrita por ejemplo por Shiryaev en dos volúmenes (hechos y modelos), "sistemas de control estocástico con estructura fija/aleatoria" que también son autosuficientes. Todos los anteriores trabajan con series de precios, pero funcionan con principios completamente diferentes a los del AT. diferente esto.
Puedes burlarte todo lo que quieras, decir que mis conocimientos son insignificantes (¿en qué te basas, déjame preguntar?), etc., pero lo que es es lo que es.
¡no-no-no! ¡el ego no! Por cierto, nunca he dicho nada sobre tus conocimientos ni te he insultado... :о) ¿Y cómo sé lo que esconde tu subconsciente?
Sergey, tal vez deberíamos dejar de lado esta discusión inútil y completamente no constructiva, ¿eh? Si estuviéramos discutiendo sobre algo sustancial -sobre modelos matemáticos, por ejemplo-, ¡pero no! - Sobre la basura, sobre algunas palabras.
Si no importara en absoluto - se habría olvidado hace tiempo. Estoy a favor del orden
Propongo la paz. ¿DE ACUERDO? (Al mismo tiempo, dormiremos bien).
¡¡¡¡GOES!!!! ¡¡¡ACUERDO!!! ¡¡¡NI UNA PALABRA MÁS!!! En general, soy pacífico, quizá un poco empollón, pero pacífico. :о))))
el mundo.
Pues bien, la DFT genera 2 matrices de coeficientes para senos y cosenos + el valor medio de Ak0. Como utilizamos la DFT en cada muestra, de hecho Ak0 es un AGR con periodo = tamaño de la ventana. Por lo tanto, tenemos que extrapolar los muwings para luego reconstruir los armónicos alrededor de ellos
Ajá, senx.
Sólo hay un punto, ya que la FP es una aproximación. Es decir, dará una función expresada analíticamente para la PA en el segmento en el que se va a realizar el cálculo.
Con cualquier extrapolación de esta función f, se obtendrá su forma en el futuro, pero sin tener en cuenta los cambios en el propio proceso.