EURUSD - Tendencias, previsiones e implicaciones (Parte 1) - página 666
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se está descargando bien en los terminales alpari a través del archivo de cotizaciones
así es como uso el indicador
¡¡¡me hago cliente de alpari inmediatamente, gracias por el consejo!!!
¡¡¡me hago inmediatamente cliente de alpari, gracias por el consejo!!!
ya escribí en un hilo que el problema de este indicador es la igualdad de todas las monedas. el bx y el euro tienen un efecto mucho mayor sobre otras monedas, etc. por eso introduje coeficientes de corrección tan aproximados
extern double kofUSD=3;
extern double kofEUR=2,5;
extern double kofGBP=2;
extern double kofCHF=1;
extern double kofJPY=1,5;
extern double kofAUD=1;
extern double kofCAD=1;
extern double kofNZD=1;
También creo que este indicador necesita muchos recursos en modo normal ya que calcula todas las barras del historial guardado en el terminal del cliente.
extern int Periodo_Barras=400;
esta es mi versión de este indicador
Utilizo los indicadores de cluster de semen, las cotizaciones de los meta-citas son agujero y difieren de las cotizaciones del DT, por eso el probador da resultados diferentes.
Cuando empecé a probar la estrategia saqué toda la información con el indicador PPC enchufado, pero sólo en 3 meses. Supongo que tendré que buscar los archivos en alguna parte...
no varían en 100 - 50 pips, cada 10 - 30 barras
La diferencia en los resultados puede ser pequeña (no todos los días) - se debe a la inexactitud - si el Asesor Experto tiene grandes objetivos, no les afectará mucho
Y no todos los días hay velas a -+ 10 pips... ¿dónde está el punto de referencia?
y los agujeros, cuántos agujeros hay...
por ejemplo, puede citar un hueco para un par entre comillas del historial de MQ
--
Me preguntaba...
---
idealmente una historia de garrapatas por supuesto ... y recoger - ¡la cuestión es de dónde!
o MICEX - allí las cotizaciones son las mismas para todo el país
o en la Bolsa de Nueva York, son los mismos para todo el mundo.
Es decir, el FX no significa necesariamente que una casa de bolsa sea mejor que otra
suele ser un evento único y puede no afectar a la prueba
Por cierto, más sobre las paradas cortas:
Factor de beneficio: 4,15
Sólo a expensas de las paradas cortas.
El número de página no es bueno. Vamos a pasar por el 666 rápidamente...
)))))
ya escribí en un hilo que el problema de este indicador es la igualdad de todas las monedas. el bx y el euro tienen una influencia mucho mayor sobre otras monedas, etc. por eso introduje coeficientes de corrección tan aproximados
extern double kofUSD=3;
extern double kofEUR=2,5;
extern double kofGBP=2;
extern double kofCHF=1;
extern double kofJPY=1,5;
extern double kofAUD=1;
extern double kofCAD=1;
extern double kofNZD=1;
También creo que este indicador necesita muchos recursos en modo normal porque calcula todas las barras del historial guardado en el terminal del cliente.
extern int Periodo_Barras=400;
esta es mi versión de este indicador
Gracias, definitivamente revisaré su opción
no difieren en 100 - 50 pips, cada 10 - 30 barras
Hasta + - 10 pips puede ser una diferencia única (pero no todos los días) - ponlo como un error - si los objetivos del EA son grandes no hará mucha diferencia
no difieren 100 - 50 pips cada 10 - 30 barras
y los agujeros, cuántos agujeros hay...
por ejemplo, puede citar un hueco para un par entre comillas del historial de MQ
--
Me preguntaba...
---
idealmente una historia de garrapatas por supuesto ... y recoger, la cuestión es de dónde.
o MICEX - allí las cotizaciones son las mismas para todo el país
o en la Bolsa de Nueva York, son los mismos para todo el mundo.
Es decir, el FX no significa necesariamente que una casa de bolsa sea mejor que otra
es un evento único y puede no afectar a las pruebas
Tal vez me equivoque, intentaré bombear todos los pares y comprobar si hay agujeros, gracias por el consejo...