¡¡¡¡Las mejores ideas nuevas son las viejas bien olvidadas !!!! La supergestión del dinero: ¿sacará algún sistema de comercio inestable? - página 5
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En uno de los hilos vecinos expresé una opinión sobre otro predigma en el comercio. Trata el TS totalmente mecánico como un mapeo definible desde el gráfico del instrumento a nuestro gráfico de equilibrio o, si se quiere, un mapeo desde el MTS de equidad virtual que hace una sola compra al principio, a nuestro nativo. El tema de este hilo, tal y como yo lo entiendo, es construir un segundo (tercer, etc.) mapeo definible de la carta de equilibrio a la carta de equilibrio, tratando de hacerlo más monótono. Pero lo ideal sería tenerlo en cuenta al construir el primer MTS, ya que la composición de mapeos definibles es en sí misma un mapeo definible.
El equilibrio de orden N depende de los efectos incontrolables de los precios tanto como el equilibrio de primer orden. El problema es conseguir una curva de equilibrio de primer orden estable y cíclica. Y entonces ya es posible fijar los términos de las operaciones incluso con simples varitas (basadas en la curva de equilibrio de primer orden). La ventaja de este enfoque es que nosotros mismos especificamos el factor fuerte controlado para la formación de la serie de valores, mediante el cual determinamos las condiciones de las transacciones.
Los mash-ups no son fundamentales aquí. Lo importante es la amplificación y concreción de los patrones de movimiento de los precios. Es decir, cuanto más fuerte sea la amplitud y la ciclicidad de la curva de equilibrio de primer orden (que, por definición, tiene en cuenta todos los factores de movimiento de los precios más nuestro factor más fuerte y controlado, el principio, por el que se construyó este equilibrio), más cerca estaremos de crear el grial.
Si se traduce al ruso, detrás de las palabras "amplificación y concreción de los patrones de movimiento de los precios" en su contexto, hay una suposición de que el cálculo del balance anterior permite reforzar la suposición del resultado de la siguiente operación (beneficio o pérdida). En realidad, así es como debería funcionar una balanza: mediante una conjetura reforzada de una futura operación perdedora debería desconectar la oferta de dinero al horno y viceversa.
Hay muchas más formas, también no fundamentales, que se pueden utilizar para intentar decidir si se hace un trato en lo real o se deja en lo virtual. Esta idea es perjudicial, porque hay una grave falta de comprensión del autor de su MTS. El saldo virtual es una función de la serie de precios y de las señales virtuales que son una función de la misma serie de precios. La comprensión de cómo se generan las señales virtuales y la refactorización da lugar a señales virtuales que no se pueden mejorar.
Un indicio indirecto, pero muy fuerte, de la incomprensión del funcionamiento de MTS al intentar introducir un filtro en las operaciones virtuales es la sugerencia de que las futuras operaciones fallidas se desactiven en lugar de invertirse. De hecho, para revertir una supuesta pérdida futura en el mismo beneficio, es necesario entender cómo hacerlo.
El equilibrio de orden N depende de los efectos incontrolables de los precios tanto como el equilibrio de primer orden. El problema es conseguir una curva de equilibrio de primer orden estable y cíclica. Y entonces ya es posible fijar los términos de las operaciones incluso con simples varitas (basadas en la curva de equilibrio de primer orden). El lado positivo de este enfoque es que nosotros mismos establecemos el factor fuerte controlado para formar una serie de valores por los que determinamos los términos de las operaciones.
Creo que estoy empezando a mezclar moscas con chuletas. La curva de precios es una cosa. La curva de equilibrio es TOTALMENTE diferente. La primera es una curva que se forma como resultado de las fluctuaciones directas de los precios, y la segunda es el resultado de las operaciones ejecutadas independientemente de la dirección de estas fluctuaciones. Como podemos ver, las razones subyacentes son absolutamente diferentes, aunque en cierto modo están relacionadas. No podemos gestionar el precio; un comerciante puede gestionar la curva de equilibrio, por ejemplo, reajustando el sistema.
Como dije antes, este enfoque es adecuado para los Asesores Expertos "en serie" que prueban una serie de operaciones rentables y perdedoras.
Un indicio indirecto, pero muy fuerte, de la incomprensión del SCM al intentar introducir un filtro en las operaciones virtuales es la sugerencia de que las futuras operaciones fallidas se desactiven, en lugar de invertirse. De hecho, para revertir una presunta pérdida futura en el mismo beneficio, es necesario entender cómo hacerlo.
Nadie puede decir cuál será el trato futuro. Si no, no estaríamos hablando aquí, como lo hacen millones en otros foros similares. Por lo tanto, elegir hoy cómo reaccionar ante el resultado de mañana (seguir negociando, invertir, desconectar) es una tarea difícil. Y con la negatividad que empieza a surgir, la sugerencia de desconectar aquí no es ni mucho menos mala. Al retirarnos del mercado eliminamos el riesgo de que siga desarrollándose.
En mi opinión, en terreno desconocido (que es el mercado) es mejor moverse con cuidado y con stops. No debe fijarse como objetivo obtener una rentabilidad mensual. El objetivo principal es no perder, y si es posible ganar.
>> ZS.
Una cita de Buffet - Para tener éxito en el mercado hay que seguir dos principios:
1. No pierdas dinero.
2. Véase el punto número uno.
imha, este método SOLO se puede utilizar para sacar un EA del comercio.
Por supuesto, la ventana deslizante es necesaria para controlar el rendimiento actual de la ST, pero es mejor utilizar los indicadores que han demostrado ser más estables para este sistema. Normalmente son el beneficio medio por operación (estimación de MO) y el factor de beneficio. Por supuesto, el periodo para el cálculo debe ser estadísticamente significativo. Y las reglas para desconectar el sistema pueden ser sencillas: si la MO de las últimas X operaciones cayó por debajo de Y puntos, o el FP cayó por debajo de Z, entonces el sistema debe ser descartado o revisado. Puede mostrarlo visualmente, en forma de niveles deslizantes de MO/FP y de corte crítico.
Y la activación/desactivación del sistema en función del cruce de МА es una modificación del propio sistema basada en la disponibilidad de memoria en los resultados de los tratos. Que se ajusta a los factores exógenos del pasado (por ejemplo, tendencia alcista o bajista prolongada, tendencia prolongada, etc.), pero no a los técnicos. Su aparición y su consiguiente influencia no pueden predecirse debido a la falta de información estadística suficiente sobre ellos. En otras palabras, un ajuste trivial.
Traducido al ruso, detrás de las palabras "amplificación y concreción de los patrones de movimiento de los precios" en su contexto está la suposición de que la disposición del balance anterior permite reforzar la suposición sobre el resultado de la siguiente operación (beneficio o pérdida). En realidad, así es como debería funcionar una balanza: al aumentar la suposición sobre la rentabilidad futura de un comercio debería apagar la oferta de dinero al horno, y viceversa.
Hay muchas más formas, también no fundamentales, en las que se puede intentar decidir si hacer una operación en la vida real o dejarla en la virtual. Esta idea es perjudicial, porque a primera vista es un grave malentendido del autor de su MTS. El saldo virtual es una función de la serie de precios y de las señales virtuales que son una función de la misma serie de precios. La comprensión de cómo se generan las señales virtuales y la refactorización da como resultado señales virtuales que no pueden ser mejoradas.
Un indicio indirecto, pero muy fuerte, de la incomprensión del funcionamiento de MTS al intentar introducir un filtro en las operaciones virtuales es la sugerencia de que las futuras operaciones fallidas se desactiven en lugar de invertirse. De hecho, para revertir una supuesta pérdida futura en el mismo beneficio, es necesario entender cómo hacerlo.
Aquí hay un malentendido.
А. Hasta ahora sólo Firemast dice entender y conocer absolutamente su estrategia. Está 100% seguro de que tiene razón. Pero un operador normal pone stops y vigila el resultado global. ¿Por qué? Porque no entiende la estrategia en su totalidad y no está 100% seguro de ella. Personalmente, sigo la línea de equilibrio (otra persona sigue la equidad), a pesar de que me centro en los elementos de la estrategia, no en esta línea. ¿Quién no lo hace? No he conocido a nadie así. Y no simplifiquemos demasiado, la reacción no sólo puede ser real<->virtual, la reacción puede ser un mm competente.
Б. Condicionalmente, la previsión puede dividirse en tres estados: 1) El precio subirá 2) El precio bajará 3) No lo sé (!). Y, en consecuencia, no hay un sentido absoluto en un giro absoluto, por mucho que lo reclame nuestro jefe de botánica.
Nadie puede decir cuál será el futuro acuerdo. - Eso es todo. De lo contrario, no estaríamos aquí, como lo están millones en otros foros similares. Por lo tanto, elegir hoy cómo reaccionar ante el resultado de mañana (operar, invertir, desconectar) es todo un reto. ¡Y con el inicio de la negatividad ("la negatividad ha comenzado" es una terminología que esconde la suposición de que la próxima operación será deficitaria! De lo contrario suena - el negativo ha terminado, es decir, se supone que la siguiente operación es rentable), la sugerencia de desconectar aquí no es ni mucho menos mala. Al salir del mercado eliminamos el riesgo de que siga desarrollándose. - Esto es sólo para una futura operación específica que suponemos perdedora, para luego volver a entrar en el mercado y asumir el riesgo de nuevo!!! cuando decidamos que la operación promete ser rentable. Evidentemente, tu razonamiento presupone el conocimiento de "lo que va a ser el comercio futuro", aunque claramente te desmarcas de ello.
En mi opinión, es mejor moverse con cautela y con stops en territorio desconocido (que es el mercado). No es necesario establecer un objetivo para ganar algún valor de rentabilidad en un mes. El objetivo principal es no perder y, si es posible, obtener beneficios. - Esta analogía es buena para una persona que necesita tiempo para relajarse, concentrarse, calmarse, volver a evaluar, etc. La traslación mecanicista de tal analogía a la MTS, que no es nada humana, la dejaría para las señoras: les encantan las metáforas rojas.
ZS.
Cita de W. Buffett - Para tener éxito en el mercado hay que atenerse a dos principios:
1. No pierdas dinero.
2. Véase el punto número uno.
Por lo demás, quiero señalar que estás viendo un ejemplo típico de una persona que hace las suposiciones correctas del contexto que se discute: " Nadie puede saber cuál será el trato futuro", y luego añade un poco de espacio en blanco para hacerlo inclusivo: "Si no fuera así, aquí no nos escombraríamos, como millones en otros foros similares" y ¡ups! - ya es posible para una terminología turbia: "Y con el inicio de la negativa...", para ocultar la contradicción del supuesto original. Esta creación está aderezada con una analogía inapropiada y una cita de un gurú. Amén.
Sin embargo, para el resto de nosotros, me gustaría señalar que usted está viendo un ejemplo típico de una persona que hace las suposiciones correctas sobre el contexto en discusión: " Nadie puede saber cuál será el trato futuro", y luego añade un poco de nada para hacerlo inclusivo: "Si no fuera así, aquí no nos escombraríamos, como millones en otros foros similares" y ¡ups! - ya es posible para una terminología turbia: "Y con el inicio de la negativa...", para ocultar la contradicción del supuesto original. Esta creación está aderezada con una analogía inapropiada y una cita de un gurú. Amén.
Eres divertidísimo :-)
He leído el hilo, más charla que acción:) Aun así, ¿se ha puesto en práctica esta idea y cuál es el resultado? ¿Se ha escrito algún código?