Media móvil de la media móvil - página 2

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Ya debes haber estado allí para dar buenos consejos...

 
forte928 >> :

Debiste estar ahí para dar buenos consejos...

Nunca he creado un indicador basado en una media móvil, así que no estoy ahí.

Por lo menos, haz que los mouvings se escalen... puede que suprimas la señal en la salida junto con el ruido

Pruebe un MACD con una amplitud similar


 
kalabok писал(а) >>

nunca hizo indicadores basados en muwings ... Se suprime la señal en la salida junto con el ruido

¿Puede decirnos qué indicadores utiliza?

 
Para construir una MA a partir de una MA, basta con colocar una segunda MA sobre la primera y especificar "Aplicar al primer indicador".
 

MA(n) a partir de MA(n) - obtendrá una Media Móvil

Triangular (es importante que los períodos sean iguales). Las ponderaciones se establecerán en forma de triángulo, es decir, la mayor ponderación se otorgará a los valores del centro de la ventana, y a medida que se desplace hacia la izquierda y la derecha del centro, las ponderaciones disminuirán. Este indicador está disponible en algunos paquetes, pero no es especialmente útil, por lo que rara vez se ve.
 
voltair >> :

¿Y qué indicadores utiliza?

Aplicar filtros normales en lugar de mash-ups http://fx.qrz.ru/

 
kalabok >>: Intenta hacer un MACD con una respuesta de amplitud similar.

Ahora intenta explicarme para qué sirve realmente un filtro paso banda tan grande, ya que no estoy despistado en cuanto a filtros.

 
Mathemat >> :

Ahora intenta explicarme para qué sirve realmente un filtro paso banda tan magnífico, ya que no ando despistado con los filtros.

No todos los empollones se beneficiarían de este microscopio.

 
forte928 писал(а) >>

MA de MA - se obtiene una curva más suave...

el gráfico siguiente muestra tres curvas

el amarillo es el periodo inicial de la MA

azul es MA de MA

y el rosa es MA con el periodo dos veces más largo que el inicial

este indicador muestra la diferencia de MA: MA[x]-MA[x+n] (ROC)

puede ver que la doble MA tiene una curva más suave

Parece convincente. No puedo entender del todo cuál es el objetivo aquí. Me confunde la ausencia de retraso e incluso algún avance (puede ser que la cola esté sobredimensionada o incluso el grial).

¿Podría publicar los indicadores?

 

Utilicé el LWMA, que en sí mismo es el más sencillo, suaviza más la tendencia...

En el propio gráfico de precios hay una línea recta suavizada por el algoritmo Hodrick-Prescott

//------------------------------------------ ------------------------------------------ 
// MA_Method=3: LWMA - Linear Weighted Moving Average 
void LWMAOnArray(double aySource[],double& ayResult[],int iPeriod,int iCount)
{
for (int Ax= iCount-1; Ax>=0; Ax--){
double Sum = 0;
double Weight = 0;
for (int Px = 0; Px < iPeriod; Px++){ 
Weight= Weight+ ( iPeriod - Px);
Sum = Sum+ aySource[ Ax+ Px]*( iPeriod - Px);
}
if( Weight>0) ayResult[ Ax] = Sum/ Weight;
else ayResult[ Ax] = 0; 
}
return;
} 

//------------------------------------------------------------------------------- 

extern int FastPrd =14;
void Start
{

    CalcCount=1000;
    ArraySize( ayRate, CalcCount);
    ArraySize( ayBuf1, CalcCount);
    ArraySize( ayBuf2, CalcCount);
    ArraySize( ayBuf3, CalcCount);

    ArrayInitialize( ayRate,0);
    for (int Ix= CalcCount-1; Ix>=0; Ix--){
      ayRate[ Ix]=Close[ Ix];
    }
    LWMAOnArray( ayRate, ayBuf1, FastPrd, CalcCount);
    LWMAOnArray( ayBuf1, ayBuf2, FastPrd, CalcCount);
    LWMAOnArray( ayRate, ayBuf3, FastPrd*2, CalcCount);
...
    // отображаете каждый из массивов на график в виде трех линий
    // мое решение этого отображения FxView1=>Line1,FxView2=>Line2,FxView3=>Line3
    ArrayCopy( FxView1, ayBuf1,0,0, CalcCount);
    ArrayCopy( FxView2, ayBuf2,0,0, CalcCount);
    ArrayCopy( FxView3, ayBuf3,0,0, CalcCount);

...
   return;
}

// и получаете ту картинку которая отображенна на первой странице этого поста
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