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Qué tema tan interesante)).
Este ejemplo muestra mejor por qué TF es mejor que MA
Ahora intenta explicarme para qué sirve realmente un filtro paso banda tan grande, ya que no ando despistado con los filtros.
)))Y la sal está ahí. Imagínate cuántas veces tienes que ejecutar el Ma 5 (por ejemplo) para conseguir el doble o el triple de MA 10 por ejemplo, o mejor dicho para conseguir como dicen aquí "el desfase desde el precio" el mismo. Y para tener en cuenta algunas otras peculiaridades de la amplitud. En consecuencia, los pesos variarán como escribióKokain.
En algún lugar escribieron que el problema está en las señales falsas (torceduras), por lo que una curva más suave, ¿no resuelve estos problemas? Pero lo de saludar es discutible, aunque aplicable.
En general, si tomamos el FIR, ma o mejor, el abanico de todos los ma del abanico, nos dará otra "medida" para analizar la serie de precios original.
Este ejemplo muestra mejor por qué los TF son mejores que los MA
MA es un caso especial de TF.
En general (desde mi punto de vista) podemos distinguir dos tipos de filtros digitales en uso:
"filtros de tendencia" - filtros con la suma de los coeficientes igual a 1 (estos son todos los tipos de MA) - siguen el valor absoluto del precio y se utilizan para suavizar (el resultado por definición refleja la dinámica del proceso no en el presente sino en algún pasado reciente, y se utiliza en los algoritmos de "suposición de futuro" sólo indirectamente, en el cálculo que conocemos algunas otras características del proceso);
Los "osciladores" -filtros con la suma de coeficientes igual a 0- reflejan el nivel de las fluctuaciones locales, y también se utilizan en las estrategias de forma indirecta. Como la suma de los coeficientes es igual a 0, la normalización se realiza mediante la desviación estándar reduciéndola a 1 (como ejemplo). Restando el valor de la MA del precio actual, obtenemos también el oscilador.
Podemos asumir que los núcleos cuadrados y triangulares del MA convencional no son ideales, y escribir un algoritmo para ajustar el núcleo a cualquier patrón requerido con cualquier período de oscilación.
A continuación se muestran unas cuantas series de promedios del mismo tipo y periodo, cuanto más historia más se asemeja el gráfico a una onda sinusoidal
Y no se nota que el precio se haya descompuesto, si se reduce el número de ejecuciones, se parece más a la realidad
la misma pieza
Aquí hay unas cuantas ejecuciones de promedios de precios del mismo tipo y período, cuanto más historia más se parece el gráfico a una onda sinusoidal
Y no se puede decir que el precio estaba repartido, si se reduce el número de carreras, más bien la realidad
la misma pieza
Bueno, aquí está ))))
Ahora todo tiene sentido.
Y el espectro anterior es un total fuera.
Y Junko te dirá que todo el tsos está construido sobre z-1 y operaciones sobre eso))))
¡¡¡¡SENK S, COLEGAS!!!!
El DSP puede incluso permitirse el lujo de hacer una anti-cotización si lo desea, anulando la actual a cero - ¿no es así? )))))
Bueno, aquí está ))))
Ahora todo tiene sentido.
Y el espectro de arriba es un total fuera.
Y Junko te dirá que todo el tsos está construido sobre z-1 y operaciones sobre it))))
¡¡¡¡SENK S, COLEGAS!!!!
El COC puede incluso permitirse el lujo de hacer un anticuado si lo desea, anulando el actual a cero - ¿no? )))))
No sé quién es ese talJunko y qué le dirá allí. Todavía no lo he dicho todo.
PS. No te ofendas, la sensación es que no llegas a nada y vas por las ramas diciendo a tus rivales con resultados que todo es una tontería), la siguiente rama con diferenciales también te ha interrumpido).
Podrías hacer las ejecuciones de forma diferente, tomar filtros con periodos impares y desplazarlos en (N-1)/2 durante las ejecuciones,
Naturalmente, la historia debe ser profunda, pero se puede hacer la misma mejora de calidad sin necesidad de aumentar la historia.
¿Verdad?)
Habrá redibujado, pero has visto en modo acelerado como salta este redibujado, será un conjunto de filtros (si usamos el ejemplo de los muñecos) con solapamiento 1-3, 3-5, 5-7, etc.
es decir, las mezclas con periodos impares desde el 3 hasta, por ejemplo, el 1025. Entonces prolongamos nuestros filtros en los extremos asumiendo que el precio en los extremos no ha cambiado y hacemos esta suposición después de cada nueva ejecución.
Obtendremos el mismo número de ejecuciones -1025, o más bien 512- para cada una de las máscaras de 3 a 1025.
La extrapolación tendrá que ser negociada.
Pero, los que hacen lo mismo a través de Fourier-usando Fourier no para la extrapolación, sino para la descomposición, probablemente hacen un análisis también en la parte imaginaria antes de seguir adelante.
Más adelante hablaremos de los métodos de fase y de fase. Hay muchos métodos, sólo se utilizan las leyes de la volatilidad y su conexión en diferentes marcos temporales, y la periodicidad, o más bien la ciclicidad.
Por ejemplo, podemos añadir al mecanismo de descomposición descrito anteriormente un elemento de igualación preliminar de los tamaños de las barras en relación con algo más, o utilizar TF y hacer que los pesos sean dinámicos, bueno...
Más arriba escribí que los filtros TF son mejores no sólo porque se puede establecer la suavidad, sino también porque las funciones relativas a la volatilidad se pueden establecer en los coeficientes del propio filtro.
Para continuar...