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Entiendo la razón por la que el oscilador no muestra la imagen real. Resulta que algunas de las señales son flotantes. Al fin y al cabo, una serie de parámetros cambian durante todo el periodo, la señal desaparece y se desvanece con cada tick. Así que resulta que lo que muestra el probador difiere significativamente del real. En consecuencia, los Asesores Expertos rentables pueden dejar de serlo. La solución no es analizar la barra actual, sino la anterior. De lo contrario, será un montón de lirismo. La selección de la señal en un EA real será casi aleatoria, y con un gran número de factores y operaciones mínimas será comparable a la ruleta. Los datos falsos generarán valores estocásticos, AO, AC y probablemente Ichimoku.
Entiendo la razón por la que el oscilador no muestra la imagen real. Resulta que algunas de las señales son flotantes. En efecto, varios parámetros cambian a lo largo del periodo, la señal se desvanece y luego desaparece con cada tic. Así que resulta que lo que muestra el probador difiere significativamente del real. En consecuencia, los Asesores Expertos rentables pueden dejar de serlo. La solución no es analizar la barra actual, sino la anterior. De lo contrario, será un montón de lirismo. La selección de la señal en un EA real será casi aleatoria, y con un gran número de factores y operaciones mínimas será comparable a la ruleta. Los valores falsos generan estocástico, AO, AC y quizás Ichimoku.
Para evitar las lecturas flotantes, la mayoría de los índices y osciladores en BLU se ajustan a los precios de apertura. Para ellos, las fluctuaciones de precios dentro de la barra no tienen ninguna importancia. Además, los Asesores Expertos en la salida también están sintonizados para operar con los precios abiertos.
Sin embargo, algunos otros índices y osciladores oscilantes pueden cambiar sus valores dentro de la barra, porque sus algoritmos calculan los precios de cierre y/o los máximos y mínimos:
1. Ichimoku
2. Estocástico
3. AC
4. AO .
Para evitar un gran número de operaciones, hemos introducido un filtro en SSB4, según el cual las TS con menos de 100 operaciones en el historial ni siquiera son consideradas ni clasificadas por el programa. Dado que la elección final de la TS en SSB la realiza un usuario, éste tiene que decidir si una estrategia es potencialmente adecuada o no.
Al fin y al cabo, nadie prohíbe realizar pruebas adicionales de avance y de ticks en las cuentas de demostración para tener más confianza.
El resultado es una comprobación compleja de todas las STs utilizando el método de R. Pardo
1. Utilización del repositorio SSB, es decir, comprobación por tiempo, en diferentes instrumentos financieros y plazos utilizando la computación distribuida.
2. Después de la BLU, el avance y otras pruebas.
Algunos de los Asesores Expertos pasarán estas mismas pruebas y se considerarán adecuados para el trading automático o semi-manual. Una parte considerable de la ST se filtrará y se considerará inadecuada en la fase de pruebas automáticas (BLU) o manuales (usuario).
No hay milagros. Nadie ha garantizado que todas las CTs obtenidas a través de SSB sean súper rentables. SSB sólo hace la parte más rutinaria del trabajo de rechazar la TS inadecuada, lo que ahorra mucho tiempo y nervios a los usuarios. La creación automática de los códigos de los Asesores Expertos según el TS obtenido y probado permite evitar los errores inherentes a la programación y depuración manual.
Todo el proceso, desde la formulación de una TS potencialmente adecuada hasta la obtención de un Asesor Experto probado por esta o aquella TS, se reduce considerablemente en tiempo.
Y si no está satisfecho o no está satisfecho con el BLU, puede ejecutar todo este proceso manualmente desde el principio hasta el final. Nadie está obligado a hacerlo.
Pero una pequeña parte de los índices y osciloscopios pueden cambiar sus lecturas dentro de una barra, porque sus algoritmos contienen cálculos por precios de cierre y (o) por máximos y mínimos:
El resultado es una comprobación exhaustiva de todos los ST según la metodología de R. Pardo:
Si no está satisfecho o no está satisfecho con la BLU, puede ejecutar todo este proceso manualmente desde el principio hasta el final. No se puede obligar a nadie.
¿Quizá usted, señor Reshetov, está implicado en la captación de dinero de los comerciantes y tiene una conspiración con los DC?
¡¡¡Para que el sistema funcione debe basarse en datos estáticos, para evitarlo el sistema de estos indicadores debe referirse a la barra anterior!!!
"Una optimización incorrecta puede dar lugar a retoques y otros errores graves. Si se pasan por alto estos errores, el modelo de negociación resultante mostrará muy buenos resultados en el proceso de optimización y un rendimiento muy pobre en la negociación real"(c) Pardo
Esto es lo que provoca los buenos resultados de sus sistemas. Corrijamos un error algorítmico. Referirse a la barra cero es sólo ajustar los instrumentos a los datos históricos y no tiene nada que ver con los sistemas de trading.
¿Quizá usted, señor Reshetov, está implicado en la captación de dinero de los comerciantes y tiene una conspiración con los DC?
¡¡¡Para que el sistema funcione debe basarse en datos estáticos, para evitarlo el sistema de estos indicadores debe referirse a la barra anterior!!!
"Una optimización incorrecta puede dar lugar a retoques y otros errores graves. Si se pasan por alto estos errores, el modelo de negociación resultante mostrará muy buenos resultados durante la optimización y un rendimiento muy pobre en la negociación real"(c) Pardo
Esto es lo que provoca los buenos resultados de sus sistemas. Arreglemos el error algorítmico. La referencia a la barra cero es sólo una adaptación de las herramientas a los datos históricos y no tiene nada que ver con los sistemas de trading.
Por supuesto, todo lo que hago es estafar sistemáticamente el dinero de los ya pobres comerciantes en estrecha connivencia con las cocinas más viles. Puede estar seguro de ello.
Para estos propósitos nefastos y muy egoístas, introduje a propósito en BLU el error algorítmico que identificaste, que utiliza para las lecturas de AT una barra de cero, y no una de mil y menos una de cien mil. Adicionalmente, para mayor mercantilismo elegí MetaTrader4 como plataforma de negociación, ya que sólo este terminal presenta "Una optimización inadecuada, que puede dar lugar a pellizcos y otros errores graves", tal y como afirma (c) R. Pardo.
Por esa misma razón no voy a arreglar el error y no voy a cambiar la plataforma de negociación, aunque no me lo pidas, ruegues o convenzas. Si no, ¿de qué me servirá?
Por esta misma razón no voy a corregir el error. ¿De qué me voy a beneficiar si no?
Sólo los fuertes del mundo pueden caer, para luego levantarse y subir a una cima más alta. Pero los fuertes de todo saben cómo deshacerse de las emociones negativas.
En FSB, por ejemplo, hay una referencia a la barra anterior. Y esto no se hace porque esta barra es más informativa.
La idea sigue siendo muy fuerte.
Hay que añadir nuevas herramientas y entonces, sin duda, se encontrarán estrategias rentables.
Aunque lo he corregido, las estrategias siguen siendo rentables, a pesar de estos errores. Pero no todos.
Sólo los fuertes del mundo pueden caer, para luego levantarse y subir a una cima más alta. Pero los fuertes de todo saben cómo deshacerse de las emociones negativas.
En FSB, por ejemplo, hay una referencia a la barra anterior. Y esto no se hace porque esta barra es más informativa.
La idea sigue siendo muy fuerte.
Debemos añadir nuevas herramientas y entonces seguro que encontraremos estrategias rentables.
Aunque he corregido - las estrategias siguen siendo rentables, a pesar de estos errores. Pero no todos.
No voy a cambiar nada para adaptarme a los caprichos y lujurias de usuarios insatisfechos con el destino. El SSB ya ha tomado suficientes medidas para hacer frente a la adaptación. Seguirá siendo imposible evitar el encaje al 100%, ya que los mercados financieros son intrínsecamente inestables, y aún más inestables en este momento debido a la crisis mundial. Que alguien ofrezca 500 consejos inútiles basados en la fábula del "Cuarteto", es decir, que cambie al bastardo por la bastarda, no va a cambiar los resultados. No se pueden cambiar los caballos diez veces al día, porque SSB utiliza la computación distribuida a través de un único repositorio y todas las estrategias de ese repositorio tienen exactamente el mismo algoritmo de clasificación.
La moraleja de esta fábula es: ustedes no son buenos músicos.
Una vez más, para los especialmente dotados, que no les gusta, pueden no utilizar BLU, sino cambiar a, por ejemplo, FxSB, o darse el gusto de hacer sus propios desarrollos y técnicas. El uso de un programa u otro es puramente voluntario.
Una vez más, repito para las personas especialmente dotadas que no les gusta, no pueden utilizar el BLU, y van a, por ejemplo, FxSB o complacer a su propio desarrollo y técnicas. El uso de tal o cual programa es puramente voluntario.
Sí, yo uso ambos productos, también usaría el tercero.
Los resultados realmente no cambian mucho, porque cerrar prácticamente=abrir.
Los problemas surgen en el comercio real, no es difícil para mí cambiarlo. Esto es más bien un problema para los principiantes.
Aun así, este foro se dedica, con suerte, a solucionar estos problemas, y creo que la vida útil de la versión 4 no es eterna. La 5ª versión debería tener en cuenta todos los matices y desventajas de las anteriores y, por qué no, discutir las innovaciones en la nueva versión. Al fin y al cabo, aunque los usuarios de BLU sean caprichosos y exigentes, y el autor de BLU no acepte constructivamente ninguna crítica, creo que todos están interesados en que el producto sea más eficaz.
¿Para qué sirve este foro, Sr. Reshetov?
Probablemente por gratitud.
¡¡¡Gracias!!!
y no creo que la versión 4 dure para siempre. Y la 5ª versión debería tener en cuenta todos los matices y deficiencias de las anteriores, y por qué no discutir las innovaciones en la nueva versión. Aunque los usuarios de BLU son realmente quisquillosos y exigentes y el autor de BLU no acepta ninguna crítica de forma constructiva, creo que todo el mundo está interesado en que el producto sea más eficaz.
Cuando haya una crítica constructiva en lugar de 500 consejos inútiles, entonces será posible cooperar de forma constructiva.
La 4ª versión de BLU no será eterna, ya que soy usuario de este software y en mi tiempo libre intento mejorarlo. Ahora tengo mucho más tiempo libre, porque he conseguido cambiar una parte importante de las operaciones a autotrading y la estabilidad de las operaciones ha mejorado notablemente.
Pero por el momento no hay nada concreto en términos de racionalización con algún resultado tangible, porque todo se ve obstaculizado por la no estacionalidad de los instrumentos financieros. Es imposible vencer la inestabilidad porque es independiente de los comerciantes. Además, es imposible eludirlo, porque los propios participantes en el mercado lo crean para hacer trampas y atraer el dinero de otros participantes. La introducción de indicadores y osciladores adicionales tampoco tiene sentido, porque sólo añaden a la ya considerable redundancia de información a las lecturas de los indicadores y osciladores existentes. Las características de las estrategias sólo mejoran en el ajuste, y en las pruebas de avance se deterioran notablemente.
Quizá ya se haya alcanzado el límite de no estacionariedad de este sistema. ¿Quizá se pueda encontrar algo más que mejore realmente la eficiencia? Es difícil decir algo definitivo todavía. Es decir, la búsqueda continúa, pero no se ha observado ningún progreso apreciable hasta ahora.
Al menos los resultados del actual algoritmo de clasificación de estrategias en el depósito son satisfactorios. Pero me gustaría algo mejor.
El uso de tal o cual programa es una cuestión puramente voluntaria.
Totalmente de acuerdo. :)
También quiero señalar, que por lo que entiendo, si el valor del indicador se calcula siempre en el probador sólo en la apertura de la barra (y no cambia para esta barra más), la estrategia generada funcionará correctamente, aunque los indicadores en el gráfico pueden mostrar valores diferentes de los del probador.
Pero es bueno, si por ejemplo conozco esto desde hace tiempo y lo tengo en cuenta en mi código. Sin embargo, es posible que los muy principiantes no entiendan estas características y obtengan pérdidas "imprevistas". Por eso tiene sentido advertir sobre ellos. O discutirlo en algún sitio (¿por qué, por cierto, no en este hilo?)...
Porque tú mismo, Yuri, de vez en cuando haces comentarios sobre otros programas y expertos. Por ejemplo, con MT4 (recuerde, al menos el procesamiento incorrecto de las órdenes en el probador), o FxSB (en particular, el indicador Fibo), etc. ¡Y sus comentarios son necesarios! Nadie te está diciendo - "Bueno, si no te gusta MT4 - entonces no lo uses"... :)
Tal vez ya se haya alcanzado el límite de este sistema en la no estacionariedad, y tal vez se pueda encontrar algo más que realmente mejore la eficiencia? Es difícil decir algo concreto todavía. Es decir, la búsqueda avanza, pero aún no se observan progresos visibles.
¿Probablemente porque continúas tu búsqueda por tu cuenta y tus deseos de SSB son inadmisibles? :)
Cuando recibimos críticas constructivas en lugar de 500 consejos inútiles, entonces podemos cooperar de forma constructiva.
¿Y podría aclarar lo que considera una crítica constructiva? (Lo digo en serio.)
Pero si esta es la forma en que suele criticar a todo el mundo..... :) (Ya no es serio...)
Pero por el momento no hay nada concreto en términos de racionalización con algún resultado tangible, porque todo se ve obstaculizado por la no estacionalidad de los instrumentos financieros. Es imposible vencer la inestabilidad porque es independiente de los comerciantes. Además, es imposible eludirlo, porque los propios participantes en el mercado lo crean para hacer trampas y atraer el dinero de otros participantes. La introducción de indicadores y osciladores adicionales tampoco tiene sentido, porque sólo añaden a la ya considerable redundancia de información a las lecturas de los indicadores y osciladores existentes. Las características de las estrategias sólo mejoran en el ajuste, y en las pruebas de avance se deterioran notablemente.
Quizá ya se haya alcanzado el límite de no estacionariedad de este sistema. ¿Quizá se pueda encontrar algo más que mejore realmente la eficiencia? Es difícil decir algo definitivo todavía. Es decir, la búsqueda continúa, pero hasta ahora no ha habido muchos avances.
Al menos los resultados del actual algoritmo de clasificación de estrategias en el repositorio son satisfactorios. Pero me gustaría algo mejor.
En mi opinión, el mercado está cambiando y la necesidad de encontrar nuevas estrategias nunca desaparecerá. No sólo hay especuladores en el mercado y hay más métodos para influir en el mercado en el mundo moderno, por lo que siempre será posible estafar dinero, pero sólo es cuestión de ser más sofisticado. Estoy operando en bolsa paralelamente y realmente veo que el forex es mucho más profesional e inteligente. Y aquí se necesitan herramientas potentes.
En realidad, no es posible cambiar nada, porque de lo contrario perderíamos la capacidad de probar los precios de apertura. La introducción de otros instrumentos no será redundante, pero es necesario limitar el máximo en un sistema a, por ejemplo, 12. Hay muchas más herramientas interesantes que las estándar, por no hablar de las de pago, que están diseñadas para un comercio más eficiente. No habrá una sobreabundancia aquí, se puede limitar el probador a un conjunto aleatorio de muestras para reducir el rendimiento. O puede asignar a los instrumentos una calificación.