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¿He entendido bien, los indicadores del depósito no cambian cuando se prueban en diferentes pares de divisas y marcos temporales?
Correcto. Los parámetros de entrada de las estrategias, es decir, los parámetros de entrada de los indicadores utilizados en estas estrategias, no cambian en absoluto después de que la estrategia haya estado en el depósito.
Tal vez deberíamos simplificar la prueba de avance: optimizar 2008.01.01-2009.01.01 + prueba de avance 2009.01.01- hoy,
¿Qué sentido tiene? Tengo dos terminales en mi ordenador:
1. para BLU, que tiene un límite en sus ajustes para los gráficos de no más de 10.000 barras
2. para las pruebas con historia profunda
Es indiferente dónde se encuentre exactamente el rango de OOS. Por eso retrocedo hacia la historia (antes en el tiempo), es decir, en las barras 10 000 y más allá (aunque MT4 no puede establecer rangos de fechas por barras, sino sólo por fechas, o precisamente por días, por eso tengo que orientar por días, es decir, todos los forwards en el terminal 2 deben tener fechas anteriores a la fecha de inicio de la prueba en el terminal 1)
Resultado: una de las cinco estrategias, instrumento monetario, marco temporal, que mostró los mejores resultados.
Yo no me haría ilusiones con los cinco primeros. Tienen mayor puntuación, pero eso no significa nada. La cuestión es que en cuanto una estrategia entra en el repositorio, ya es "exitosa", porque acaba de ser optimizada, y por lo tanto es un buen ajuste. Por lo tanto, durante algún tiempo, sólo ganará puntos (clasificación) en este mismo ajuste. Si los usuarios del repositorio dan preferencia a un determinado marco temporal y símbolo (y la estrategia más popular en el repositorio es para el EURUSD M1), el último ajuste por este mismo marco temporal y símbolo ocupa con mayor frecuencia las primeras líneas de la clasificación y permanece el primero de la lista.
Por lo tanto, no deben ignorarse las pruebas adicionales de piojos. Las pruebas en la demo son largas, por lo tanto, lo más fácil es eliminar los aviones de un día en el probador y enviar el resto a las cuentas de formación.
Y el propio repositorio existe desde hace poco más de un mes y es demasiado pronto para confiar en él: aún no contiene estrategias probadas en el tiempo. Dentro de un año, el panorama será muy diferente.
No lo entiendo. Funciona o no el ssb. He descargado, instalado y ejecutado. Apunté el terminal, seleccioné el marco temporal, comencé. el terminal comenzó - la optimización comenzó. La optimización funcionó, el terminal se cerró. Accedí a Internet y probablemente se descargó algo. El terminal se puso en marcha, algo se puso en marcha rápidamente y se cerró. No hay reacción, no hay respuesta, no hay saludo, no hay botón de guardar, no hay reacción al botón de salir. No sólo eso, no puedo usar NINGÚN navegador para conectarme a NINGÚN sitio, se me cuelga. Los navegadores se cuelgan justo después de terminar la optimización. Mientras tanto, el acceso telnet en el puerto 80 no está disponible para ningún sitio (los servidores simplemente no devuelven ninguna respuesta). Aunque otros puertos tienen acceso a Internet, por ejemplo . Me preguntaba por qué el señor Reshetov se incrusta en la cadena Winsock para controlar el tráfico.
¿Soy el único? ¿O es que el ssb sólo funciona para el Sr. Reshetov?
Un caso interesante como este... Uno de los SSB de MTS, lo puse en microreal, sólo trajo 75 pips en la última semana... Pero en el probador, en la misma semana, ¡está perdiendo dinero! Sí y las operaciones se abren a horas ligeramente diferentes...
La optimización es mediante la apertura de precios, el código debe ser corregido, leer la rama.
¿O el ssb sólo funciona para el RESHET estatal?
BLU funciona en todo el mundo de forma gratuita, tal vez usted no tiene suficiente velocidad de Internet. O el repositorio se cuelga, reinícialo más tarde.
Разницы нет, где именно расположен диапазон для OOS. Поэтому я провожу форварды назад в историю (раньше по времени), т.е. на барах от 10000 и глубже (хотя в MT4 нельзя настраивать диапазоны дат по барам, а только по датам, а еще точнее по суткам, поэтому и приходится ориентироваться
días, es decir, que todos los forwards en el 2º terminal deben tener fechas anteriores a la fecha de inicio de la prueba en el 1º terminal).
Yo, por ejemplo, estoy optimizando Creator4 sobre todos los datos históricos (1999-2009) ¿Vale la pena utilizar tal rango de datos? Si no es así, limitar las barras del gráfico a 10000 barras no significa que el resto de datos del historial (más de 10000) no se incluyan en la optimización (lo he comprobado). Deberíamos limitar las "barras de historia máxima". Realmente, por qué involucrar todos los datos del historial para optimizar a Creator4 cuando necesitamos buenos resultados en datos recientes. Gracias por las respuestas.
Preste atención, al menos visualmente, a los gráficos de las cotizaciones anteriores a 2005 y posteriores a ...... ¿merece la pena utilizar las "pelusas" para conseguir una ciruela en las reales más adelante?
Me he dejado agitar, lo siento... Es que usted critica y yo respondo de la misma manera. No sé Pardo, pero en mi opinión, cada marco de tiempo debe tener diferentes períodos de osciladores y diferentes características de las estrategias, la coincidencia en diferentes marcos de tiempo es una prueba lógica de la fiabilidad del sistema, porque en principio, si hay factores más fiables, entonces la estrategia mostrará mejores resultados en diferentes períodos con mayor probabilidad. Todos los factores de la estrategia tienen una interpretación correcta. Así que tenga en cuenta que todos estamos hablando de lo mismo, a pesar de la diferente formulación de la pregunta. Y también sé que las herramientas de estrategia de minutos claramente no deberían funcionar en un reloj de 4 horas. Y estoy acostumbrado a llamar a los plazos no "etapas". Aquí hablamos de las estrategias de PRS en cualquiera de sus variantes, y la negociación manual puede hacerse de forma automática. Así que sé más claro.
Te contradices a ti mismo......
Aquí está la claridad completa, o la filosofía, como quieras. La combinación: Experto-TF-Instrumento, se considera como un TS independiente, cualquier cambio en él es cada vez un nuevo sistema....... y no está en absoluto obligado a trabajar con los parámetros anteriores, optimizados en el mismo inerval, etc. etc.
Yo, por ejemplo, estoy optimizando Creator4 sobre todos los datos históricos (1999-2009) ¿Vale la pena utilizar tal rango de datos?
Esto es bueno para el repositorio, ya que las pruebas se ejecutan en grandes rangos de la historia y las calificaciones se calculan. Por lo tanto, es una especie de prueba de avance.
Pero el usuario no se beneficiará de ello:
1. Cuanto mayor sea el rango de la historia, más tiempo se tarda en la optimización y las pruebas.
2. Es más fácil conseguir un ajuste en una historia más grande. SSB4 tiene un límite de al menos 100 operaciones. Si tomamos el historial de 2 años, 100 operaciones son 1 operación por semana. Está claro que lo más probable es que 1 operación por semana en M1 sea un ajuste claro, ya que la estrategia con fuertes muy inflados será elegida debido a un número muy grande de parámetros de entrada.
Por eso no prohíbo usar rangos amplios de historia, como ya he mencionado, esto es bueno para el repositorio y por lo tanto es bueno para otros usuarios del mismo. Pero yo selecciono las estrategias usando SSB en el historial de menos de 10000 barras, porque es más práctico y eficaz (optimización rápida y pruebas en el historial pequeño, luego un poco más de tiempo para las pruebas en el segundo terminal en el historial grande, y eso es todo, ya tenemos algunas estrategias potencialmente rentables para el marco de tiempo y símbolo seleccionados).