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Reshetov писал(а) >>

Muchas gracias por su oscilador, ¡es muy informativo!

Sí, zfs, ¡el oscilador es interesante! Excepto que hay que invertirlo. Azul en el lado positivo, rojo en el negativo.

Se percibiría mejor visualmente, en mi opinión. Y las señales serían más lógicas

Probablemente sea más lógico.

 
voltair >> :

Sí, zfs, ¡el oscilador es interesante! Lo único es que hay que invertirlo. Azul en el lado positivo, rojo en el negativo.

Se percibiría mejor visualmente, en mi opinión. Y las señales serían más lógicas

probablemente tenga más sentido.

Ya estoy acostumbrado a ello. Sobre todo porque el oscilador se mueve detrás del precio - no tiene sentido voltear. Sólo hay que darle sentido tal y como es. Pero puedo decir que al principio tenía la misma idea.

 
Reshetov >> :
Veré cuál es el problema. ¿Tal vez faltan algunos parámetros de entrada d* en la configuración?




Lo dudo, la cuestión es que no es en un solo caso.


Hasta ahora he encontrado 2 tipos de interpretación del oscilador (aparentemente sólo hay 2):

1. En la ruptura, la señal aparece en la ruptura, es decir, si no hay ruptura, se puede jugar en la ruptura en los valores límite del indicador (que se encuentra en la libra 5 minutos).En la tendencia dentro del canal con una parada.

2.El oscilador sigue al precio y refleja todos los mínimos y máximos. Cuanto más valor tenga la barra roja, más rentable será comprar y más rentable será vender. A diferencia de la opción anterior.

 
zfs >> :

Lo dudo, la cuestión es que no es en un solo caso.


Hasta ahora he encontrado 2 tipos de interpretación del oscilador (aparentemente sólo hay 2):

1. en la ruptura, la señal aparece en la ruptura, es decir, si no hay ruptura, se puede jugar en el rebote en los valores límite del indicador (que se encuentra en la libra, 5 minutos), en la tendencia dentro del canal con una parada.

2.El oscilador sigue al precio y refleja todos los mínimos y máximos. Cuanto más valor tenga la barra roja, más rentable será comprar y la azul vender. A diferencia de la opción anterior.

SSB utiliza esencialmente la tecnología de redes neuronales, ya que a cada señal de negociación de un oscilador o un indicador se le asigna un peso. La diferencia es que los pesos sólo tienen tres niveles discretos -1, 0, 1.


Si tuvieras un probador mejor, podrías haber muestreado más capacidad. ¿O tal vez no sea necesario hacerlo en absoluto, ya que la red reentrenada es sólo una falsa?


Esta es la primera vez que he operado en los minutos e incluso en beneficio. Solía evitar los plazos pequeños porque pensaba que eran demasiado ruidosos. Pero resultó que el ruido no es tan ruidoso y los periodos de transición de un estado estacionario a otro son directamente proporcionales a los periodos de tiempo.

 
Reshetov писал(а) >>
Si tuviera un probador mejor, podría hacer un muestreo con más capacidad. >> ¿O tal vez no, ya que la red sobreajustada es un ajuste nulo?

En mi opinión, vale la pena probarlo.

Reshetov escribió :>>
Por primera vez he operado en forex en pocos minutos y he obtenido beneficios. Solía evitar los plazos pequeños, porque creo que son demasiado ruidosos. Pero resultó que el ruido no es tan ruidoso y los periodos de cambio de un estado estacionario a otro son directamente proporcionales a los periodos de tiempo.

También obtengo resultados muy interesantes con los minutos, curiosamente. Es cierto que sólo utilizo mis propios indicadores. Todavía no he registrado proporciones con los precios más altos, no los he analizado. Todavía no lo he analizado, ¿puede explicarme o mostrarme cómo puede ocurrir?

 
Reshetov >> :

SSB utiliza esencialmente la tecnología de redes neuronales, ya que cada señal de negociación de un oscilador o indicador recibe una ponderación. La diferencia es que los pesos sólo tienen tres niveles discretos -1, 0, 1.


Si el probador fuera más potente, la discretización podría ser más capacitiva. ¿O tal vez no lo necesite en absoluto, ya que la red reentrenada encaja a la perfección?


Esta es la primera vez que he operado en los minutos e incluso en beneficio. Solía evitar los plazos pequeños porque pensaba que eran demasiado ruidosos. Pero se puede descubrir que el ruido no es tan ruidoso y los periodos de transición de un estado estacionario a otro son simplemente proporcionales a los periodos de tiempo.

También empecé con grandes plazos. La idea es definitivamente buena. Hice algo parecido en Wealth Lab, también una especie de red neuronal. (para las acciones). Finam me permite ahora operar con derivados bursátiles en Metatrader, creo que ahí es aún más relevante. En general, creo que deberíamos ampliar el número de instrumentos, crear otros nuevos. El principio -1,0,1 no debe ser ampliado, en principio ya se utilizan 2 factores en algunos osciladores, se puede ampliar el número de factores. Un paquete de nuevos osciloscopios para proporcionar con el programa. Creo que las líneas de Bollinger deben aparecer, sugiero utilizar las ideas de Miroslav: Oscilador de ATR, Bulls Bears Power (publicado en el foro); Donchan, canales de Keltner, MFI etc. Además, propongo limitar el número de factores seleccionados, ya que con el aumento de los factores perdemos fiabilidad - después de todo, el sistema debe ser simple y en un gráfico de 5 minutos debe hacer varias operaciones al día, y no 1. Por lo tanto, recomiendo limitar el número de factores seleccionados, mientras que aumenta el número de sus variantes.

 
Se ha eliminado la redundancia del oscilador.
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zfs писал(а) >>

La idea es definitivamente buena. Hice algo parecido en Wealth Lab, también una especie de red neuronal. (para las acciones).

¿A qué idea se refiere (la de Reshetov)?

zfs escribió >>.

El principio -1,0,1 no vale la pena ampliarlo en principio ya usas 2 factores para algunas oscilaciones, puedes ampliar el número de factores. Creo que deberían aparecer las líneas de Bollinger. Canales Donchian, Keltner...

Y a veces tres indicadores dan mejores resultados que diez o más. Sólo que tienes que usarlos más... um... práctico o algo así. :) Por eso estoy a favor de un mayor muestreo. Pero también estoy a favor de los canales y de Bollinger.

 
voltair >> :

¿A qué idea se refiere (la de Reshetov)?

Y en mi caso, a veces tres indicadores dan mejores resultados que diez o más. Sólo que tienes que usarlos más... um... práctico o algo así. :) Por eso estoy a favor de un mayor muestreo. Pero también estoy a favor de los canales y de Bollinger.

>> Derecha.

¿Para qué sirve el upsampling? No veo el punto. Todo es relativo. Bien, si quieres que algún indicador supere algún nivel, puedes introducir un factor adicional. Y el nivel en sí mismo puede ser optimizado como un período.

 
zfs писал(а) >>

¿Para qué sirve el upsampling? No veo el punto. Todo es relativo. Bien, si quieres que algún indicador supere algún nivel, puedes introducir un factor adicional. Y el nivel en sí mismo puede ser optimizado como un período.

Sí, puedes hacerlo como un factor, eso es lo que yo hago. Pero me gustaría hacerlo como discretización adicional :)