Cálculo correcto de los índices monetarios. - página 21
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Quiero hacerte feliz.
La mayoría de los ciclistas sois así.
El número de ciclistas aquí es uno y dos.
Y te parece que somos muchos, simplemente porque nos tienes miedo - porque nuestra estupidez es demasiado obvia para nosotros, y adivinas ligeramente sobre ella. :)
De ahí su habitual agresividad hacia las personas de pensamiento independiente, una especie de reacción activo-defensiva. Sí, probablemente no debería seguir o me expulsarán.
¿Por qué no vas a leer un libro? Te calmará.
Por qué no vas a leer un libro, te reconfortará y te calmará.
Buen consejo, porque da la impresión de que el compañero ni siquiera está leyendo libros, sino manuales de paquetes...
(
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Volviendo al índice: ¿debería exigirse que el índice incluya el mayor número posible de monedas?
es decir, ¿cuál es el número óptimo?
5-8 o que cubra el 95% del PIB mundial de los emisores del índice?
;)
1. Volviendo al índice, ¿se debe exigir que incluya el mayor número de monedas posible?
2... es decir, ¿cuál es el número óptimo? ¿5-8 o cubriendo los países miembros del índice con el 95% del PIB mundial?
;)
1. No debería ser obligatorio, pero puedes soñar con ello. :)
2. Prácticamente elijo un compromiso entre la precisión y los gastos generales de cálculo y utilizo sólo de 5 a 8. En principio, cuanto más grande sea la cesta, más preciso será el cálculo. Pero el consumo de tiempo para los cálculos crece cuadráticamente. Otro problema es la dispersión. Introduce la incertidumbre en los cálculos, que crece linealmente con el crecimiento de la cesta, aunque la práctica demuestra que si se toma una media (Oferta+Precio)/2, los errores no serán demasiado grandes (el arbitraje manda, mantiene las cosas cerca). La forma de almacenar las cotizaciones en MT aporta aúnmás incertidumbre: la discreción mínima es de minutos, y dentro de los minutos no sabemos cuándo es el mínimo y el máximo... :) Se requieren gastos adicionales para los pares de cálculo (como XAUGBP o NZDXAG). Ni siquiera estoy hablando de la necesidad de la pre-sincronización y el cierre de los huecos de las citas...
;)
Los precios parecen tener sentido, pero ¿cómo se puede calcular correctamente el volumen del índice?
Todo parece tener sentido con los precios, pero ¿cómo se puede calcular correctamente el volumen del índice?
2. En términos puramente prácticos, elijo un compromiso entre la precisión y los gastos generales de cálculo y utilizo sólo entre 5 y 8. En principio, cuanto más grande sea la cesta, más preciso será el cálculo. Pero el consumo de tiempo para los cálculos crece cuadráticamente. Otro problema es la dispersión. Introduce la incertidumbre en los cálculos, que crece linealmente con el crecimiento de la cesta, aunque la práctica demuestra que si se toma una media (Oferta+Precio)/2, los errores no serán demasiado grandes (el arbitraje manda, mantiene las cosas cerca).Más incertidumbre aún aporta la forma de almacenar las cotizaciones en MT: mínima discreción - minutos, y dentro de los minutos no sabemos cuándo baja y cuándo sube... :) Se requieren gastos adicionales para los pares de cálculo (como XAUGBP o NZDXAG). Ni siquiera hablo de la necesidad de una sincronización previa y de cerrar los huecos de las citas...
Ya veo, estoy atascado con problemas técnicos. Sí, lo sabemos, estamos tratando de nadar.
¿Qué tipo de visualización tiene? En resumen, vea mi mensaje personal.
Sinceramente, no lo sé. Ni siquiera intento calcular correctamente, es decir, estimar el volumen real a partir del volumen de los ticks, teniendo en cuenta el valor del índice del activo en relación con el denominador de la cesta. Eso seguiría siendo demasiadas suposiciones. Simplemente sumo todos los volúmenes de ticks de los pares para los que se calcula el índice correspondiente, y para los pares calculados tomo la media aritmética de los pares iniciales. Obviamente es matemáticamente incorrecto, pero para mis propósitos (el diagnóstico temprano del comienzo del movimiento de una moneda en particular) es suficiente.
Así es como yo también calculo los volúmenes. Pero supongamos que obtenemos volúmenes reales (por ejemplo, de Dukas), ¿entonces también es sólo la media aritmética?
Así es como yo también calculo los volúmenes. Pero supongamos que obtenemos volúmenes reales (por ejemplo, de Dukas), ¿entonces sólo la media aritmética también ?
Cálculo es un término matemático.
Todo en el cálculo comienza con un problema bien definido.
El problema es...
Hay un sistema cerrado con 8 variables({"#EUR", "#USD", "#GBP", "#AUD", "#NZD", "#JPY", "#CAD", "#CHF" } la que sea mayor).
Dadas 7 funciones inversas a la segunda variable .
Encuentra los valores de 8 variables y el error de cálculo.
//--
¿He entendido bien el problema?
Y por qué los volúmenes, porque no juegan un papel para las monedas (excepto para la actividad de las personas).
No. Entonces recalcularía los volúmenes en la moneda de depósito, luego los sumaría, y al final una de dos cosas: o dejarlo en la moneda de depósito (que es práctico, porque permite comparar al instante), o recalcularlo en la moneda de índice, a través del tipo de moneda de índice a moneda de depósito, que es más académico, pero, imho, poco práctico. Para los tipos calculados, todavía tendría que hacer algunas suposiciones de media aritmética. Algo así.
Sip, así es (fui muy lento), eso es lo que deberían hacer, llevar todos los volúmenes a una sola moneda, no tiene que ser una moneda de depósito, solo una moneda y pueden hacer lo que quieran. Puede hacer lo que quiera. Gracias.
Yo no iría a ninguna parte sin promediar los supuestos al construir mis propios índices.