Cálculo correcto de los índices monetarios. - página 19
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La metamatemática demuestra que cualquier teoría matemática no contradictoria es una tautología (no aporta formalmente información nueva). No obstante, las matemáticas son una disciplina muy útil, aunque estén al servicio de las ciencias :)
Tu razonamiento es puro sofisma, cuya prueba sólo está en tu cabeza (si es que la hay).
Las ciencias sólo son interesantes como disciplina aplicada que sería imposible sin la teórica.
Pues bien, las matemáticas aplicadas se ocupan de filtrar la información.
Por ejemplo, hay un proceso y hay mucha información (explícita o implícita), modelamos el proceso matemáticamente y obtenemos mucha menos información, pero la más importante.
Había dos manzanas a las que se añadía una tercera, de hecho había muchas células (estructuras moleculares) pero al haber simplificado el modelo matemático conseguimos una fórmula utilizable.
Al mismo tiempo, la magia de las matemáticas reside en el hecho de que la evolución del sistema puede obtenerse no sólo con información redundante, sino también con información parcial.
En fin, ya tengo suficiente, así que sigamos...
Supongamos que los índices existen realmente, pero deben existir si hay monedas :)
Y podemos calcular el índice del dólar que falta. ¿No es genial?
Pero lo que es el índice del dólar, sólo podemos verlo calculando las correlaciones antes y después. Calculamos las correlaciones en, por ejemplo, 10 muestras por ventana móvil entre todos los instrumentos y luego mostramos la correlación media antes y después de la conversión (para evitar la influencia de la correlación negativa, sumaremos los módulos al calcular la media). Supongamos que la transformación ha disminuido la correlación de símbolos (digo "suponer", porque hace tiempo que eliminé todos los cálculos, pero cualquiera puede repetirlos). Y si la correlación ha disminuido, entonces el índice del dólar no es más que una base común. Pero como la correlación no desaparece, podemos continuar el cálculo con una base aún más general (introduciendo en el cálculo inyecciones que incluyan el índice del dólar), y podemos continuar así durante mucho tiempo, pero llega el momento en que la siguiente base del índice no reduce la correlación, y la aumenta. Es decir, hemos llegado al límite. Así, tenemos una enorme cantidad de componentes, incluidos los símbolos apenas correlacionados que habitualmente llamamos monedas. La pregunta que se plantea es: ¿qué debemos hacer ahora con ellos? No se puede operar con estas cifras, aunque por supuesto la conversión es reversible y siempre se puede recalcular todo. Los índices son como un borracho en un barco, lo lógico sería extrapolar para algunos recuentos (porque el resultado de cualquier suavización es el retardo, y los índices son cifras inútiles sin él) y desplazar el número de recuentos hacia atrás para obtener el estado del mercado. Pero aquí está el problema: todavía no hay ningún método que extrapole con precisión los datos del mercado. La razón es que el mercado no es estacionario, y todos los métodos de extrapolación requieren la constancia de los coeficientes de transformación obtenidos. Así, utilizando los métodos de extrapolación conocidos obtendremos previsiones (aunque similares) con enormes errores. Calculando hacia atrás a partir de todas estas bases e índices obtendremos la acumulación de errores y la previsión total de disparates. La razón por la que se necesita cuando la extrapolación de los pares de divisas en sí se puede hacer con menos errores.
Si alguien dice "no necesito la extrapolación, yo comercio con índices", pero es imposible comerciar con el ruido, y si suavizas el ruido, obtienes retraso, así que ¿con qué comercias? En resumen, se mire como se mire, los índices no dan ventaja sobre la entrada aleatoria. Amén.
No hablo de "maldad", hablo de lo derivado. Recuerda qué es la derivada en el sentido físico - simplemente Δy = f(x0 + Δx) - f(x0) . No podemos modelar la función del movimiento de los precios a lo largo del tiempo, pero podemos medir el cambio de Δy en cualquier punto del tiempo. Se dice que el dólar es el más valioso y que él (el dólar) hace el mayor movimiento, es decir, que el propio euro o la libra en relación con el dólar tienen un pequeño movimiento de precios. Por lo tanto: no importa cómo se calculen los índices, pero al multiplicar dos variables aleatorias (digamos EURUSD * GBPUSD) obtenemos la expectativa matemática para el dólar, es decir, el valor medio del precio del dólar en ese momento. Para el comercio, el conocimiento de algún valor real del dólar no tiene ningún valor práctico, pero si se controla el aumento del valor del dólar Δy a lo largo del tiempo, se puede decidir si comprar o vender dólares.
ZZY: trata de analizar el comportamiento de las desviaciones de los incrementos de los índices (∑Δy) / Δy
Sigamos con ello.
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Yo divido los índices de divisas (y otros activos) en "limpios" y "sucios" (; sucios ;).
La mayoría de las veces, los "sucios" afirman sermás útiles para el comercio (lo que dudo mucho, ya que los autores, la mayoría de las veces, simplemente no saben contar los índices puros). ;-)
Así que, índices netos.
El planteamiento del problema es sencillo: Derivar fórmulas para calcular unos valores flotantes (llamados índices de activos) que satisfagan la condición de completa consistencia con el resto de los índices de la cesta y sus relaciones negociadas (instrumentos de negociación) en un momento dado. En otras palabras (en términos de divisas): la relación de un índice (digamos USDx) con otro (digamos EURx) debe coincidir con el tipo de su relación comercial (es decir, EURUSD) en cualquier momento. Ah, sí, la cesta. No podemos derivar tales fórmulas a menos que fijemos primero un conjunto de instrumentos (divisas y pares). Este conjunto fijo se denomina cesta.
Por ejemplo, derivemos fórmulas para un conjunto de instrumentos que incluya todos los pares de divisas entre [USD, EUR, GBP, JPY y CHF]. Cinco monedas (en este caso), pero puede haber tantas y tantas como sean necesarias, siempre que haya suficiente información para su construcción (es decir, que se conozcan todos los tipos de cambio de los pares de monedas correspondientes o se puedan derivar de los conocidos).
Para ello vamos a construir la siguiente matriz:
Consideremos las filas de esta matriz. En cada fila tenemos un conjunto de pares de divisas (o sus valores inversos obtenidos fácilmente a partir de los pares) y una unidad (como CHFCHF o EUREUR).
Si multiplicamos todos los elementos de cada línea, el resultado serán fracciones de la forma XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). Para nosotros es principalmente importante que todas estas fracciones tengan el mismo denominador (yo lo llamo el denominador de la cesta). En el numerador de todas estas fracciones, la misma moneda se multiplica por sí misma cinco veces (el número de monedas de la cesta). Si calculamos la quinta potencia (para una cesta determinada) a partir de estos valores, la moneda del numerador volverá a la primera potencia, y en el denominador aparecerá la media geométrica de todas las monedas de la cesta. Como se mencionó anteriormente, este valor es el mismo para todas las fracciones, por lo que los valores obtenidos tienen la propiedad de que al ser divididos por uno, tras la reducción de denominadores garantizan la igualdad de la relación obtenida con el par de divisas correspondiente en cualquier momento del tiempo.
El problema está resuelto. La fórmula se deriva y se justifica.
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Los que han entendido el razonamiento pueden comprender fácilmente el simple hecho matemático de que el cálculo de los índices netos no puede hacerse de otra manera (un método de optimización de las variaciones no es otra cosa) y no puede llevar a otros valores (al multiplicador exacto del denominador).
Amén.
Espero que el tema se pueda cerrar de una vez.
Aunque, por supuesto, es posible revolcarse en alguna "suciedad". :) Sólo haría falta una justificación razonable.
Otro juego de números, que no tiene sentido, ni tiene en cuenta la práctica existente de construcción de índices.
El punto: económico (consideración de pesos tomados de la economía) + conductual (creer en la corrección del Dow Jones, donde sumamos y dividimos).
Por lo general, ambos sentidos existen en todos los índices.
En los nuevos índices, por ejemplo el RTS MICEX, se han tenido en cuenta muy recientemente las ponderaciones de los componentes. El sentido económico estaba incrustado en esos pesos.
Otro jugador de números.
Suponiendo que los índices existan realmente, deben existir si hay monedas :)
.................
No importa cómo lo hagas, los índices no te dan ventaja sobre la entrada al azar. Amén.
La oscuridad del engaño y la incapacidad y falta de voluntad para elevarse por encima de la vanidad.
1. No hay ruido en el mercado.
2. No hay retrasos de filtrado que interfieran en la negociación. O por retraso te refieres a algo que no tiene nada que ver con el retraso.
3. existe el análisis espectral. Resuelve todos los problemas de la "oscuridad".
4. Ya se ha escrito sobre el derivado.
5. El mercado es estable por sus cambios. Por lo tanto, hay que buscarlos. Esto es una ventaja.
SZY: intenta analizar el comportamiento de las desviaciones incrementales del índice (∑Δy) / Δy
Otro juego de números, que no tiene ningún sentido y no tiene en cuenta las prácticas de construcción de índices existentes.
El punto: económico (contabilizar los pesos tomados de la economía) + conductual (creer que el Dow Jones es correcto, donde se suma y se divide).
Por lo general, ambos sentidos existen en todos los índices.
En los nuevos índices, por ejemplo, el RTS MICEX, hace muy poco que se tienen en cuenta las ponderaciones de los componentes. Estas ponderaciones incluyen el sentido económico.
Otro jugador de números.
Pobrecito. :(
Mejórate faa1947.
hmm, ¿y cómo se construye una función para un proceso estocástico? aunque he olvidado con éxito las matemáticas superiores, pero había un tema en el foro y google sugiere que puede ser el método de Montecarlo, aunque creo que resultará ser otro autoengaño, como los dibujos fractales de una hoja de helecho - se parece, pero la naturaleza nunca se repite copiando - siempre hay imprecisiones.
imho, si uno va a utilizar los índices para construir un TS, entonces es suficiente para considerar, como he dicho, el propio índice como un derivado del movimiento de la moneda, entonces uno sólo tiene que elaborar el procedimiento cuando el signo del incremento +Δy cambia a - Δy, y cuando Δy va más allá de algún límite de medición, es decir, la medición de la aceleración
Supongamos que los índices existen, pero deben existir si tenemos monedas :)
Y podemos calcular el índice del dólar que falta. ¿No es genial?
Pero lo que es el índice del dólar, sólo lo podemos ver calculando las correlaciones antes y después. Calculamos las correlaciones en, por ejemplo, 10 muestras por ventana móvil entre todos los instrumentos y luego mostramos la correlación media antes y después de la conversión (para evitar la influencia de la correlación negativa, sumaremos los módulos al calcular la media). Supongamos que la transformación ha disminuido la correlación de símbolos (digo "suponer", porque hace tiempo que eliminé todos los cálculos, pero cualquiera puede repetirlos). Y si la correlación ha disminuido, entonces el índice del dólar no es más que una base común. Pero como la correlación no ha desaparecido, podemos continuar el cálculo incluso con una base más general (introduciendo en el cálculo inyecciones que incluyan el índice del dólar), y podemos continuar así durante mucho tiempo, pero llega el momento en que la siguiente base del índice no reduce la correlación, y la aumenta. Es decir, hemos llegado al límite. Así, tenemos una enorme cantidad de componentes, incluyendo símbolos casi no correlacionados que habitualmente llamamos divisas. La pregunta que se plantea es: ¿qué debemos hacer ahora con ellos? No se puede operar con estas cifras, aunque por supuesto la conversión es reversible y siempre se puede recalcular todo. Los índices son como un borracho en un barco, lo lógico sería extrapolar para algunos recuentos (porque el resultado de cualquier suavización es el desfase, y los índices son cifras inútiles sin él) y desplazar un número de recuentos hacia atrás para obtener el estado del mercado. Pero aquí está el problema: todavía no hay ningún método que extrapole con precisión los datos del mercado. La razón es que el mercado no es estacionario, y todos los métodos de extrapolación requieren la constancia de los coeficientes de transformación obtenidos. Así, utilizando los métodos de extrapolación conocidos obtendremos previsiones (aunque similares) con enormes errores. Calculando hacia atrás a partir de todas estas bases e índices obtendremos la acumulación de errores y la previsión total de disparates. La razón por la que se necesita cuando la extrapolación de los propios pares de divisas se puede hacer con menos errores.
Si alguien dice "no necesito la extrapolación, yo comercio con índices", pero es imposible comerciar con el ruido, y si suavizas el ruido, obtienes retraso, así que ¿con qué comercias? En resumen, se mire como se mire, los índices no dan ventaja sobre la entrada aleatoria. Amén.
Por fin alguien ha escrito algo sensato sobre los índices. Aunque sólo la mitad superior del texto tiene sentido, pero eso es algo bueno.
Dejemos de lado las extrapolaciones y las predicciones, y miremos el historial, porque siempre me sorprende la gente que espera buenos resultados en tiempo real del indicador, que no puede describir correctamente el historial.
Veamos 2 pares en el mismo marco temporal.
Ambos muestran una tendencia, ambos ocupan toda la pantalla, ¿cómo elegir el mejor?
Basta con echar un vistazo a los índices para tomar una decisión. Hay muchos operadores que nunca han pensado en elegir un par de divisas. Probablemente no necesiten índices, pueden quedarse en Eurobucks para siempre.
La extrapolación de los índices es un tema aparte. Sí, no hay métodos conocidos para esa extrapolación. ¿Existen para los pares de divisas? Ellos tampoco. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Ese pobre bastardo. :(
Mejórate faa1947.
...
La extrapolación de los índices es un tema aparte. Sí, no hay métodos generalmente conocidos para esa extrapolación. ¿Existen para los pares de divisas? Ellos tampoco. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que la extrapolación de cotizaciones procesará una serie, y la extrapolación de índices procesará varias series, pero en este caso operamos en pares y por lo tanto para tomar una decisión de trading tendremos que recalcular la previsión de índices en pares y esto significa que los errores se sumarán y como consecuencia los errores son mayores que en el caso de la extrapolación de pares.
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Basta con echar un vistazo a los índices para tomar una decisión. Hay muchos operadores que nunca han pensado en elegir un par de divisas. Probablemente no necesiten índices, pueden quedarse en Eurobucks para siempre.
Bueno, tratemos esta extrapolación, como se dice, resolvamos los problemas a medida que se presentan...
Lo que veo en la captura de pantalla: Veo un montón de información ruidosa, puede ser visualmente claro donde los pares se mueven (aunque no el hecho), pero dice sólo que el cerebro humano podría procesar (para suavizar el ruido), programáticamente la señal de dirección es mucho más difícil, voy a tener que suavizar la serie, y la mayoría de los métodos de suavizado inevitablemente hacer un retraso. Así que la agenda es esta.
En primer lugar, debemos encontrar un método de suavización sin retardo y luego decidir la descomposición de las cotizaciones en índices. Supongamos que existe tal método.
Entonces la siguiente conclusión es lógica: si tenemos el método de alisado no retardado, ¿para qué necesitamos índices?