Cálculo correcto de los índices monetarios. - página 7
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Debería haber puesto caos entre comillas.
por supuesto, estamos limitados por la frecuencia de muestreo, la dispersión y la velocidad de estimación de la situación (si se trata de operaciones manuales)
También existe la relación señal/ruido. El indicador más importante y perjudicial de la señal recibida en el radar. Así que en mi opinión, en los marcos de tiempo más grandes, es grande es bueno, así que allí y muestra mejor señal útil.
También existe el concepto de relación señal-ruido. El indicador más importante y perjudicial de la señal recibida en el radar. Por lo tanto, en mi opinión, en los marcos de tiempo más grandes, es algo bueno, por eso la señal útil aparece mejor allí.
Creo que no hay ruido en el mercado. Hay una falta de muestreo. Si sometemos el historial de ticks al análisis espectral, el resultado será el mismo que en los TFs superiores.
También existe el concepto de relación señal-ruido. El indicador más importante y perjudicial de la señal recibida en el radar. Así que en mi opinión, en los marcos de tiempo más grandes, es grande es bueno, por lo que muestra mejor señal útil.
pero en los plazos más largos tenemos que utilizar grandes stop losses ((
Los picos fuertes en las barras de los minutos privan a las barras más altas de la potencia relativa (señal/ruido) - se puede ver en mi imagen
Creo que no hay ruido en el mercado. La discretización es insuficiente. Si sometemos el historial de ticks al análisis espectral, el resultado será el mismo que en TF superior.
Por desgracia, no es tan sencillo.
los ticks muestran un factor más especulativo, mientras que las semanas muestran más fundamentales
Si quieres obtener beneficios en el mercado de divisas, tienes que decidir 3 cuestiones. 1) ¿Cuándo abrir? 2 ¿En qué dirección? 3 ¿Cuándo cerrar?
El mercado tiene componentes armónicos periódicos, pero el proceso no es estacionario. (Demostrado por el Profesor Asociado A.O. Sivertsev.)
La no estacionariedad cambia suavemente. (Mis observaciones personales)
Si los cambios de estacionariedad en el segmento de medición no son grandes, se pueden despreciar. (Ya que incluso un cálculo aproximado puede mostrar puntos de extremos).
En resumen, es así. Para más detalles, le invitamos a consultar otros temas en los que se discute esta cuestión.
En mi opinión, en verde he destacado lo más importante que existe en cualquier mercado y que debería utilizarse en el trading.
En rojo he destacado el enfoque erróneo en el análisis espectral. Creo que debemos buscar patrones de estacionariedad o no estacionariedad cambiantes.
En esencia, se necesita un análisis espectral de los cambios. Pero resolver este problema está cargado de consecuencias... Si resolvemos este problema a este nivel, incluiremos cambios de orden superior. Todo se reduce a la capacidad de procesamiento.
Si lo resuelves, por favor, no lo grites por todas partes!
Creo que no hay ruido en el mercado. Hay una falta de discretización. Si se somete el historial de ticks a un análisis espectral, el resultado será el mismo que en los TF superiores.
No lo es. Es completamente diferente. Analizas la función con una frecuencia de muestreo diferente, de ahí que el espectro sea diferente. Toma una onda sinusoidal y experimenta. Y tienes que mirar el espectro, cuando una onda sinusoidal pura va a la entrada, y luego alimentar la misma onda sinusoidal con una precisión de 4 puntos, es decir, simular la forma en que un DC cita una onda sinusoidal con una amplitud de 10 puntos y un error de cuantificación de + - 1 punto. ¡¡¡Y verás el ruido !!!
En esencia, es necesario un análisis espectral del cambio. Pero la solución de este problema tiene consecuencias... Si resolvemos este problema a este nivel, tendremos incluidos los cambios de orden superior. Todo se reduce a la potencia de cálculo.
El coste computacional de hacer esto no es tan alto. Busque el método FFT (mediante compensación periódica) aquí http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
La idea es sencilla: se obtiene una nueva señal y se le resta una antigua. Si no hay ningún cambio, será 0. Si hay un cambio, aparecerá en el espectro.
El coste computacional de hacer esto no es tan alto. Busque el método FVC (mediante compensación periódica) aquí http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
La idea es simple, obtener una nueva señal y restarle la antigua. Si no hay ningún cambio, será 0. Si hay un cambio, aparecerá en el espectro.
Sí, lo tengo. En mi caso fue mucho más sencillo.
Sólo después de todos los cálculos puedes volver a tener cambios no estacionarios y entonces... Se necesita potencia de cálculo para eso...
MT4 no puede manejarlo.