Cálculo correcto de los índices monetarios. - página 2
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Las monedas se contabilizan mediante un coeficiente constante. Lo cual fue calculado por alguien una vez. Para que funcione lo que quieres que funcione. Los tipos de cambio no deberían cambiar desde que calculó los coeficientes. Entonces, todo se sumará. Pero los tipos de cambio cambian, así que todo flota.
No creo que el peso de la moneda cambie instantáneamente porque depende de la cantidad de moneda en circulación.
¿Por qué los tipos de cambio convergen y luego vuelven a divergir?
De acuerdo, le repetiré la petición de Prival: fórmulas, por favor. ¿Cómo se calculan los índices del euro y la libra?
Me uno a ellos.
Además, si alguien tiene pesos para monedas o cálculos con una justificación mínimamente sensata, por favor, compártalo.
No creo que el peso de las monedas cambie instantáneamente porque depende de la cantidad de moneda en circulación (es decir, la inflación)
Y por qué "las rutas se juntan y luego vuelven a divergir :)" ver la imagen de arriba.
¿Quizás el peso sí cambia instantáneamente? Con una diferencia de un punto, por ejemplo.
Supongamos que el peso cambia todo el tiempo.
Cuando se calculan los índices de las divisas, lo que importa es cómo se separan unas de otras. Todo lo demás es irrelevante. Entre otras cosas, no importa que los pares sintéticos derivados de esos índices no se parezcan a los pares reales.
Si no, ¿para qué calcularlas? Tome los pares naturales y admírelos.
De acuerdo, le repetiré la petición de Prival: fórmulas, por favor. ¿Cómo se calculan los índices del euro y la libra?
USDX = 50,14348112 *(GBPUSD, -0,133)*(EURUSD, -0,59 )*(USDCHF, 0,05 )*(USDJPY, 0,136)*(USDCAD, 0,091)
La expresión ( x,y ) significa x a la potencia de y.
EURx=EURUSD/USDX
GBPx=GBPUSD/USDX
como resultado EURGBP no siempre es igual a EURx/GBPx ???
¿Tal vez el peso está cambiando instantáneamente después de todo? Con una diferencia de un punto, por ejemplo.
Supongamos que el peso cambia todo el tiempo.
Al calcular los índices monetarios, lo que importa es la dinámica de las monedas entre sí. Todo lo demás es irrelevante. El hecho de que los pares sintéticos derivados de estos índices no se parezcan a los pares reales no es importante.
Si no, ¿para qué calcularlas? Puedes usar pares reales y disfrutarlos.
Personalmente lo necesito para extrapolar, ya que cada par contiene el movimiento de 2 divisas, es difícil extrapolar correctamente,
Requiere cálculos difíciles, y todo es más rápido y preciso cuando las monedas están separadas.
Me uno a ellos.
Además, si alguien tiene pesos para las monedas o cálculos de las mismas con algún tipo de justificación inteligible, por favor compártalo.
El cálculo del índice del dólar (USDX) por una cesta de seis monedas no es casual: coincide con los datos utilizados por el Sistema de la Reserva Federal para calcular el índice del dólar ponderado por las monedas de los países que componen el principal volumen de negocio del comercio exterior de Estados Unidos. La zona euro representa la mayor parte del comercio internacional de Estados Unidos (57,6%), seguida de Japón con el 13,6%, el Reino Unido con el 11,9%, Canadá con el 9,1%, Suecia con el 4,2% y Suiza con el 3,6%.
USDX = 50,14348112 *(GBPUSD, -0,133)*(EURUSD, -0,59)*(USDCHF, 0,05)*(USDJPY, 0,136)*(USDCAD, 0,091)
La expresión ( x,y ) significa x a la potencia de y.
En la fórmula del USDX en NYBOT el peso del 4,2% de USDSEK se divide por el 1,4% de la zona euro (ya que no todas las empresas de corretaje tienen cotizaciones para Suecia, y el volumen de negocios de Suecia con la zona euro es superior al 80%, es decir, el USDSEK está directamente relacionado con la zona euro)
Inventar tus propios índices puede jugarte una mala pasada. Mucho más importante es lo que ven todos los participantes reales del mercado. Al igual que con los ETFs no estándar. Lo bueno del bar estándar de una hora
Lo bueno de la barra de horas estándar es que es igual para todos.
Está claro entonces, Urain. En forex AC / BC != AB (si A, B, C son monedas). La razón no es la fórmula "errónea" del índice, sino el hecho de que el EURUSD, el GBPUSD y el EURGBP cotizan de forma independiente e incluso en momentos diferentes. Surgen oportunidades de arbitraje, que se nivelan rápidamente.
Está claro entonces, Urain. En forex AC / BC != AB (si A, B, C son monedas). La razón no es la fórmula "errónea" del índice, sino el hecho de que el EURUSD, el GBPUSD y el EURGBP cotizan de forma independiente e incluso en momentos diferentes. Surgen oportunidades de arbitraje, que se nivelan rápidamente.
He hurgado en el código y he encontrado que si la tasa de cruce se calcula mal:
EURx/GBPx
pero así :
(EURx,0.59)/(GBPx,0.133)
es mejor pero no del todo bueno
el grado se invierte de USDX
¿Alguien sabe cuál es el camino correcto?
Inventar tus propios índices puede jugarte una mala pasada. Mucho más importante es lo que ven todos los participantes reales del mercado. Al igual que con los ETFs no estándar. Lo bueno del bar estándar de una hora
Lo bueno de una ruptura del S&P en el gráfico del USDX es que afectará a los pares Straight.
Ya escribí:
"Personalmente, lo necesito para extrapolar, ya que cada par tiene una mezcla de 2 movimientos de divisas, por lo que es difícil extrapolar correctamente"
Por eso se necesita un cálculo de índices que, al comprobarlo, dé los valores de
de pares de divisas (al menos aproximadamente)