¡Nuestra Masha! - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
OK, alfa o betta,-)
Tiene el nombre de filtro alfa-betta, porque hay dos parámetros. En sus términos, alfa es para la "suavidad", betta para el "retraso".
Pero también hay que tener en cuenta el ruido.
No se ve suave.
No hay problema.
Sólo hay que añadir a nuestro funcional el término responsable de la suavidad de la segunda derivada de nuestro Masha,
S=w1*(X-Y)^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2+ w3*{(Y[i]-Y[i-1])-( Y[i-1]-Y[i-2] )}^2 -w4*{(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1])}^2-->min
Toma la derivada de la misma, iguala a cero y obtienes una expresión recurrente para una malla súper rentable y suave, ¡todo al mismo tiempo!
¡Oh, genial!
No importa que no sea exactamente suave, lo principal es que funcionó, y eso es lo que el comercio en los extremos debe dar la máxima tasa de crecimiento de los beneficios (con todas las advertencias mencionadas anteriormente). Vinin, me gustaría enviar el archivo MTS también para probar el MAKS.
Es un sobregiro. ¿Sí?
El MTS-cou no es tan rápido. Todavía no soy capaz de hacerlo (temporalmente).
Para comprobar la dependencia de la profundidad de la historia calculada he añadido una limitación en el número de barras a calcular. No he notado ninguna diferencia en la representación. El coeficiente no debe ser mayor (de 0,25).
Neutron, ¿a dónde vas?
¡Uh-oh! Me voy a tomar una cerveza.
Que le den a este mercado. Tardarás en ganarte una cerveza.
Me da un poco de vergüenza, pero tengo que informar que en el EURUSD M1 el Ideal_MA 0.02 es exactamente el mismo que el MA 50 Smoothed Close.
Sí, la diferencia entre el SMMA(N) y un ondulado ideal de relación 1/N es casi idéntica. La diferencia es casi invisible (aunque la hay).
¡Oh, genial!
No importa que no sea exactamente suave, lo principal es que funcionó, y eso es lo que el comercio en los extremos debe dar la máxima tasa de crecimiento de los beneficios (con todas las advertencias mencionadas anteriormente). Vinin, ¿por qué no nos proporcionas el MTS para probar el MAKS?
Por cierto, fíjate en que los extremos se producen exactamente en las intersecciones del kotir con el MA. Me viene a la mente la exigencia de esta intersección de los libros sobre el análisis... Todo es interesante.
Ok, alfa o betta).
Está redibujando. ¿Sí?El recálculo de los últimos datos siempre está presente, ya que el MAHA siempre implica mostrar los valores totales, sólo se pueden asumir los valores actuales, pero en el complejo de datos esta suposición puede constituir una dirección correcta...
El truco está en que cualquier oscilación superdirecta puede coincidir estrechamente con una SMA o EMA homóloga, sólo que con un período más pequeño. Por ejemplo, Jurik con un periodo de 10 y una fase de +100 es casi idéntico a EMA4 o SMA5. Sí, Jurik es más suave, pero esa suavidad no dará un beneficio drásticamente mayor. Para hacer una MA realmente diferente, hay que hacer una MA que se adelante al mercado, es decir, que lo prediga. Entonces sí, no encontraremos un análogo entre las AM existentes. Todos los conocidos por nosotros МАшекшек ir detrás del mercado como considerar los datos del pasado (historia), y no desde el futuro y variando el período de la MAH, siempre se puede más o menos ajuste de uno a otro - la diferencia no será sustancial (el efecto sobre el beneficio - mínimo) ..... Pero la MAH que irá antes de que el mercado y predecir - cómo hacerlo? .....))))