La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 76
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HideYourRichess, estás confundiendo dos valores: la volatilidad H y el paso de división H y, por tanto, confundiendo al hombre. He introducido dos designaciones diferentes por una razón.
La volatilidad H es la media de los segmentos H de una serie. Por eso hay dos estrategias. Cuando los segmentos promedian más de 2H y cuando promedian menos. Es así de sencillo. Tengo la sospecha de que con la volatilidad H te refieres a algo más que lo que describe Pastukhov.
Entiendo que la volatilidad H es la media (o RMS) de las longitudes de todas las distancias de los extremos locales, a los puntos de la cagi-partición realizada con el paso H.
No. Mal.
He introducido la volatilidad adimensional (a diferencia de Pastukhov): Hvol, es un valor adimensional, definido como la longitud media (proyección sobre el eje de ordenadas) entre los recuentos de Kagi (círculos rojos) referidos al paso H. Para un mercado de tendencia (parámetro de mercado H-volatilidad>2) y H- para un mercado de contra-tendencia(Hvol<2). El propio Pastukhov introdujo un valor dimensional en su obra, y como dice correctamente HideYourRichess más arriba: la volatilidad H es la media de los segmentos H de una serie.
Ambas definiciones son esencialmente las mismas. Es que estoy acostumbrado a utilizar valores adimensionales en mis cálculos.
Es decir, Hvol es una característica de la arbitrariedad del mercado en un paso de la división H (en puntos), que usted seleccionó personalmente por alguna razón. Pastukhov en su disertación no presta atención a la elección de este parámetro. Sólo constata el hecho y no considera el mercado en función de este parámetro. Me parece que este es un punto clave y no es casualidad que se "descuide" silenciosamente. De hecho, el TS se basa en el principio de la inversión de la estrategia de hierro y demuestra que este comportamiento en el mercado es estadísticamente significativo en términos de rentabilidad y no se dice nada sobre cómo seleccionar el "mejor " Н y si vale la pena buscarlo de nuevo, después de haberlo elegido una vez...
Gracias, las cosas se están aclarando un poco. Y aquí está mi "segunda toma". Echa un vistazo, por favor:
Ahora me parece más bien un kagi. En cualquier caso, el algoritmo que mencionas se ha seguido en su totalidad. Por si acaso, adjunto el listado en formato 11.
He introducido la volatilidad adimensional (a diferencia de Pastukhov): Hvol, es un valor adimensional definido como la longitud media (proyección en el eje de ordenadas) entre los recuentos de Kagi (círculos rojos) relacionados con el paso de segmentación H. Para un mercado de tendencia (parámetro de mercado H-volatilidad>2) y H- para un mercado de contra-tendencia (Hvol<2). El propio Pastukhov introdujo un valor dimensional en su obra, y como dice correctamente HideYourRichess más arriba: la volatilidad H es la media de los segmentos H de una serie.
Bueno, por qué. Pastukhov utiliza 2H - este es el valor adimensional, porque no importa el tamaño de H, lo principal es que debe haber 2.
Gracias, las cosas se están aclarando un poco. Y aquí está mi "segunda toma". Echa un vistazo, por favor:
Ahora me parece más bien kagi. En cualquier caso, el algoritmo que has expresado es totalmente respetado. Por si acaso, adjunto el listado en formato 11.
Es una combinación perfecta:
La línea roja es mía, los cuadrados son tuyos. Enhorabuena.
paralocus, no entendí el parámetro s=3*10^-3 en tu código... De todos modos, lo puse igual a 1, entonces su parámetro m se hizo igual al paso de la división H en puntos.
No parece un kagi.
Quizás no entiendas bien cómo es la construcción de Kagi.
¿Por qué harías eso? Pastukhov utiliza 2H - este es el valor adimensional, porque no importa el tamaño de H, lo principal es que debe haber 2.
Esto es algo nuevo... ¡Insólito!
Así, H es la dimensión del eje vertical del gráfico de precios, es decir, los puntos, y corresponde al valor de los puntos que el precio debe retroceder desde el extremo para fijar la oscilación de Kagi. Por lo tanto, la volatilidad de Pastuhov 2H es [pips], en otras palabras, es un valor medio de Kagi Leverage y se mide en pips.
Corríjanme si me equivoco. Creo, HideYourRichess, que te estás dejando llevar.
¡Creo que lo he superado!
El valor 2H caracteriza el tamaño medio entre los extremos de la serie original (kotir), no los puntos de entrada/salida, que se muestran en la figura anterior.
Para ser honesto, ya no recuerdo lo que Pastukhov llama una formación Kagi y lo que se llama una serie auxiliar - una serie que consiste en kotir extrema o puntos de entrada/salida. En cualquier caso, HideYourRichess, si tu "Kagi no es así" tiene como naturaleza este hecho, te pido disculpas por mi dura afirmación hacia ti.
Al fin y al cabo, para formar órdenes comerciales, sólo nos interesan los puntos de entrada/salida. Por eso me refería a la construcción de Kagi en esta BP en particular.
"Recurramos a los clásicos" (c) He aquí un extracto de mi disertación.
En la página 15 se dice que la construcción de kagi H son círculos blancos y negros. Te inventas tus propias categorías y se las atribuyes a Pastukhov. No puedes hacer eso. Y los teoremas de la 2H se refieren específicamente a los círculos blancos y negros. No llames a kagi otra cosa.
Con tan inesperada perspicacia por tu parte, me temo que nunca voy a esperar el algoritmo mágico de kagi, que no es más complicado que renko.
Y, 2H no tiene dimensión porque es sólo 2 o más. Ahí no hay puntos porque es imposible comparar las ondas H en puntos, lo que significa que siempre hay una conversión adimensional. Sin embargo, esto es una cuestión de gustos.
"Recurramos a los clásicos" (c) He aquí un extracto de la disertación.
...
Aquí, no recuerdo exactamente, pero si no me equivoco, la ventaja estadística (específicamente para las "filas forex"), para kagi resulta ser casi insignificante. Sólo se puede recuperar con una presencia muy, muy larga en el mercado, y dada una MM no uniforme, es prácticamente imposible. ¿O me equivoco?
paralocus, en tu código no he entendido qué parámetro s=3*10^-3... De todos modos, lo pongo a 1, y entonces su parámetro m corresponde al paso de la división H en puntos.
Una noche tuve una epifanía: de repente comprendí que las empresas de corretaje no comercian con divisas. ¡Comercian con los diferenciales de los instrumentos! De ahí obtuve una conclusión muy simple: para la función de distribución de kotier (en minutos) la proyección del máximo sobre el eje X será igual a la dispersión, lo que resultó ser cierto:
Y como esto es así, significa que el paso más correcto de la partición del cociente debe ser un múltiplo de la dispersión. El spread de la libra en mi CC es de 3 pips, es decir, es 3*10^-4. De ahí viene el parámetro s.