La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 40
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Los resultados hasta ahora son los siguientes:
Este es el AUDUSD d=5, k=2.
Mi chica no es muy inteligente. En H4 no puede trabajar en absoluto, y en el gráfico de horas con el número de entradas mayor que 5 - es una pérdida sólida.
Yo pegué el mío con las barras de horas sólo por diversión. Yo también pienso en el paralenguaje. Aunque no está claro cuál es su Bid(200)...
Oferta(200)...
Son 200 primeras diferencias tomadas para calcular la volatilidad
Y muéstrame tu gráfico de una neurona del reloj.
Es muy extraño que las cosas estén tan mal en H4. Hasta ahora, con el aumento de la TF, los resultados sólo podían mejorar.
Y muéstrame tu gráfico de una sola neurona del relojero
Aquí está el reloj de Eurobucks:
No tiene nada de extraño que, a medida que aumenta la TF, la rentabilidad se comporte así. Al fin y al cabo, la rentabilidad es el producto de la previsibilidad por la volatilidad del instrumento en el TF seleccionado. La volatilidad aumenta proporcionalmente a la raíz de TF, y la predictibilidad en la interpretación de una sola neurona es el coeficiente de correlación lineal entre lecturas vecinas en la serie de la primera diferencia. Esta dependencia es fácil de construir. Por cierto, en el siguiente hilo alguien acaba de sacar mi construcción sobre este tema de hace varios años. El resultado obtenido allí puede utilizarse ahora con seguridad. Pues bien, demuestra que la previsibilidad de la herramienta (en el sentido mencionado) disminuye a medida que aumenta la TF según la ley exponencial. Así, tenemos dos multiplicadores, uno de los cuales es creciente como una raíz y el otro decae rápidamente, su producto tiene un máximo global, que determina la posición del TF óptimo para el modelo lineal (en este caso implementado en NS) y en su caso llega a horas.
No tengo esa imagen. Mi objetivo no es ni siquiera la inclinación del visón, aunque también está ahí. Tengo este tipo de patrón (rayas verticales) sólo en AUDUSD,
pero no en absoluto en Eurobucks. Además, al trabajar con cotizaciones mi chica ha vuelto a encontrarse con el viejo "problema": la dependencia de los resultados de las condiciones iniciales (inicialización de los pesos). Elimino los pesos (los inicializo con cero) - todo está bien - los resultados se repiten uno a uno. Aunque no tengo una confianza absoluta en la corrección de su trabajo - pruebe su neurona en mis datos - están en el remolque con la chica, y si usted tiene el tiempo y el deseo - comprobar la chica en sus datos.
Ah, y tradicionalmente, pregunta tonta: ¿Cómo se normaliza el cociente por el doble de la volatilidad? He probado a multiplicar - no es eso, dividir también parece ser inútil.
P.D. He leído el tema. No estoy seguro del ACF (es decir, de su función de autocorrelación), pero su idea general está clara. Mi único uso ahora es el retroceso del mercado. Ya he perdido un depósito en la captura de tendencias (dicen que todavía existen).
En la red, siempre alguien encuentra los "archivos" de otra persona de hace N años y resulta que no han perdido su novedad. Recuerdo que hace unos cinco años, en un foro ya desaparecido de seguidores de Castaneda (a petición de la nación... -:)) se explicaba una poderosa técnica para superar el miedo a la muerte. La sucursal creció hasta los 1000 puestos en tres meses. Y no hace mucho tiempo, uno de mis amigos, me da un enlace a un sitio - ir y leer lo que las cosas tío escribe. Cuando fui y vi allí algunas partes de sus textos, todos mezclados y con cortes de "expresiones sucintas"... el autor, por supuesto, no soy yo. Pregunto al propietario del recurso: "¿De dónde lo has sacado?" Y responde que todo está en la red... probablemente sea correcto.
Yo pegué el mío con las barras de horas sólo por diversión. Yo también pienso en el paralenguaje. Aunque no está claro cuál es su Oferta(200)...
Sabes lo que me confunde de todo este asunto... No es un hecho que las barras horarias por sí solas -si se trata de precios de cierre o apertura o lo que sea- sean suficientes. Si se piensa en el hecho de que el marco temporal es puramente una cosa artificial y el forex no se preocupa realmente por él, entonces la noción de precios de apertura o de cierre también carece de sentido. Lo que queda son los extremos -los fractales- y tal vez un corredor de fluctuaciones de precios. Más tiempo y volumen. En cualquier caso, no podemos suprimir los precios de apertura/cierre únicamente.
Para la depuración del método sugeriría introducir algo "con una pista" al resultado esperado. Sé por mi propio ejemplo (*sonrisa) que si el entrenamiento de la red funciona, rápidamente "le coge el tranquillo" y empieza a producir resultados positivos. Es muy conveniente pulir el proceso de aprendizaje en ese conjunto de datos. Y después puedes empezar a buscar datos de entrada "reales"...
Eso deja a los extremos -fractales- y tal vez todavía un corredor de fluctuaciones de precios. Más tiempo y volumen. En cualquier caso, los precios de apertura/cierre por sí solos no servirán.
Bien dicho.
Sólo que yo sería más categórico: sólo quedan los extremos y quizá el tiempo. Y la hora - de forma indirecta, porque está ligada a la llegada / salida de 2-3 actores principales durante el día que siguen una determinada táctica de comportamiento. Es a lo que estamos atados, no específicamente al tiempo.
Ah, y tradicionalmente, pregunta tonta: ¿cómo se normalizan las cotizaciones duplicando la volatilidad? He probado a multiplicar, pero no es así, y dividir parece ser inútil.
Es necesario dividir los incrementos de precios por la volatilidad duplicada, esto permitirá normalizar un rango de amplitudes dadas sobre una entrada de NS en área +/-1, aproximadamente por supuesto.
...el tiempo es indirecto, ya que está ligado a la llegada/estancia de 2-3 grandes actores durante la jornada laboral que se adhieren a una determinada táctica de comportamiento. Es a lo que estamos atados, no específicamente al tiempo.
No pensé que fuera tan serio....
Para depurar la metodología, sugeriría introducir en la entrada algo "con una pista" del resultado esperado. Sé por mi propio ejemplo (*sonrisa) que si el entrenamiento de la red funciona, rápidamente "le coge el tranquillo" y empieza a producir resultados positivos. Es muy conveniente pulir el proceso de aprendizaje en ese conjunto de datos. Y después puedes empezar a buscar datos de entrada "reales"...
Lo siento, por supuesto, pero últimamente tengo problemas para entender las indirectas. Quizá sea porque he estado sentado en el ordenador... ¿Qué es ese "algo" sobre el que escribe? Al menos dame un ejemplo.