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es decir, se supone que la matriz está llena y se encuentra la dispersión media entonces
if ( CountedSpred == true)
{
if (Bid <= Low && Ask< High -CountedSpred/2*delta )
volver(10);
si ( Oferta>= Alta )
volver(20);
}
Primero, haz un pequeño EA que simplemente recoja el historial de spreads. Guárdelo en un archivo a determinados intervalos.
Primero, haz un pequeño EA que simplemente recoja el historial de spreads. Guárdelo en un archivo a determinados intervalos.
// Cálculo de los criterios de negociación
if (Bid <= Low && Ask< High -CountedSpred/2*delta)
volver(10);
si ( Oferta>= Alta )
volver(20);
Aquí me he quedado atascado. Según la tarea debemos obtener primero el historial de la propagación media, ¿cómo debo hacerlo?
necesitamos un array de 100 celdas para llenarlo completamente
Cuando el EA se inicia, esta matriz se llenará en su mayoría con el spread actual. ¿Entiendes lo que son 100 ticks? Calcula el periodo de llegada de un nuevo tick y multiplícalo por 100: eso es lo que tardará en llenarse la matriz, pero... es poco probable que el diferencial cambie durante este tiempo. Por lo tanto, para el primer inicio, es necesario llenar el array con el spread actual e iniciar el EA con estos datos. Luego, con una fuerte volatilidad del mercado, su empresa de corretaje puede aumentar el spread y ampliar el Stop Leverage - entonces el spread se pondrá en una matriz y comenzará a llenarla con nuevos datos. Pero no me entra en la cabeza: ¿por qué necesitamos un diferencial medio? Si es menor que el diferencial real, y es posible, entonces todavía tiene que trabajar con el diferencial actual. Si el diferencial medio es mayor que el actual, es probable que no se den las condiciones más favorables.
¿Podemos simplemente dejar que el Asesor Experto trabaje con las limitaciones necesarias y no plantar demasiados árboles?
Dispongamos una matriz de diferenciales según los valores esperados de estos diferenciales y veamos... Tomemos 50 ticks con un spread de 2 y 50 ticks con un spread de 10.
(50*2 + 50*10)/100 = (100 + 500)/100 = 6 Y el margen es de 10 ... ¿Y cómo funcionará su Asesor Experto en caso de incumplimiento de las condiciones de negociación? Por supuesto, el Asesor Experto tomará los datos sobre el estado actual de las condiciones de la empresa de corretaje y trabajará con un spread de 10.
La pregunta - ¿por qué todo el alboroto con la serie de spreads y el cálculo de la media, que precede a la apertura en cualquier caso de acuerdo con las condiciones actuales?
Lo he pensado, pero la necesidad de tener en cuenta el spread en el EA, porque, digamos, el spread medio sobre 100 ticks es de 6 puntos, y entonces coincide la condición de comprar, pero en ese mismo momento el spread era de 12, vamos a abrir, y tenemos que saltarnos esta señal, por lo que creo que un script aparte no va a funcionar, y si lo hace, debería estar ligado al EA, pero, desgraciadamente, aún no sé cómo
Es raro. He resaltado las rarezas. Con un spread de 6 pips, cuando la condición de compra es igualada, el EA tiene datos de spread = 6 pips. En consecuencia, trabaja tratando de cumplir esas condiciones. Ahora el diferencial se ha duplicado: se ha convertido en 12 y escribes: ". entonces por condición abriremos..."
Te puedo asegurar que no. Recibirás un error del servidor de comercio. El Asesor Experto procesará este error y no molestará al servidor con más peticiones o corregirá la variable que almacena el valor del spread y entrará en el mercado con nuevas condiciones, respetando todas las restricciones de la distancia mínima...
Cuando el EA se inicia, este array se llenará básicamente con el spread actual. ¿Entiendes lo que son 100 ticks? Calcula el periodo de llegada de un nuevo tick y multiplícalo por 100: ese es el tiempo que tardará en llenarse la matriz, pero... es poco probable que el diferencial cambie durante este tiempo. Por lo tanto, para el primer inicio, es necesario llenar el array con el spread actual e iniciar el EA con estos datos. Luego, con una fuerte volatilidad del mercado, su empresa de corretaje puede aumentar el diferencial y ampliar el Stop Leverage - entonces el diferencial entrará en una matriz y comenzará a llenarla con nuevos datos. Pero no me entra en la cabeza: ¿por qué necesitamos un diferencial medio? Si es menor que el diferencial real, y es posible, entonces todavía tiene que trabajar con el diferencial actual. Si el diferencial medio es mayor que el actual, es probable que no se den las condiciones más favorables.
¿Podemos simplemente dejar que el Asesor Experto trabaje con las limitaciones necesarias y no plantar demasiados árboles?
Dispongamos una matriz de diferenciales según los valores esperados de estos diferenciales y veamos... Tomemos 50 ticks con un spread de 2 y 50 ticks con un spread de 10.
(50*2 + 50*10)/100 = (100 + 500)/100 = 6 Y el margen es de 10 ... ¿Y cómo funcionará su Asesor Experto en caso de incumplimiento de las condiciones de negociación? Por supuesto, el Asesor Experto tomará los datos sobre el estado actual de las condiciones de la empresa de corretaje y trabajará con un spread de 10.
La pregunta - ¿por qué todo el alboroto con una serie de spreads y el cálculo de la media, que precede a la apertura en cualquier caso de acuerdo con las condiciones actuales?
No, porque siempre cerraremos en números rojos.
ahora aumentamos los volúmenes, el spread medio sube a 12, pero el canal dibuja 14, ahora podemos tomar 2 puntos, y es que el spread medio encaja en el canal, respectivamente, en la señal de entrada si el spread se está ampliando nos lo saltamos y esperamos uno más, porque sabemos que el spread medio sigue siendo 12, y es posible que no entremos a 12 sino a 7 u 8, ¡pero no podemos entrar a 16!!!! Si no tenemos este valor, o si lo tenemos como fijo, podemos perder muchas entradas con un gran spread
es muy importante comprar porque abrimos con Ask, es decir, la Bid toca la línea inferior, pero el spread es de 16 y abre una Buy fuera del canal, entonces la Bid llega a la línea superior y cierra en menos 2 puntos.
Ahora supongamos que el mercado está tranquilo (es de noche), el corredor medio es de 8 pips (diferencia entre nai y cat) pero el spread es de 10.