Tablas de comprobación de los futuros participantes en el campeonato - página 22

 
LeoV писал (а) >>

De hecho, es un resultado interesante. Por supuesto, hay muchas preguntas sobre el por qué y el para qué, pero creo que el campeonato las responderá ampliamente. Así que no voy a preguntar ahora - vamos a ver todo ))))

Estoy completamente de acuerdo.También me interesa ver la foto de Bettera.

 

Símbolo GBPUSD (libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Periodo 5 minutos (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:55 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modelar cada tick (el método más preciso basado en todos los plazos disponibles)

Barras en prueba 47401 Ticks modelados 1631940 Calidad de la modelización 90,00%
Errores de gráficos no coincidentes 0

Depósito inicial 10000,00
Beneficio neto total 171905,98 Beneficio bruto 391496,71 Pérdida bruta -219590,73
Factor de beneficio 1,78 Resultado esperado 397,93
Reducción absoluta 1108,24 Reducción máxima 24154,00 (24,58%) Reducción relativa 31,92% (4326,63)

Total de operaciones 432 Posiciones cortas (% de won) 237 (80,17%) Posiciones largas (% de won) 195 (72,82%)
Operaciones con beneficios (% del total) 332 (76,85%) Operaciones con pérdidas (% del total) 100 (23,15%)
Operación de mayor beneficio 6000,00 operación de pérdida -4243,00
Beneficio medio de la operación 1179,21 pérdida de la operación -2195,91
Máximas victorias consecutivas (ganancias en dinero) 21 (25891,25) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 6 (-15437,50)
Máximo beneficio consecutivo (recuento de ganancias) 29350,00 (15) pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) -15437,50 (6)
Media de victorias consecutivas 6 derrotas consecutivas

También se ha probado el euro/dólares, pero aunque el beneficio es mayor, el drawdown es desproporcionadamente mayor, es decir, el factor de recuperación es menor. Por lo tanto, se ha seleccionado la libra/dólares. Los resultados de las pruebas del Campeonato y las realizadas por mí son casi iguales: la diferencia de 5 operaciones, alrededor del 1,1%.

 
Probador de estrategias: SuperNeuron
Informe de comprobación de la estrategia
SuperNeuron
Alpari-Classic (Build 218)

SímboloGBPUSD (libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Periodo5 minutos (M5) 2007.10.01 00:00 - 2007.12.24 18:55 (2007.10.01 - 2007.12.25)
ModeloTodos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Depósito inicial10000.00
Beneficio neto42914.75Beneficio total100012.40Pérdida total-57097.65
Rentabilidad1.75Expectativa de ganar275.09
Reducción absoluta1032.85Reducción máxima15578.50 (26.37%)Reducción relativa49.74% (8876.00)
Total de operaciones156Posiciones cortas (% de ganancias)69 (81.16%)Posiciones largas (% de ganancias)87 (78.16%)
Operaciones rentables (% del total)124 (79.49%)Operaciones con pérdidas (% del total)32 (20.51%)
El más grandecomercio rentable6000.00trato perdedor-4150.00
Mediaacuerdo rentable806.55trato perdedor-1784.30
Número máximovictorias continuas (beneficios)21 (18909.85)Pérdidas continuas (pérdida)6 (-6420.00)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)26831.00 (13)Pérdida continua (número de pérdidas)-8750.00 (3)
Mediaganancias continuas6Pérdida continua2

Y aquí está el último campeonato (según mi probador, por supuesto)

 

Hay más valientes :), o podemos hacer ya una copia de la rama antes de que se borren los gráficos.

Desgraciadamente, no vimos los horarios de la mayoría de las "luminarias" de la programación, quizá tengan algo que ocultar...

Creo que volveremos a este post después del campeonato...

 

En comparación con lo que ya se ha publicado aquí, las luminarias se avergonzarían de publicar sus modestos resultados :)


P.D. Por cierto, ¿quiénes son las "luminarias" de la programación? ¿Y cómo se relaciona la "luminosidad" en la programación con la "luminosidad" en el comercio?

 
Valmars писал(а) >>
Informe de comprobación de la estrategia
tran_ms
MetaQuotes-Demo (Build 218)

Símbolo GBPJPY (libra esterlina frente al yen japonés)
Periodo 4 Horas (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.08.19 20:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modelo Cada tick (el método más preciso basado en todos los plazos mínimos disponibles)
Parámetros TakeProfit=530; StopLoss=170; _Param_Trailing_=" --- ��������� ��������-����� ---"; UseTrailing=1; MinProfit=350; TrailingStop=100; TrailingStep=140; UnLossLewel=56; N=19; Lots=0; PercentFreeMargin=30; MAGIC=12345; MA_Short_Period=4; Info=true; Unloss=true; Distance=12; Sense=8; Period_X=240;
Barras en prueba 1990 Garrapatas modeladas 4289983 Calidad de los modelos 90.00%
Errores en los gráficos 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto total 304376.32 Beneficio bruto 378401.66 Pérdida bruta -74025.34
Factor de beneficio 5.11 Remuneración esperada 3074.51
Reducción absoluta 702.93 Reducción máxima 34552.60 (13.83%) Reducción relativa 50.76% (12112.54)
Total de operaciones 99 Posiciones cortas (% de ganancias) 82 (74.39%) Posiciones largas (% de ganancias) 17 (76.47%)
Operaciones con beneficios (% del total) 74 (74.75%) Operaciones con pérdidas (% del total) 25 (25.25%)
El más grande comercio de beneficios 24626.08 comercio de pérdidas -6829.63
Media comercio de beneficios 5113.54 comercio de pérdidas -2961.01
Máximo victorias consecutivas (beneficio en dinero) 24 (164915.45) pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 7 (-18519.27)
Máxima beneficio consecutivo (recuento de victorias) 164915.45 (24) pérdida consecutiva (recuento de pérdidas) -18519.27 (7)
Media victorias consecutivas 6 pérdidas consecutivas

2

>> Hagamos equipo.

 
bstone писал (а) >>

En comparación con lo que ya se ha publicado aquí, las luminarias se avergonzarían de publicar sus modestos resultados :)


P.D. Por cierto, ¿quiénes son las "luminarias" de la programación? ¿Cómo se relaciona la "luminosidad" en la programación con la "luminosidad" en el comercio?

De hecho, el tema más interesante será el de si alguien lo hace después del 25 de diciembre.

será interesante ver los gráficos de todos los que han publicado aquí

me gustan casi todos los gráficos! especialmente si pudiéramos volver al 01 01 2008 !

 

Mi humilde contribución(

Informe de comprobación de la estrategia
ma10_30
MetaQuotes-Demo (Build 218)
Símbolo USDCHF (Dólar estadounidense frente a franco suizo)
Periodo 1 Hora (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Modelar cada tick (el método más preciso basado en todos los plazos disponibles)
Parámetros PorcentajeDeRiesgo=25; MA1=10; MA2=30;

Barras en prueba 4919 Ticks modelados 1464324 Calidad de la modelización 90,00%
Errores de gráficos no coincidentes 0

Depósito inicial 10000,00
Beneficio neto total 46405,42 Beneficio bruto 173040,31 Pérdida bruta -126634,89
Factor de beneficio 1,37 Resultado esperado 281,24
Reducción absoluta 4201,61 Reducción máxima 24945,02 (59,29%) Reducción relativa 59,29% (24945,02)

Total de operaciones 165 Posiciones cortas (% de won) 76 (42,11%) Posiciones largas (% de won) 89 (33,71%)
Operaciones con beneficios (% del total) 62 (37,58%) Operaciones con pérdidas (% del total) 103 (62,42%)
Operación con mayores beneficios 14045,43 operación con pérdidas -5053,45
Beneficio medio de la operación 2790,97 pérdida de la operación -1229,46
Máximas victorias consecutivas (ganancias en dinero) 3 (14658,80) pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero) 13 (-16655,56)
Ganancia máxima consecutiva (recuento de ganancias) 14658,80 (3) pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) -16655,56 (13)
Media de victorias consecutivas 2 derrotas consecutivas 3

 

Sobre todos estos gráficos. No sé si alguien ha hecho esta pregunta.

En el informe del probador, todas las operaciones se distribuyen uniformemente en una escala de tiempo. Me gustaría ver un gráfico en tiempo real, es decir, viendo el gráfico, ver que febrero y marzo fueron rentables, pero de junio a agosto todo se quedó parado.

Por ejemplo, en lugar de una imagen como ésta:



para ser así:


 
Parabellum >> :

Sobre todos estos gráficos. No sé si alguien ha hecho esta pregunta.

En el informe del probador, todas las operaciones se distribuyen uniformemente en una escala de tiempo. Me gustaría ver un gráfico en tiempo real, es decir, viendo el gráfico, ver que febrero y marzo fueron rentables, pero de junio a agosto todo se quedó parado.

Por ejemplo, en lugar de una imagen como ésta:



para ser así:




Lleva mucho tiempo pidiéndolo,