Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 16
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Ahora llamemos a los "elióticos" del siguiente hilo y tened por seguro que echarán espuma por la boca para demostraros que estamos ante una clásica onda 5, seguida de una corrección compuesta X-Y-Z en desarrollo.
Pues a mí me parece que a este patrón le han tirado de las orejas. Y luego hubo una moda de encontrar ondas de Elliott en todas partes (gráficos de rendimiento de equipos de fútbol, mareas, etc.).
Y creo que Elliot estaba tratando de ver un patrón en los resultados de la integración de una serie de números al azar :)
bstone
Me parece que es teóricamente imposible ganar dinero con la fila que has generado
Eso es lo que digo sobre las series de precios, hay una definición de BGS a través de un proceso de Wiener, y viceversa. Y ya se ha demostrado que "si" el modelo de mercado es una integral del proceso de Wiener, entonces no se puede ganar dinero a largo plazo, especialmente si se juega con un spread.
OK, bstone, ahora me has entendido mal. Cuál es la distribución real, lo sé aproximadamente por el trabajo de Peters (fractal browniana), y puedo generar un valor con dicha distribución, no es difícil. Pero esto es sólo una imagen general, integral, por así decirlo. Y Peters no da ninguna garantía de que se repita la misma imagen en ninguna pieza de la serie (y es una condición necesaria para que la serie sea estacionaria). Así que no es una solución.
Necesito encontrar una transformación reversible de la serie original de citas que dé un proceso estacionario con cierta certeza.
Espero que los que llevan mucho tiempo "en la brecha" también se fijen en estas explicaciones... Y, una vez más, no pretendo lucrarme con mis sintéticos. Sólo los necesito para hacer pruebas.
Estoy hablando de las series de precios, hay una definición de GSC a través de un proceso de Wiener, y viceversa. Y ya se ha demostrado que "si" el modelo de mercado es una integral del proceso de Wiener, entonces no se puede ganar dinero a largo plazo, especialmente si se juega con un spread.
Ah, para el caso. Sí, no hay discusión. Existe tal prueba. Pero también se puede abordar desde el otro lado.
Imaginemos que existe una probabilidad no nula de que pueda adivinar los mínimos y máximos locales en un gráfico generado durante un tiempo suficiente. Esta probabilidad puede ser tan pequeña como yo quiera, pero, sin embargo, la teoría de la probabilidad nos dice inequívocamente que no significa que un acontecimiento con esa probabilidad no vaya a ocurrir hoy o mañana. En general, si tengo la suerte de adivinar mínimos y máximos en este gráfico a partir de hoy (dentro de la perspectiva de largo plazo requerida), ganaré a largo plazo.
Tenemos una contradicción. Por supuesto, no sería una contradicción significativa si la perspectiva a largo plazo fuera un horizonte temporal infinito.
bstone
He citado esto en contraposición a tu prueba de que la serie generada visualmente es muy similar y los eliotistas encontrarán cualquier cosa aquí. Es más bien una cuestión de adecuación. Hay muchas formas de generar una serie de precios, pero ¿cómo se puede demostrar con rigor que es adecuada a la verdadera serie de precios? ¿Puedes ayudar con eso? ¿Conoce alguna metodología para ello?
OK, bstone, ahora me has entendido mal. Cuál es la distribución real, lo sé aproximadamente por el trabajo de Peters (fractal browniana), y puedo generar valor con dicha distribución, no es difícil. Pero esto es sólo una imagen general, integral, por así decirlo. Y Peters no da ninguna garantía de que se repita la misma imagen en ninguna pieza de la serie (y es una condición necesaria para que la serie sea estacionaria). Así que no es una solución.
Exactamente, usted conoce la distribución aproximada obtenida por Peters. Y puedes construir un histograma de la distribución real en el área de estudio. Genere tantas muestras como necesite que se ajusten con la precisión deseada a esta distribución real. Y utilizarlos para probar el comportamiento alternativo de la ST en estudio sobre las características de la parcela inicial. Esta es una forma eficaz de modelar, más eficaz que utilizar una distribución teórica aproximada.
Por supuesto, puedes ignorar este enfoque y buscar la manera de pasar de series no estacionarias a series estacionarias. Sólo que entiendo que esto es una quimera dentro de un futuro tangible :) Sólo hay que recordar a veces que los aviones y otros dispositivos técnicos deben su existencia en gran medida a un enfoque de ingeniería más que a las matemáticas puristas.
Ah, para el caso. Sí, no hay discusión. Existe tal evidencia. Pero también se puede abordar desde el otro lado.
Imaginemos que existe una probabilidad no nula de que pueda adivinar los mínimos y máximos locales en un gráfico generado durante un tiempo suficiente. Esta probabilidad puede ser tan pequeña como yo quiera, pero, sin embargo, la teoría de la probabilidad nos dice inequívocamente que no significa que un suceso con esta probabilidad no vaya a ocurrir hoy o mañana. En general, si tengo la suerte de adivinar mínimos y máximos en este gráfico a partir de hoy (dentro de la perspectiva de largo plazo requerida), ganaré a largo plazo.
Tenemos una contradicción. Por supuesto, no será tan significativo si la perspectiva a largo plazo se entiende como un horizonte temporal infinito.
bstone
He citado esto en contraposición a tu prueba de que la serie generada visualmente es muy similar y los eliotistas encontrarán cualquier cosa aquí. Es más bien una cuestión de adecuación. Hay muchas formas de generar una serie de precios, pero ¿cómo podemos demostrar con rigor que se ajusta a la serie de precios real? ¿Puedes ayudar con eso? ¿Conoce alguna metodología para ello?
bstone, esto es sólo un sofisma, no un argumento serio. Hay un teorema comprobado de que no se gana dinero con un proceso de Wiener a largo plazo. Punto y aparte.
Por favor, tráeme una prueba rigurosa de que se puede ganar dinero a largo plazo en un proceso de serie de precios real. Hasta que no pueda hacerlo, el argumento contra mi propuesta es muy cuestionable. ¿Está de acuerdo?