Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 30
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La pregunta la planteé al principio, aunque la puse como mero ejemplo. Hubo una idea para obtener dicho criterio tomando como base la curvatura de la curva...
No he encontrado una definición precisa de la suavidad, ni para BP en su conjunto, ni para las zonas locales. Probablemente no, si me equivoco - sólo dame tal definición. Pero en realidad no necesito una "verdad absoluta", basta con un criterio simple y aproximado. De todas las candidatas que he recibido BP, todas me convendrán, pero la mejor será la que sea más suave, etc. :o)
Me refería al método que has sugerido:
No será el mejor. Se puede conseguir la máxima "suavidad" seleccionando determinados parámetros del polinomio. Y el criterio de suavidad en este caso puede ser cualquiera, incluido el que tú sugieres:
PS :
Esto puede molestarte, pero el movimiento browniano no es diferenciable en ningún sentido. :о(
Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.
Recuerdo que es un criterio muy bueno, es descrito por Bulashov como un criterio de "previsibilidad" de la PA, si no me confundo de nuevo. Parece que funciona de verdad, gracias
Uno de los criterios de "suavidad" puede ser la derivada, 1ª, 2ª, etc. Como en los splines. La "suavidad" es bastante específica, debido a que asegura la continuidad de estas derivadas, normalmente no mayor que la segunda derivada, y como consecuencia proporciona una "energía potencial mínima".
"Suavidad" puede ser, y ya se ha dicho que es, un grado de aproximación a alguna curva descriptiva (por ejemplo, de primer orden).
"Suavidad" puede ser, en términos de dimensionalidad fractal, como la relación entre la longitud de recorrido de la curva real y la curva descriptiva.
Parece que hay algunas otras "suavidades", que ahora no recuerdo. ¿Y qué necesitas como resultado?
Por cierto, tengo este enlace http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf hizo este medio de Smirnoff (SAMA). Lo sentí. La conclusión es que en periodos pequeños no se comporta muy bien (mucho ruido - torceduras). Pero, por el contrario, en los grandes periodos no está nada mal. En algún lugar incluso más rápido que JMA. En resumen, hay que probar ..... Tal vez haya algo en este ......
a Yurixx
Yuri, al principio, entendía por suavidad el criterio de curvatura mínima, sobre el que escribió cuidadosamente. Pero recordando su enfoque científico:
Lamento señalar que nunca esperé esta definición tan matemática de la suavidad. Tal vez no seas tú, sino yo
:о)))
PD: y si realmente se lee la pregunta con detenimiento, (y en conjunción con el hecho de que no hay una definición inequívoca de suavidad), queda claro que el propio autor no entiende lo que es la suavidad, y pregunta por ella.
En este sentido: a Viento del Norte
Muchas gracias, está bastante claro, voy a hurgar con los parámetros sugeridos.
La cuestión es que buscamos el autotrading, lo que significa que suave es todo lo que no da falsos positivos.
Por ejemplo, si el EA se salta un bache no suave, entonces es suave para el EA y suave "para nosotros",
aunque matemáticamente, la primera derivada pasa por cero.
Por lo tanto, en el autotrading, debemos buscar la suavidad en alguna pequeñez que no tienda a cero,
y esta pequeñez depende funcionalmente del algoritmo del Asesor Experto.
a Yurixx
Yuri, al principio, entendía por suavidad el criterio de curvatura mínima, sobre el que escribió cuidadosamente. Pero recordando su enfoque científico:
Lamento señalar que nunca esperé esta definición tan matemática de la suavidad. Quizá no de ti, pero sí de mí.
PD: y si realmente se lee la pregunta con atención, (y en conjunción con el hecho de que no hay una definición inequívoca de suavidad), queda claro que el propio autor de la pregunta no entiende lo que es la suavidad, que es lo que está preguntando.
No hay nada en tu post de la página 28 sobre el criterio de la curvatura mínima. Puede que hayas escrito sobre ello antes, pero me lo he perdido. Lo siento, ya que en realidad es un criterio muy constructivo. Si lo interpretas como una restricción sobre los valores del módulo de la segunda derivada, ya puedes construir algo sobre esa base. Sin embargo, no he encontrado este enfoque antes y no lo he probado yo mismo, pero me parece bastante prometedor.
He dado la definición matemática conocida de la suavidad en la página 29. Tal vez te la hayas perdido. Quizá incluso como venganza por haberme saltado lo de la curvatura. :-)
Precisamente porque el término "suavidad" no es lo suficientemente claro en esta situación, le pedí que aclarara de qué se trata y qué se necesita realmente. No con el ánimo de luchar por las matemáticas puras, sino por el deseo de comprender la esencia del asunto y, si está en mi mano, ayudar. Si recuerdas, discutimos el comportamiento de la curva de suavización y los falsos extremos al principio de nuestra relación, hace aproximadamente 1,5 años. Como vemos, sigue siendo de actualidad para ambos. :-))
a las Matemáticas
P.D.
1.Tomando estos pasos, cuenta rápidamente, no tienes que temer una mayor complicación de la fórmula.
2. Incluso en esta forma tiene un interés práctico.
a Yurixx
...
Precisamente porque el término "suavidad" en esta situación no es lo suficientemente claro, te pedí que explicaras de qué estamos hablando y qué se necesita. No con el ánimo de luchar por las matemáticas puras, sino por el deseo de comprender la esencia del asunto y, si está en mi mano, ayudar. Si recuerdas, discutimos el comportamiento de la curva de suavización y los falsos extremos al principio de nuestra relación, hace aproximadamente 1,5 años. Como vemos, sigue siendo de actualidad para ambos. :-))
Eso fue un truco militar: preguntar sin especificar, por si hay alguna idea nueva. :о)))
a Korey
En mi caso no, la curva y el criterio no se utilizan directamente para generar señales.