Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 25

[Владимир]

ANG3110:

VBAG:
Siento interponerme en su conversación. ¿Qué tal si se vincula el valor del umbral a algunas funciones? Por ejemplo ATR o al ángulo de inclinación del mismo periodo T3 senior. Por así decirlo, vamos a hacer un disparadero en dirección a la tendencia. Actualmente estoy trabajando en la forma de ejecutar EMA de ida y vuelta. En cuanto haga una cometa probaré esta idea yo mismo.

Es una idea bastante sensata, tal vez algo funcione. El único momento difícil puede ser que en plano el umbral debe ser abrupto y en la mayoría de los casos es agudo y de ruptura y la reacción puede ser retardada. Más bien, podría ser un tipo de deflexión de ambos conjuntos de deflexión Std y máxima.

O con el umbral cargado, pero para no pasar el arrastre de la ruptura en una parada pendiente ajustada. En general, quién abrirá por delante. Sí... supongo que sí. Pero esa es una cocina completamente diferente.

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

VBAG:

¡Hola!



ANG3110 Has mencionado el T3. ¿Podría explicar sus ventajas (cuál es el truco) y preferiblemente en comparación con los demás?

Gracias.

Es muy sencillo. Hacemos un Asesor Experto que compraría y vendería cuando la dirección del movimiento cambie al contrario. Podemos añadir un pequeño valor de umbral, de 1 a 3 puntos a las medias móviles para que no se tambaleen dentro de ellas, de lo contrario habrá muchos falsos positivos. También añadimos todo tipo de indicadores (MA, EMA, LWMA, JMA, Regresión Lineal-LR, regresión ponderada, regresión parabólica, DCT, regresión de senos, cosenos, logaritmos, familia adaptativa, VIDYA, AMA, por Std, por momentum o ángulo LR, Highest-Lowest, Parabolic, indicadores Lag, indicadores Step, cluster Neural network, etc.п., y T3. Y pásalo por el optimizador. En este experimento, el T3 da los mejores resultados. Luego viene la LWMA, y después la EMA. El resto son notablemente peores. Este experimento no es muy correcto, como encajar, pero demostrará inmediatamente, por ejemplo, que Jurik es un tramposo, un exótico. Y demostrará que determinar el estado del mercado en un momento dado es mucho más valioso que todo ese filtrado y planchado.

T3 es esencialmente EMA tomada de sí misma seis veces seguidas y sumada de acuerdo con una determinada ley con factores de retardo equilibrados. Por eso tiene una suavidad tan alta.

¡ANG3110! He comparado minuciosamente el algoritmo T3 con otros algoritmos de promediación en los Asesores Expertos y puedo afirmar lo siguiente: ¡el único algoritmo que es mucho más rentable en el optimizador es JMA, mientras que todos los demás algoritmos no tienen ninguna ventaja sobre los demás! Por supuesto, me refiero al algoritmo JMA en mi artículo y no al código base. Me abstendré, con tacto y educación, de comentar el JMA desde la base de código. Sólo puedo añadir que mi velocidad de escritura en EA es varios órdenes de magnitud más rápida que la de todos los participantes de este hilo juntos. Escribo cualquier EA de tal manera que puedo
seleccionar cualquier algoritmo de suavizado que quiera de entre los que tengo disponibles mediante una sola función, ¡y simplemente cambiar el número por el que se representa este algoritmo en esta función! Otra cosa es que para cualquier instrumento de negociación
siempre puede haber un algoritmo de promediación preferible para cualquier período de prueba.

[ANG3110]

GODZILLA:

El único algoritmo que supera significativamente a todos los demás algoritmos en cuanto a rentabilidad del optimizador es JMA, ¡y todos los demás algoritmos no tienen ninguna ventaja sobre los demás! Por supuesto, me refiero al algoritmo JMA en mi artículo y no al código base. Me abstendré, con tacto y educación, de comentar el JMA desde la base de código. Sólo puedo añadir que mi velocidad de escritura en EA es varios órdenes de magnitud más rápida que la de todos los participantes de este hilo juntos. Escribo cualquier EA de tal manera que puedo
seleccionar cualquier algoritmo de suavizado que quiera de entre los que tengo disponibles por medio de una sola función, ¡y simplemente cambiar el número por el que se representa este algoritmo en esta función! ¡Otra cosa es que para cualquier herramienta de comercio
siempre puede haber un algoritmo de promedio preferible en cualquier período de prueba!

Pues lo que he escrito no es inventado. Lo comprobé hace una semana en el intervalo entre el 01.10.2007 y la hora actual. Tal vez haya hecho la prueba en otras condiciones distintas a las que he descrito. Si estáis interesados, puedo publicar los resultados o las pruebas de pundonor. He probado específicamente GBPUSD15 en los precios de apertura (para un experimento rápido es suficiente), en las cotizaciones de Alpari.

Y en general me sorprende la afirmación sobre la velocidad de escritura de los EA. ¿Conoces el potencial de los participantes en este hilo?

[Dmitry Fedoseev]

¿competimos con o sin guantes de boxeo?)

[ANG3110]

Aquí no he sido perezoso y he vuelto a probar T3 y JMA.

JMA puso (de GODZILLA).

Las mejores variaciones de "ajuste".

Depo=10000. GBPUSD15 Alpari a precios de apertura. Del 01.10.2007 al 07.02.2008

Los pases son optimizados por el Riesgo como un porcentaje de un depósito.

1-Riesgo=0 (sólo en el primer lote); 2-Riesgo=10; 3-Riesgo=20; 4-Riesgo=30; 5-Riesgo=40; 6-Riesgo=50; MaxLots=15;

JMA

Pasaje	Beneficios	Total de operaciones	Rentabilidad	Remuneración esperada	Reducción de gastos $	Beneficio %
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

No puedo decir que sea tan malo.

T3

	Beneficios	Total de operaciones	Rentabilidad	Remuneración esperada	Disminución de fondos $	Beneficio %
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

Pero el T3 mantiene el riesgo hasta el 50% e incluso más y el JMA sólo hasta el 30.

He comprobado antes en otros datos históricos y pares de divisas y el panorama en la relación JMA/T3, era más o menos igual, incluso ligeramente mejor hacia T3.

[Aleksandr Pak]

a ANG3110

Pregunta: ¿en qué periodo se analizó la T3/JMA?

[Khristian Piligrim]

VBAG:
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.

Чо Вы под этим подразумеваете?

[Sceptic Philozoff]

No entiendo cómo se puede hablar de los parámetros de negociación de los indicadores fuera del contexto del EA que los utiliza. ANG3110, por favor, aclara qué estrategia. Y segundo: ¿qué es el Riesgo, como fórmula (cada uno lo entiende de forma diferente)?

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

Aquí no he sido perezoso y he vuelto a probar T3 y JMA.

JMA puso (de GODZILLA).

Las mejores variaciones de "ajuste".

Depo=10000. GBPUSD15 Alpari a precios de apertura. Del 01.10.2007 al 07.02.2008

Los pases son optimizados por el Riesgo como un porcentaje de un depósito.

1-Riesgo=0 (sólo en el primer lote); 2-Riesgo=10; 3-Riesgo=20; 4-Riesgo=30; 5-Riesgo=40; 6-Riesgo=50; MaxLots=15;

JMA

Pasaje	Beneficios	Total de operaciones	Rentabilidad	Remuneración esperada	Reducción de gastos $	Beneficio %
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

No puedo decir que sea tan malo.

T3

	Beneficios	Total de operaciones	Rentabilidad	Remuneración esperada	Reducción de gastos $	Beneficio %
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

Pero el T3 mantiene el Riesgo al 50% e incluso más y el JMA sólo al 30.

He comprobado antes en otros datos históricos y pares de divisas y el panorama en la relación JMA/T3, era más o menos el mismo, incluso ligeramente mejor hacia T3.

No me tomo en serio los formatos de tiempo inferiores a 1 hora, mientras que uso todo el historial disponible para ejecutar Asesores Expertos en todos los símbolos imaginables. El código de mi EA contiene la posibilidad de utilizar uno de los algoritmos disponibles de promediación. Es bastante trivial de implementar dado un buen conocimiento de MQL4. ¡Sólo estoy declarando el hecho de que he visto empíricamente innumerables veces con un gran número de absolutamente diferentes Asesores Expertos: El algoritmo JMA en el optimizador de la estrategia viene en la parte superior desproporcionadamente más a menudo que todos los otros algoritmos en conjunto! Evidentemente, no tengo ninguna necesidad de molestarme con semejantes tonterías como la de dedicar tiempo a demostrar esas cosas. Es una tarea completamente inútil. En realidad, lo más lógico en situaciones como ésta es poder elegir siempre entre las distintas posibilidades cuál es la mejor en cada caso. Y, al mismo tiempo, ten en cuenta que es muy posible que al cabo de un tiempo la elección de opciones sea completamente diferente. En general, el algoritmo más idóneo para promediar en los Asesores Expertos no es el que muestra la máxima rentabilidad en el optimizador, sino el que sólo es más o menos establemente rentable más allá de la frontera derecha del periodo de optimización. Pero incluso con este enfoque he tenido dos opciones de promediación en la parte superior, la segunda de las cuales es JMA con el parámetro Lengh que consiste en 2,3,5,7,9. Pero, por supuesto, no voy a argumentar ni demostrar nada, simplemente creo que no hay que obsesionarse con una sola media móvil. ¡Sólo puedo añadir que la variante clásica del MTS sin pretensiones que utiliza los cambios de dirección de la media móvil de tendencia como señales de entrada al mercado en un período gráfico inferior a cuatro horas resulta ser un fracaso más allá del límite derecho del período de optimización, en cualquier media móvil y en cualquier resultado positivo en el optimizador! ¡Es más fácil adivinar por los posos del café o las estrellas, o pedir consejo a los "videntes" que utilizar un EA de este tipo para obtener un beneficio real decente dentro de un periodo de prueba que se corresponda con el periodo del campeonato! Pero una vez tuve un ordenador muy frágil y me esforcé por hacer al menos una sustitución equivalente del algoritmo JMA, que consume muchos recursos, por el T3, inconmensurablemente menos voraz. Por eso he creado la función T3Series(). Pero el número no funcionó, y tuve que jugar con mi ordenador primus para optimizar mi sistema cuatro veces más, ¡usando JMASeries()! Así que buena suerte a todos!

[ANG3110]

Escribí el par de divisas GBPUSD15 - por lo que el período es naturalmente M15. Si hablamos de la T3 de época, entonces sólo hay que utilizar el optimizador, yo tengo la T3 de mi propia cosecha y es ligeramente diferente de la que está disponible en Internet. No sólo se optimiza el periodo, sino también el coeficiente b. Lo mismo con JMA, no sé qué variante puede tener.