Diálogo del autor. Alexander Smirnov. - página 16
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Z.I. Yurixx y Mathemat
Tengo una idea después de leer tus posts, me la apunto para no olvidarla. Hacer un indicador adaptativo basado en la FFT no redibujada + ventana triangular con pico en t=0, adaptación por umbral que elimine el ruido del ADC. Es necesario pensar en la variación del ancho de la ventana.
Mathemat y Prival acaban de proporcionar a la gente una derivada de primer orden adecuadamente computable,
como resultado de la cual todos los indicadores intuitivos escritos anteriormente pueden ser felizmente descartados
como infundados, es decir, glitchy.
(Se podría hacer una publicación seria de educación para comerciantes).
No importa que los profesores ya lo sepan en alguna parte,
importante que el público de los comerciantes en este lugar matemático es oscuro e inculto (ver artículos y Code Base).
No hay nada malo en el hecho de que la derivada sea geométricamente una tangente,
y caramba, esta tangente convenientemente calculada está exactamente en el medio del intervalo computacional.
Enhorabuena tanto a Mathemat como a Prival por despejar los escombros erróneos-intuitivos en el camino hacia un Futuro Brillante.
Z.I. Yurixx y Mathemat
Tengo una idea después de leer tus posts, me la apunto para no olvidarla. Hacer un indicador adaptativo basado en la FFT no redibujada + ventana triangular con pico en t=0, adaptación por umbral que elimine el ruido del ADC. Debería pensar en la variación del ancho de la ventana.
Redibújalo como aquí, puedes redibujar la recta y(x)=a*x+b con los nuevos datos que llegan y puedes hacer lo mismo que sugiere el matemático (no se redibuja). La ventana es del campo de Hemming, Henning, Butterworth, etc. Es que todos están construidos con respecto a la mitad de la ventana y se sabe que la ventana triangular tiene un pico en (N-1)/2. Si como dices desde la física entonces es más lógico mover el pico a t =0, es decir, dar más peso a los últimos valores. Sobre la adaptación... Intentaré abrir una nueva rama en cuanto tenga tiempo y lo explicaré en imágenes. Creo que a A. Smirnov le costará encontrar las preguntas que se hicieron aquí.
Mis dos centavos. Para los matemáticos que no están empapados de la práctica :), la media siempre se refiere al centro del intervalo. Esto es correcto, porque la varianza del error en el centro del intervalo será la más pequeña. En los bordes, la varianza será igual a 1, es decir, acorde con la variabilidad de los datos. Si los datos son aleatorios, el valor predictivo también es cero. Esto va al grano sobre el significado de las MA convencionales. En cambio, con datos aleatorios, la mejor estimación del valor futuro es la media.
Cuando hay confusión entre el desarrollador del algoritmo y el programador sobre quién tiene razón y qué hacer al respecto, la salida más fiable es un caso de prueba.
Un ejemplo de control del cálculo de la CCC con m'=4.
C1=1,1 C2=1,3 C3=1,2 C4=1,4
Q4=1.1630 Q3=1.2889 Q2=1.2667 Q1=1.4
Q5=1.1630 Q6=1.2469 Q7=1.2601 Q8=1.3534
Los cálculos se han realizado en una calculadora programable CASIO fx-7400G, redondeados a 4 decimales. El valor de alfa es 0,6667. El valor CCC en el compás 4 es Q8=1,3534. Ahora sustituye C1 por C4 en tus programas y si obtienes un resultado cercano a 1,3534, estás en lo cierto. Si no es así, hay que buscar un error en el programa. No es necesario que te enseñe a hacerlo. Encuentra tú mismo m'=8 con los mismos valores de "garras". Y todo se pondrá en su sitio.
A modo de comparación, la EMA clásica en la barra 4 con un alfa de 0,4 da 1,2728. ¿Ves cómo se retrasa?
Tal vez sea el momento de poner punto final a nuestro diálogo. Su diálogo no va por el camino constructivo y no me interesa continuarlo. A mi pregunta principal: ¿Cuál es la esencia del algoritmo de Juric? (O al menos imaginar el valor de "clowzes" 50-100 bares y la reacción a ellos de verdadero algoritmo de Djuric, no he recibido). Te he explicado con detalle mi algoritmo de formación de CCC.
Gracias a todos por su atención. La Tierra es redonda, quizá volvamos a hablar alguna vez. Buena suerte para ti y para los "rudos" también.
P.D. Dado que el "Sol" ha pedido una larga vida, todos mis siguientes artículos se publicarán en los Estados Unidos.
P.D. Como el Sol ha muerto, todos mis futuros artículos se publicarán en los Estados Unidos.
No hay preguntas sobre el coeficiente alfa. ¿Entiendo correctamente que C1, C2, C3 y C4 son precios de cierre? C1 es la barra actual (la más fresca), C2 es la segunda barra que se formó antes de la barra C1, y así sucesivamente.
Cada cuatro compases consecutivos se calculan ocho valores de Q1 a Q8, y el último octavo es precisamente el valor de la media.
Creo que es hora de poner un punto final a nuestro diálogo. El diálogo por su parte no va por un camino constructivo y no me interesa seguir con él. A mi pregunta principal: ¿Cuál es la esencia del algoritmo de Djuric? (O por lo menos imaginar el valor de "cloze" 50-100 bares y las reacciones a ellos del verdadero algoritmo de Djuric, no he recibido).
Paga por el trabajo, destriparé todo el código JMA y descompondré el algoritmo por ti.
Paga por el trabajo, y yo destriparé todo el código JMA y desglosaré el algoritmo por ti.