Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
ASmirnoff 25.01.2008 11:08
Sus respuestas a las siguientes preguntas son importantes para mí: 1. ¿Qué algoritmo es mejor: el mío o el de Djurica? ¿Cuánto mejor? 2. ¿Tienes el algoritmo de Djurica? 3. ¿En qué se diferencian?
Me alegro mucho de tenerte en este foro. Y me gustaría ayudar en la investigación. Desgraciadamente, no puedo afirmar que aquí ("Algoritmos eficientes de promediación con un retardo mínimo y su uso en indicadores") estén esos "verdaderos" algoritmos de Djuric. Pero creo que puedes usarlos y cualquier otro. Estoy dispuesto a ofrecer algunos de mis filtros para la comparación, pero más sobre eso a continuación.
Mi sugerencia es la siguiente. Si tenemos que comparar dos indicadores y responder a la pregunta de cuál es mejor. En primer lugar, hay que determinar los criterios. Si hay más de uno, podemos realizar la convolución. Lo principal no es sólo una afirmación filosófica de que un indicador es mejor que otro, sino exactamente la prueba matemática de este hecho. Además, ¿cómo has hecho exactamente la pregunta de cuánto mejor?
Por lo tanto, me gustaría, en una primera etapa, definir los siguientes conceptos (tomo los inconvenientes de MA de su artículo)
Qué entiendes por tendencia, por favor formula. Qué entiendes por una tendencia no lineal de los precios, la fórmula + qué se desplaza en relación a qué y cómo, qué se singulariza.
La cuestión es que para la comparación de dos indicadores cualesquiera tenemos que darles algo de entrada. Y para responder a la pregunta sobre cuál de ellos filtra mejor (suaviza, retrasa, etc.) hay que conocer la verdad, lo que estamos alimentando a la entrada. Supongamos una onda sinusoidal ruidosa cuyos parámetros conocemos
al filtrar (suavizar) este conjunto de datos podemos determinar cuál de los filtros se ajusta mejor a la verdad, tal y como la conocemos (curva azul).
Es posible sintetizar varias señales de entrada, como las utilizadas por Djuric para demostrar la excelencia de su indicador.(http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top). Lo principal es determinar cuáles son.
En la etapa final de la investigación estoy listo para emitir una sintética (serie de precios artificial) caracterizada por AFC, IFR y ACF que coincide con la serie de precios de cualquier moneda seleccionada dentro de una semana. Aquí hicimos algo parecido en 'Teoría de los flujos aleatorios y FOREX'. Comparamos el filtro Kalman y el filtro Butterworth.
Usted en el artículo habla de AFC y FFC de algún modo de estado estacionario y algunos criterios originales.
Si logras alcanzar algún modo de estado estacionario más el AFC y el FFI de la señal es estacionario, estoy listo para aplicar todos mis conocimientos de DSP y sintetizar un filtro digital que se acerque al óptimo. Por bayesiano creo que no va a funcionar, porque se necesita la suficiente integridad de los datos a priori (que rara vez sucede), pero el criterio de máxima probabilidad o un observador ideal, creo que puedo hacer. Sólo habrá que definir qué es señal (al menos en AFC) y qué es ruido.
De hecho, ni siquiera necesito el algoritmo Djuric en sí. Necesito un segmento de 50-100 barras del gráfico de precios y el producto de salida del algoritmo Djuric verdadero. A continuación, encontraremos estimaciones de la respuesta al impulso y sintetizaremos el propio algoritmo.
...cuyos artículos en el Sun son de gran interés para usted
¿Significa eso que usted es el autor de ese mismo "Comando Candidato" que leímos mientras servíamos en las "Fuerzas Armadas"?:-)
1. ¿Qué algoritmo es mejor: el mío o el de Djurica? ¿Cuánto mejor?
Dime, espejo, dime toda la verdad...
2. ¿Tienes el algoritmo de Djurica?
3. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Alejandro, interesantes preguntas, después de un título tan sonoro del artículo. Si estás en el negocio, ¿por qué no desmontas el código de Juric y entiendes el algoritmo, ya que estás en la ciencia de este tema?
Sí, de nada.
He echado un vistazo rápido al artículo. Estoy seguro de que no entendí al autor.
En el lugar donde se habla de la aparición del retardo de grupo (GD) cuando se utiliza un algoritmo de antialiasing, el autor ofrece una receta para "deshacerse" de este último utilizando una ejecución inversa ... ¿Es una broma? Se sabe que para los sistemas casuales (que trabajan en el extremo derecho de BP), GZ es inevitable en principio. Pero, por supuesto, si BP está definido y pensamos trabajar con él en medio de una fila (no en el borde derecho), podemos, como aconseja el autor, deshacernos del desfase volviendo a promediar con los mismos parámetros en sentido inverso. Pero el autor no menciona que, al utilizar un algoritmo de promediación de este tipo, inevitablemente veremos un rediseño en la última barra. ¿Lo ha olvidado o no lo sabe? ¿O qué más?
Esta es una cita del artículo:
"Así, con la propuesta anterior podemos compensar parcialmente el desfase de m/2 (el primer inconveniente de la media deslizante tradicional). Y el segundo efecto negativo se elimina ... Y el tercero, y el cuarto. ...
El uso del algoritmo de promediación propuesto también reduce significativamente la distorsión de frecuencia lineal... "
Antes de enviarme a las matemáticas de nuevo, responda a una pregunta directa: ¿qué valor práctico ve usted, "colega", de su algoritmo para el análisis de series temporales financieras si implica un redibujado constante del borde derecho de la curva de promedio? ¡El borde mismo en el que nosotros (comerciantes, MTS) debemos tomar una decisión!
Y por favor, no apele a los americanos, astronautas, etc., todos ellos han resuelto este problema para su cometido y no tengo ninguna duda de que lo han resuelto, a diferencia de usted, con perfección. Además, si ejecutas tu algoritmo sobre ruido aleatorio integrado, lo suavizará igual de perfectamente. ¿Qué, vas a afirmar ahora que puedes predecir el futuro cuando en principio es imposible? Espero que no, porque si te fijas en el borde derecho de la curva, puedes ver cómo es muy diferente (en comparación con el resto de la sección de suavizado) de los puntos experimentales. Y sólo después de un montón de jugueteos (unos m/2 puntos), toma una posición "respetable". Pero no es ni frío ni caliente para nosotros. En otras palabras, quiero decir que todo tu edificio armónico (casi sin FC, LA, baja "volatilidad", etc.) se apoya en un fundamento (la posibilidad de aplicar la corrida inversa) que parece que te has chupado de la mano y que no es aplicable al análisis de series de mercado.
Es muy bueno que el retraso sea de sólo 1 bar. ¿Es posible verlo de primera mano? ¿Dónde puedo conseguir un indicador ya hecho?
LeoV, esto hay que verlo en dinámica. Cualquier curva suave con una respuesta de impulso perfecta no sirve de nada (aplicada a nuestros problemas) si se sobredimensiona.
¿Se redibuja? Entonces no hay manera de aplicarlo a nuestros problemas. El algoritmo SSA (oruga) también es un buen algoritmo, pero lamentablemente redibuja......
Estoy tratando de traducirlo desde Iasi:
Entonces, ¿este indicador se redibuja o no?
¡Alexander! ¿Esto es lo que debería parecer? El azul es lo que hizo zigan con su algoritmo, el azul marino es JMA de Code Base. Ambos tienen el parámetro 12.
Aquí hay otra imagen - cuando el parámetro es igual a 4 para ambas curvas:
Conclusiones (si el algoritmo de zigan se tradujo correctamente):
1. Su curva es "espinosa".
2. Al aumentar el parámetro, la curva se solapa, es decir, Djuric maneja mejor los movimientos fuertes.