Filtros digitales adaptativos - página 27
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Modificación del indicador FRAMA.
¿Qué contiene?
Perdón, en todo caso, por la pregunta directa. Odio hurgar en el código por un lado, pero conociéndote tengo curiosidad por el otro.
Hombre, no tienes ni idea de lo aproximada que es la fórmula dimensional que se da en el enlace anterior. Si calcula el Dh por ticks, entonces discutiremos los resultados.
Pero hay un millón de adaptaciones por ahí, y todas darán resultados similares en términos de comercio.
La modificación de la idea de John Eulers se describe muy lúcidamente en el enlace anterior.
Soy perezoso. Espeluznante.
No quiero leer.
No quiero pensar.
Ni siquiera...
Quiero ganar dinero. Estoy a punto de renunciar a una empresa seria. Simplemente déjalo.
¿Qué me importa la modificación de quién sea? Me importan un carajo las ideas de Juan y mucho menos las de Euler.
Me gustaría conocer su opinión al respecto.
Déjeme explicarle.
No conocemos de antemano ni la profundidad de inmersión óptima (reconstrucción del atractor) ni el retraso óptimo. Por lo tanto, no podemos estimar correctamente en qué dimensionalidad del espacio de fases se produce la saturación de R.X. Más concretamente, ¿por qué en los parámetros del indicador aparece de repente period=10? ¿De dónde ha salido el 10? ¿Y por qué el paso de cálculo es exactamente igual a 1 barra, y no a 2 o a media barra, por ejemplo?
Vaya, no tienes ni idea de lo aproximada que es la fórmula de la dimensionalidad en el enlace anterior. Calcula el Dh por ticks, luego discutiremos el resultado.
Hay un millón de combinaciones adaptativas entre las que elegir, todas ellas con resultados similares en términos de comercio.
Hombre, me importa una mierda la aproximación. No he hecho ninguna investigación o análisis, como puedes ver. He leído el artículo, he añadido 5 líneas de código adicionales al antiguo indicador y lo he publicado. Y me importa una mierda la fórmula simplificada para calcular la dimensionalidad de Hausdorff y demás.
Si quieres un trabajo más o menos razonable, cógelo:
Starchenko N. "Índice de fractalidad y análisis local de series temporales caóticas".
Y está claro que sólo los imbéciles calculan la dimensionalidad de Hausdorff en la RV de los precios cuantificada por el tiempo astronómico.
Me gustaría saber exactamente su opinión sobre la cuestión.
El difunto Mandelbrot y su predecesor Hearst han confundido a todo el mundo al hacer hincapié en el estudio de la autosimilitud a través de la dimensión fractal, es decir, a través de la dimensión de Hausdorff-Bizikovich. No hay autosimilaridad temporal en los mercados. Deberíamos utilizar otro aspecto de esta dimensión.
Lo que comúnmente se entiende por fractales y cómo tratan de aplicarlo al mercado es, en mi opinión, una mierda, incluso más mierda que las conocidas teorías de carteras de Markowitz y compañía. No debemos aplicar los fractales mandelbrodianos o la teoría del llamado caos o el llamado análisis fractal, que no existe como tal, y menos a los días, sino simplemente la dimensión de Hausdorff como medida numérica del comportamiento de las series de precios.
El difunto Mandelbrot y su predecesor Hearst han confundido a todo el mundo al hacer hincapié en el estudio de las autosimilitudes a través de la dimensión fractal, es decir, a través de la dimensión de Hausdorff-Bizikovich. No hay autosimilaridad temporal en los mercados. Deberíamos utilizar otro aspecto de esta dimensión.
Lo que comúnmente se entiende por fractales y cómo tratan de aplicarlo al mercado es, en mi opinión, una mierda, incluso más mierda que las conocidas teorías de carteras de Markowitz y compañía. No debemos aplicar los fractales mandelbrodianos o la teoría del llamado caos o el llamado análisis fractal, que no existe como tal, y menos a los días, sino simplemente la dimensión de Hausdorff como medida numérica del comportamiento de las series de precios.
En fin, mi opinión de empollón ha sido expresada.
La propia idea de modificar el coeficiente medio exponencial parece correcta, más que sin ella.