FR Volatilidad H - página 38
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Por desgracia, no es tan sencillo. Ni siquiera se trata de la amplitud de las distribuciones. Podemos construir un intervalo de confianza en el que, por ejemplo, se produzca el 90% de las inversiones. Y he hecho tales construcciones). Parece que el precio puede permanecer dentro de este intervalo durante mucho tiempo, lo que significa que el problema es la predicción del momento en que el precio sale de este intervalo de confianza.
Estoy de acuerdo contigo, y creo que el problema es, más que lo que señalas, la amplitud de la distribución. La incertidumbre que surge por la amplitud de la distribución, no permite apuntar al enemigo (en términos de Prival), y los errores se pagan caros.
P.D.
Colegas, creo que todo el mundo conoció este artículo, del que se muestra un fragmento a continuación (el archivo era demasiado pequeño para que cupiera). Tengo una pregunta sobre el algoritmo de cálculo del número óptimo de entradas para NA basado en el método de Box-counting. He adjuntado una descripción del método al final del artículo, después de la lista de referencias.
2 Neutrón. Buenas tardes. ¿Y en qué intervalo de tiempo obtuvo el resultado?
¡Bien!
Estaba construyendo en TF=1 min.
2 Neutrón. Buenas tardes. ¿Y en qué intervalo de tiempo obtuvo el resultado?
¡Amable!
He realizado las construcciones en TF=1 min.
Ya veo. ¿De qué periodo son las estadísticas, una semana, un mes, un año?
2 Neutrón. Buenas tardes. ¿Y en qué intervalo de tiempo obtuvo el resultado?
¡Amable!
He realizado las construcciones en TF=1 min.
Ya veo. ¿De qué periodo son las estadísticas, una semana, un mes, un año?
¡Qué interesante!
En la figura del post anterior, di la dependencia del tiempo de formación del tope de la zona con su amplitud para un paso de construcción H=10 puntos. No vi ninguna dependencia. Pero fíjate en el resultado obtenido para H=20:
¡La dependencia se ve claramente! Yura, retiro lo que dije sobre la ausencia de esta última, tienes toda la razón - el tiempo de formación depende de la amplitud de la SZ.
a FION.
minutos desde principios de 2004 hasta ahora.
Creo que la distribución debería tener dos áreas de valor - una para la plana, la otra para la tendencia, se puede elegir partes estacionales apropiadas de la historia.
Hay dos maneras de hacerlo: la primera es universal... uno a ojo, el otro por la desviación estándar de la línea de regresión a lo largo del periodo de cálculo.
Estos son los resultados preliminares de la conversión del gráfico en barras con volúmenes más o menos iguales. Esto es hasta ahora en MS Excel:
Arriba está la representación tradicional (basada en el tiempo astronómico, H4, del 01.10.07 al 17.12.07), abajo están las barras de equivolumen para el mismo periodo. Las horas de inicio y fin de los periodos son casi las mismas, por lo que las historias también son las mismas aquí.
En general, no hay diferencias particulares: las mismas catástrofes de perfil. Las diferencias en el número de barras de la historia larga se alinean con bastante precisión.
Pero aún así se puede notar algo. Si se imprimen ambos gráficos de forma que los tamaños sean los mismos (no es conveniente compararlos en la pantalla), se pueden apreciar ligeras diferencias en la proporción de las secciones de tendencia y plana. A menudo (no siempre) las secciones de tendencia son un poco más largas en comparación con la representación convencional, mientras que las secciones planas, por el contrario, son un poco más cortas.
En mis cálculos no he tenido en cuenta la variación del volumen medio por barra común a largo plazo. Probablemente, debería hacerse. Bueno, en resumen, todavía tengo trabajo que hacer...
P.D. Yura (Reshetov), ¡Hola! ¿Dónde has desaparecido durante tanto tiempo?