FR Volatilidad H - página 34
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¡Oh! Ahí es donde se ha trasladado la discusión. Saludos a todos.
Veo que ha habido una invasión de matemáticos. :)
¡Oh! Ahí es donde se ha trasladado la discusión. Saludos a todos.
Veo que ha habido una invasión de matemáticos. :)
Señores, les aseguro que aquí no hace falta ni m0matemáticas ni mAmatemáticas. Te lo estás pasando muy bien, y lo estás haciendo muy bien por tu cuenta. El nivel de los participantes en el debate, en el último año, ha crecido enormemente. ¡Respeto!
El nivel de los competidores, durante el último año, ha crecido enormemente. ¡Respeto!
Lo secundo. Hay una observación de este tipo.
Ya he dicho antes aquí en el foro que, en mi opinión, se ha iniciado un cambio cualitativo en la composición de los participantes (no sólo en el foro, sino también en el propio autotrading), pero principalmente no por un aumento de la calidad de los conocimientos de los participantes anteriores, sino por un aumento del número de participantes, incluidos los que tienen una buena formación en matemáticas y programación.
En otras palabras, la MT está alcanzando un nuevo nivel cuantitativo y cualitativo, en particular gracias al Campeonato 2007.
Señores, les aseguro que aquí no hacen falta matemáticas ni mates en general. Ya te lo estás pasando muy bien y tú mismo eres bueno en todo. El nivel de los participantes en el debate, en el último año, ha crecido enormemente. ¡Respeto!
¡Hola NorthernWind ! Me alegro de verte en nuestra mesa redonda de forma indefinida.
Lamentablemente, los profesionales abandonaron este hilo demasiado rápido. Una de mis 3 preguntas, que creía que era la más fácil, quedó sin respuesta. Ay.
¿Y cómo te va? ¿Sigues jugando al juego? En caso afirmativo, ¿en qué calidad?
Puedo repetir la pregunta, parece que se ha perdido en las profundidades del foro, no he podido encontrarla. De repente es muy importante y su solución ayudará a esquivar las balas del enemigo :-)
En cuanto a la desviación máxima: en general no es trivial. Entonces, ¿cuáles son nuestros supuestos, los valores de los indicadores en diferentes momentos son independientes? o ¿son sumas de valores independientes? o ninguno de los dos? En el caso general no hay un algoritmo único, hay que buscarlo específicamente.
Definitivamente, los valores no pueden considerarse independientes. Hay que suponer que la dependencia entre ellos es tan fuerte como entre los valores de los precios. No puedo decir mucho más sobre esto. Sin embargo, como primera aproximación, es importante que entienda cómo se puede utilizar la distribución SP para resolver este problema. Al menos bajo el supuesto de la independencia de los valores.
Una variante de este problema puede formularse para una serie de precios, a saber, una serie de ticks. Se trata de la misma variante de equibrio del trazado de barras. Pero lo que me interesa no es el trazado de las barras, sino la variación del precio por N ticks, es decir, en este caso es la suma de los incrementos. ¿Se puede calcular la distribución de esta suma si existe una distribución por ticks? ¿Cómo se puede utilizar la distribución de esta suma para calcular la MO de su máximo? Si, por supuesto, es posible.
Este fue el penúltimo post sobre el tema. Y aquí está la última:
1) Al menos haz que los incrementos sean independientes y se distribuyan de forma equitativa, de lo contrario no entiendo por qué sólo hay una función de distribución (como hemos comentado antes para el proceso en el caso general es necesario especificar una construcción compleja para establecerla completamente).
Y las garrapatas se comportan con más precisión como BM que el precio, así que la raíz. Generalmente en el caso de MO cero e incrementos independientes todo el tiempo el crecimiento será del orden de la raíz.
Bien, que sean independientes y estén igualmente distribuidos, que sea un movimiento browniano. Quiero que para los ticks en el modelo de movimiento browniano se construyan barras de igual volumen de ticks. La extensión de los ticks cambia proporcionalmente a la raíz del tiempo. ¿Y cómo cambiará el rango de las barras de ticks, si cada una de ellas contiene N ticks?
El MO del proceso es 0. La MO de estas barras equívocas también será 0. Sin embargo, el tamaño máximo de la barra, es decir, Alta-Baja, no es 0 y debe crecer con el tiempo. ¿Cómo? Además, este tamaño depende de N. ¿Cómo? ¿Cómo se calcula en este sencillo modelo?
Ahí es donde Kamal desapareció.
Una variante de este problema puede formularse para una serie de precios, concretamente la serie de ticks. Se trata de la misma variante equivariante del trazado de barras. Pero no me interesa la construcción de barras, sino el cambio de precio para N ticks, es decir, en este caso es la suma de incrementos. ¿Se puede calcular la distribución de esta suma, si hay una distribución para los ticks? ¿Cómo se puede utilizar la distribución de esta suma para calcular la MO de su máximo? Si, por supuesto, es posible.
Este fue el penúltimo post sobre el tema. Y aquí está la última:
1) Al menos haz que los incrementos sean independientes y se distribuyan de forma equitativa, de lo contrario no entiendo por qué sólo hay una función de distribución (como hemos comentado antes para el proceso en el caso general es necesario especificar una construcción compleja para establecerla completamente).
Y los ticks se comportan con más precisión como BM que el precio, por lo que la raíz. Generalmente en el caso de MO cero e incrementos independientes todo el tiempo el crecimiento será del orden de la raíz.
Bien, que sean independientes y estén igualmente distribuidos, que sea un movimiento browniano. Quiero que para los ticks en el modelo de movimiento browniano se construyan barras de igual volumen de ticks. La extensión de los ticks cambia proporcionalmente a la raíz del tiempo. ¿Y cómo cambiará la dispersión de las barras de ticks si cada tic contiene N ticks?
El MO del proceso es 0. La MO de estas barras equívocas también será 0. Sin embargo, el tamaño máximo de la barra, es decir, Alta-Baja, no es 0 y debe crecer con el tiempo. ¿Cómo? Además, este tamaño depende de N. ¿Cómo? ¿Cómo se calcula en este sencillo modelo?
Respecto a lo primero mejor preguntar a Mathemat, parece que ya tiene respuesta.
En cuanto a la segunda. Hay que hacer un guión o un indicador. En general, no llevará mucho tiempo, pero alguien tendrá que procesar los resultados. Perder el interés en este asunto (durante mucho tiempo).
Pero me da algo de esperanza - si, digamos, lanzara un gráfico sobre él... Bueno, vale, tendré que comprobarlo...
Y sobre la distribución de los máximos, creo que kamal te dio una idea, por lo que recuerdo.
Señores, les aseguro que aquí no se necesitan m0temas ni mAtemas en general. Ya te lo estás pasando muy bien y tú mismo lo dominas todo. El nivel de los participantes en el debate, en el último año, ha crecido enormemente. ¡Respeto!
¡Hola NorthernWind ! Me alegro de verte en nuestra mesa redonda de forma indefinida.
Lamentablemente, los profesionales abandonaron este hilo demasiado rápido. Una de mis 3 preguntas, que creía que era la más fácil, quedó sin respuesta. Ay.
¿Y cómo te va? ¿Sigues jugando al juego? En caso afirmativo, ¿en qué calidad?
Yo también me alegro de verte. No pasa nada, los m0téticos que vinieron a ti, volverán.
Ha habido éxitos, sí. Es todo lo que puedo decir, lo siento.
El nivel de participantes en los diskus, durante el último año, ha crecido enormemente. ¡Respeto!
Lo secundo. Hay una observación de este tipo.
Ya he dicho antes aquí en el foro que, en mi opinión, se ha iniciado un cambio cualitativo en la composición de los participantes (no sólo en el foro, sino también en el propio autotrading), pero principalmente no debido a la mejora de la calidad de los conocimientos de los participantes anteriores, sino debido a la ampliación de los participantes, incluidos los que tienen una buena formación en matemáticas y programación.
En otras palabras, la MT está alcanzando un nuevo nivel cuantitativo y cualitativo, gracias sobre todo al Campeonato 2007.
Hablando de Champ2007. He estado totalmente ausente de la vida del foro, ¿se ha hablado del Apostador tan mencionado aquí?