Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 77
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Te equivocas. Intentaré escribir brevemente sobre qué.
1. Tienes razón en que el procedimiento para calcular el filtro de Kalman es conocido y se conoce desde hace mucho tiempo. El orden de cálculo y las fórmulas en sí se dan aquí en una rama (incluso me expuso dos maneras, en función de los datos a priori cómo contar estas matrices), pero ... prestar atención 4 años como laico, y no la aplicación no se presenta en la base de código.... sólo se pregunta por qué ? (aunque podría estar equivocado, hace mucho tiempo que no miro allí) pero lo que a veces me envían por Skype difícilmente puede llamarse una solución competente...
2) para utilizar correctamente este procedimiento de filtración, hay que entenderlo, comprender realmente cómo funcionan las cosas, de lo contrario resulta un sinsentido.
Aunque el procedimiento es conocido (se trata de una secuencia de multiplicación de matrices y de operaciones sobre ellas), las propias matrices deben y tienen que estar configuradas correctamente. Y estas matrices (su dimensionalidad y estructura) dependen del proceso observado y de las características de la observación (precisión de la medición).
4. Por ejemplo, ¿puede decir con qué precisión en MT4 EURUSD se mide ? ¿cuál es el valor del ruido observado ? las características del ruido ? es blanco ? Sin responder a estas preguntas no se puede configurar correctamente la matriz de medición, ¿qué se va a poner ahí? ¿qué números?
5. pero lo más difícil, o más bien lo principal, es especificar la matriz F. define todas las características, si el filtro funcionará o no, etc. Antes de que el filtro funcione, es necesario responder a un montón de preguntas y poner todo en él, y si todo se hace correctamente + el proceso es observable, es posible. Repito que tal vez funcione.
6. Intentaré explicarlo con un ejemplo. Aquí hay una foto
http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png
Cada línea de color es la salida de un filtro de Kalman ajustado para determinar los parámetros de los movimientos de las divisas, es decir, para calcular las características de los movimientos del USD se utiliza todos los pares de divisas que contienen USD, para cada par de divisas se tienen en cuenta además las relaciones de correlación entre pares (distancia recorrida, velocidad y aceleración)... en total se consideran 7 pares de divisas por 3 ecuaciones dif. estocásticas (las hay en una rama) + relaciones de correlación de divisas - matriz total 22*22
Dime, ¿hay la misma matriz F en esos paquetes o es diferente? si incluso 1 dígito en esa matriz es diferente, entonces las salidas de los filtros serán diferentes... no hay nada que discutir...
Así que eso es todo. Pido disculpas por la falta de brevedad.
¡Viva! ¡Y no en una casa de baños! Hace tiempo que no te veo. Tengo sus señales gratuitas en instaforex. He visto su sitio en alguna parte.
Te puedo asegurar que no fui yo. Nunca di señales a nadie. Solía participar en algunos concursos en Broko (pero eso fue hace mucho tiempo). No tengo un sitio web y no lo era. Siento que alguien utilice mi nick, espero que no sea para mal. Si de repente te encuentras con esta información, por favor, dímelo en un enlace personal, si no te importa. Gracias de antemano.
Z.I. Better también me dijo que vio mis señales, pero eso no puede ser.
Nunca he dado señales a nadie. _
Te aseguro que no fui yo. Nunca he dado señales a nadie. Solía participar en algunos concursos en Broko (pero fue hace mucho tiempo). No tengo un sitio web y no lo era. Siento que alguien utilice mi nick, espero que no sea para mal. Si de repente te encuentras con esta información, por favor, dímelo en un enlace personal, si no te importa. Gracias de antemano.
Mejor también me dijo que vio mis señales, pero eso no puede ser.
¿Es pfsignal.com su sitio web? En algún lugar encontré un perfil de algún Prival con un enlace a este sitio.
¿Qué hay en el camino?
¿Qué más hay para detener a los bailarines? Sólo la falta de una historia de tictac y la presencia de una extensión.
Por lo demás, hermosa marquesa, ¡todo está bien, todo está bien! (c) Un tipo de canción.
El artículo analiza el filtro de Kalman como tal, que es el de más amplia aplicación.
en su sonido... casi un calamar.
¿Qué otra cosa podría interponerse en el camino de los bailarines? Sólo la falta de una historia de tictac y la presencia de una extensión.
Por lo demás, hermosa marquesa, ¡todo está bien, todo está bien! (c) Un tipo de canción.
¿Cuál es la estrategia en pocas palabras? Solía seguir este hilo, pero lo he olvidado. Lo único que recuerdo es el filtro de Kalman y la historia de la garrapata.
Te equivocas. Intentaré escribir brevemente sobre lo que es.
No se trata de que yo tenga la razón o la tuya.
Tenemos un enfoque absolutamente diferente. No me interesa el algoritmo de cálculo del filtro. Estoy interesado en utilizar este filtro, que no es una tarea sencilla en absoluto. Tal vez sea necesario conocer su algoritmo de cálculo a la hora de utilizar el filtro, pero conviene que en este caso no se hable del algoritmo de cálculo en sí. Además, si tomo un código ya hecho, por ejemplo EViews, a lo largo de 20 años de uso, miles de personas inteligentes han eliminado todos los errores y todos los puntos cuestionables en los que puedo confiar. En cualquier caso, cuando se utiliza el código estándar puedo obtener resultados que no se contradicen con otros similares.
1. Tienes razón en que el procedimiento de cálculo del filtro de Kalman es conocido y se conoce desde hace mucho tiempo. El orden de cálculo y las fórmulas en sí se dan aquí en una rama (incluso he establecido dos maneras, dependiendo de los datos a priori cómo contar estas matrices), pero ... prestar atención 4 años como laico, y no una sola implementación no se establece en la base de código....just preguntarse por qué ? (aunque podría estar equivocado, hace mucho tiempo que no miro allí) pero lo que a veces me envían por Skype difícilmente puede llamarse una solución competente...
2. para utilizar correctamente este procedimiento de filtrado, hay que entenderlo, comprender realmente cómo funciona, de lo contrario se obtienen tonterías.
Con mi enfoque, no hay ningún problema en utilizar el filtro de Kalman per se. Existe el problema de utilizar el modelo dentro del cual se utiliza el filtro de Kalman. Se trata de un modelo de espacio de estados muy utilizado en economía, en el que la salida no sólo depende de la entrada, sino también de algún estado del modelo. Sí, el problema de la matriz sigue existiendo, pero cobra sentido porque forma parte del modelo, que es el núcleo de la ST.
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Una vez más. "Todo lo anterior nos lo han robado" y Dios no quiera que podamos utilizar lo que ya tenemos. Los paquetes que he nombrado son: EViews y R. La composición del paquete R ha sido expuesta. Kodobobase tiene un wrapper para R. Paquete gratuito. La norma de facto en la aplicación de las estadísticas en economía.
Hace un año empecé a publicar posts sobre econometría, con la esperanza de que creciera una tertulia similar a la de MQL. Usted es uno de los posibles candidatos y veo con gran pesar sus intentos de responder a preguntas cuya respuesta se conoce desde hace tiempo.
Esa es tu lógica, Faa.
Crees que la gente que no domina la multiplicación debería empezar a contar integrales directamente.
El dominio no comienza con la descarga de EViews.
Y tampoco lo hacen otros paquetes.
El dominio comienza con un modelo simple, con ejemplos sencillos, con la realización de trabajos de laboratorio.
En el caso de las divisas, no puede utilizar programas como e-views, porque no le ayudarán en absoluto.
Porque la esencia de los cálculos y la preparación de los datos es bastante diferente de lo que se puede hacer
en todos estos programas.
Y el cálculo del modelo de comercio tampoco está ahí.
Esa es tu lógica, Faa.
Según tú, la gente que no domina la multiplicación debería empezar inmediatamente a contar integrales.
El dominio no comienza con la descarga de EViews.
Y tampoco lo hacen otros paquetes.
El dominio comienza con un modelo simple, con ejemplos sencillos, con la realización de trabajos de laboratorio.
En el caso de las divisas, no puede utilizar programas como e-views, porque no le ayudarán en absoluto.
Porque la esencia de los cálculos y la preparación de los datos es completamente diferente de lo que puede hacer
en todos estos programas.
Me permitiré preguntas sobre el tema, según entiendo, más cercanas a usted.
1. ¿Es posible programar en MQL sin saber ensamblador?
2. ¿Se puede programar en MQL, sin haber escrito ningún compilador?
¿O tal vez el problema de usar MQL no tiene nada que ver con el ensamblador y la experiencia de construir compiladores? Creo que la respuesta es obvia. El problema es QUÉ programar, y el uso de MQL es una cuestión de técnica.
Aquí pasa lo mismo.
Escribimos TCs, que en otros términos podrían llamarse modelos. El problema está en los modelos. Y se ha desarrollado un gran número de ellas. Existen librerías de programas para modelos, he nombrado dos de ellos, pero hay muchos más. Hay que saber utilizarlos. Una cosa es utilizar indicadores de kodobase y otra cosa es utilizar los mismos indicadores pero entendiendo que son regresiones, la mayoría son autoregresiones. Y utilizar código estándar para la implementación. Antes había una rama aquí sobre los MNC (como esta sobre Kalman). Se debatió sobre los entresijos de la aplicación. Cualquier paquete de estadísticas comienza con un ISC. No hay que discutir ni estresarse por nada. Es un nivel más, ya que puedes aplicar el ISC y, al mismo tiempo, ver y probar un montón de otros métodos de estimación de los parámetros del modelo de los que quizá no hayas oído hablar antes. Esta es la belleza y la ventaja de utilizar paquetes estándar.
Por supuesto, hay mucho que aprender antes de utilizar el análisis de regresión. Eso es seguro. Pero hay un buen número de personas en este foro que tienen esa formación inicial. Prival está entre esas personas. Puede dar el siguiente paso en forma de dominio de un paquete especializado. Hay 700 personas que han descargado el wrapper de R, que sólo para probarlo como indicador no sirve. Así que sólo por curiosidad no descargarán el envoltorio.
Mis mensajes van dirigidos a estas personas.