Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 35
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a Prival
Sé que hay limitaciones, pero lo decía en serio:
Exactamente, tendré que trabajar con lo que tengo. Estoy de acuerdo con (H+L)/2 para los pronósticos/corrientes en un reloj, y para una representación más precisa de las series (para mis propósitos), vuelvo a utilizar el reloj, pero obtengo un recuento en una barra de hora mediante el procesamiento de estadísticas de todos los minutos de esa hora, a saber:
[Apertura{60}, Baja{60}, Alta{60}, Cierre{60}} - un total de 240 dígitos para calcular un valor por hora
No tengo otros datos y es poco probable que los haya. Aunque me he encontrado con una empresa americana que asegura que proporciona datos de uno de los principales parqués. Pero, de todas formas, esa no es la cuestión. Y las lagunas seguirán existiendo de todos modos. Así son las cosas.
MQ parece recoger sus citas de la misma manera, Rosh habló de los métodos en algún hilo e incluso adjuntó la tabla exol con fuentes primarias.
Yo también soy un antiguo sargento y a veces tengo un pecado: saco mi espada y empiezo a agitarla :o)
a Yurixx
Busqué en mi sitio cosas extra y accidentalmente moví el archivo a otro directorio. Ahora funciona.
- ¡Piensas mal de mí!
- No pienso en ti para nada.
Piénsalo:) Y todo se pondrá en su sitio.
+1, específicamente para NorthernWind.
Sí, gracias, me has abierto los ojos. Sólo quería pedir algunos enlaces a debates interesantes.
Archivo de garrapatas desde 2000 por año y mes: http://ratedata.gaincapital.com/
Ayudar a entender que hay en un archivo está escrito, no todo es claro. doy un ejemplo ha tomado 1 semana de diciembre de 2007
363533816,GBP/USD,2007-12-02 17:00:24.000,2.054500,2.055000,D
363533888,GBP/USD,2007-12-02 17:01:30.000,2.054600,2.055100,D
Me pregunto qué significan los números 363533816 y 363533888
intervalo de tiempo entre ticks 17:00:24.000-17:01:30.000, en este ejemplo 1 min 6 seg ?
Lo más sorprendente es que si se trata de un archivo de ticks, ¿por qué hay dos precios para un tick 2,054500 y 2,055000?
y lo que es D no lo pude entender
El fic sabe, Prival. El primer número es similar a la representación estándar de la hora del sistema en Windows (el número de segundos desde el 01.01.1970), pero es un poco pequeño (debería ser más de mil millones). Los dos precios son la oferta y la demanda, creo.
No recuerdo de dónde lo conozco, debe haber venido del espacio. :-)
El primer número grande es el número de tic único en el flujo total de tic de todas las monedas. Las dos cotizaciones son también oferta y demanda, creo.
La mierda sabe, Prival. El primer dígito parece una representación estándar de la hora del sistema en Windows (el número de segundos desde el 01.01.1970), pero es un poco pequeño (debería ser más de mil millones). Los dos precios son la oferta y la demanda, creo.
No recuerdo de dónde lo conozco, debe haber venido del espacio. :-)
El primer número grande es el número de tic único en el flujo total de tic de todas las monedas. Las dos cotizaciones son también oferta y demanda en mi opinión.
sí, el primero es un número único en el flujo de citas.
la última letra, normalmente la D, es desconocida.
Necesito un procedimiento que calcule los coeficientes de a y b en la ecuación y(x)=a*x+b utilizando MOC. Entonces tal vez sea capaz de improvisar algún algoritmo de curva ACF en MQL de nuevo
#define MAXHIST 200 // longitud máxima del historial analizado
#define MAXPOW 10 // grado máximo del polinomio
#define MAXPOW2 20 // MAXPOW*2
extern intPow=3; //rango del polinomio
extern inttern HistLength=24; //longitud de la historia
double xx[MAXPOW]; //coeficientes del polinomio
void CalcPc() //calcular los coeficientes del polinomio
{
int i,j,k,N,H;
double a[MAXPOW,MAXPOW], b[MAXPOW], c[MAXPOW2];
doble x,y,f,hd;
for (i=0;i<MAXPOW;i++) //poner a cero las matrices
{
b[i]=0; c[i]=0; c[i+MAXPOW]=0; xx[i]=0;
for (j=1;j<MAXPOW;j++) a[i,j]=0;
}
N=Pow+1; H=Longitud de la historia;
for (i=1;i<=H;i++) {
f=1,0; x=i-1;
y=(High[i-1]+Low[i-1]+Close[i-1]+Open[i-1])/4; //входные данные
for (j=1;j<=(2*N-1);j++) {
si (j<=N) {
b[j]=b[j]+y; y=y*x;
}
c[j]=c[j]+f; f=f*x;
}
}
for (i=1;i<=N;i++) {
k=i;
for (j=1;j<=N;j++) {
a[i,j]=c[k]; k=k+1;
}
}
for (i=1; i<N; i++) {
for (j=i+1; j<=N; j++) {
a[j,i]=-a[j,i]/a[i,i];
for (k=i+1; k<=N; k++) a[j,k]=a[j,k]+a[j,i]*a[i,k];
b[j]=b[j]+a[j,i]*b[i];
}
}
xx[Pow]=b[N]/a[N,N];
for (i=N-1; i>=1; i--) {
hd=b[i];
for (j=i+1; j<=N; j++) hd=hd-xx[j-1]*a[i,j];
xx[i-1]=hd/a[i,i];
}
}
double CalcdYdX() //derivada
{
CalcPc();
return(xx[1]);
}
Un fragmento del programa. Polinomio de cualquier orden (en teoría, en la práctica es mejor limitarlo a 10 veces). ¿Servirá esto?
Necesito un procedimiento que calcule los coeficientes de a y b en la ecuación y(x)=a*x+b utilizando MQL. Entonces tal vez podré construir algún algoritmo de curva ACF en MQL de nuevo
Gracias.