Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 71
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Chicos, os estáis metiendo en una especie de jungla. El paseo aleatorio clásico es un proceso absolutamente estacionario. Los incrementos son estacionarios en él, porque es posible "vagar" allí sólo por incrementos, y de ninguna otra manera. Por lo tanto, las propiedades de este proceso se consideran propiedades de los incrementos. Y el hecho de que aparezcan "tendencias" en una serie de valores acumulados, etc. - esto se explica perfectamente por el teorema del arcoseno.
Sí, y lo más importante, no se puede "ganar dinero" con este proceso estacionario. Pero en otro proceso estacionario, el mismo clásico, aleatorio con deriva, se puede "ganar dinero".
No está claro qué es lo que hay que discutir en absoluto.
Ustedes están comenzando con el pie izquierdo aquí. El paseo aleatorio clásico es un proceso absolutamente estacionario. Lo estacionario en él son los incrementos, ya que allí sólo es posible "vagar" por incrementos y de ninguna otra manera. Por lo tanto, las propiedades de este proceso se consideran propiedades de los incrementos. Y el hecho de que aparezcan "tendencias" en una serie de valores acumulados, etc. - esto se explica perfectamente por el teorema del arcoseno.
Sí, y lo más importante, no se puede "ganar dinero" con este proceso estacionario. Pero en otro proceso estacionario, el mismo clásico, paseo aleatorio con deriva, se puede "ganar".
No está claro qué es lo que hay que discutir.
Todo depende de la serie que se considere. Si se trata de incrementos o series de longitud fija, entonces sí.
Sin embargo, si se considera el valor de la propia SB en cada paso sucesivo (en realidad una serie de longitud variable creciente), entonces Timbo tiene razón es un proceso no estacionario. Se denota como I(1), lo que significa que la primera diferencia es un proceso estacionario http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html
En definitiva, todo es un laberinto de curso, más cercano a la práctica.
Buena pregunta...
Lo primero que me viene a la mente para una serie de este tipo: una serie de juegos de azar - martingala banal - apuestas dobles. La opción de la ruina del jugador la has descartado, lo que significa que el depósito es suficiente. Se puede calcular la probabilidad de la serie "a prueba de fallos" y en base a sus propias ideas sobre el "evento imposible" elegir una apuesta.
La segunda opción es considerar el proceso como un Activo negociado, y este es el objetivo del trader - encontrar un proceso negociado estacionario, entonces si el precio actual del Activo es 1, entonces estoy jugando una posición corta - vender en corto. Después tengo dos posibilidades: o el precio ha bajado y he ganado, o el precio se ha quedado en el nivel anterior, no he perdido nada y sigo esperando.
Todo depende de la serie que se considere. Si los propios incrementos o series son de longitud fija, entonces sí.
Si se considera el valor de la propia SB en cada paso sucesivo, entonces Timbo tiene razón es un proceso no estacionario. Se denota como I(1), lo que significa que la primera diferencia es un proceso estacionario http://hometask.boom.ru/economics/econometrica/5.html
En fin, todo son tonterías, por supuesto, hay que acercarse a la práctica.
En realidad, así es como debe verse el proceso, en particular la moneda, como un incremento. Esta es su esencia. "El propio valor de SB en cada paso sucesivo" es la operación del teorema del arcoseno. El proceso de formación de precios - puede no ser una moneda en absoluto, en diferentes "horizontes de inversión".
El enlace "econométrico" es una criatura criada especialmente en laboratorios secretos, no economistas, no banqueros, no matemáticos, no comerciantes. Es fácil reconocerlos, normalmente con los ojos saltones están diciendo tonterías sobre cosas que no entienden. Nunca debes hacerles caso, de lo contrario te zombificarán, te robarán la voluntad y la libertad de movimiento, te llevarán a su guarida y te comerán el cerebro. :)
En general, la frase del camarada Shyryaev, "¿Qué tipo de proceso tienen aquí? - es brillante.
>> Tienes 666 mensajes.
Buena pregunta...
Lo primero que me viene a la mente para una serie de este tipo: de una serie de juegos de azar - martingala banal - doblando las apuestas. La opción de arruinar al jugador que rechazó, lo que significa que el depósito es suficiente. Se puede calcular la probabilidad de la serie "a prueba de fallos" y en base a sus propias ideas sobre el "evento imposible" elegir una apuesta.
La segunda opción es considerar el proceso como un Activo negociado, y este es el objetivo del trader - encontrar un proceso negociado estacionario, entonces si el precio actual del Activo es 1, voy a la baja - vender en corto. Entonces hay dos opciones: o el precio bajó y obtuve un beneficio, o el precio se mantuvo en el nivel anterior, no he perdido nada y sigo esperando.
Dios mío, y con este f....her que estabas masticando, hablando de lado y de dos dedos.
La referencia "econométrica" son esas criaturas especialmente criadas en laboratorios secretos, no economistas, no banqueros, no matemáticos, no comerciantes. Es fácil reconocerlos, normalmente con los ojos saltones están diciendo tonterías sobre cosas que no entienden. Nunca debes hacerles caso, de lo contrario te zombificarán, te robarán la voluntad y la libertad de movimiento, y te llevarán a su guarida para engullir tu cerebro. :)
Gracias, HideYourRichess, de lo contrario ya me he ahogado en esta ventisca. :-)
Voy a dejar esta tontería.
En realidad, así es como debe verse el proceso, en particular la moneda, como algo incremental. Esta es su esencia. "El propio valor de SB en cada paso sucesivo" es la operación del teorema del arcoseno. El proceso de formación de precios - puede no ser una moneda en absoluto, en diferentes "horizontes de inversión".
La referencia "econométrica" son esos seres especialmente criados en laboratorios secretos: no son economistas, ni banqueros, ni matemáticos, ni comerciantes. Es fácil reconocerlos, normalmente con los ojos saltones están diciendo tonterías sobre cosas que no entienden. Nunca debes hacerles caso, de lo contrario te zombificarán, te robarán la voluntad y la libertad de movimiento, y te llevarán a su guarida para engullir tu cerebro. :)
En general, la frase del camarada Shyryaev, "¿Qué tipo de proceso tienen aquí? - es brillante.
666 mensajes.
Por supuesto, todo depende del tipo de serie que estemos considerando. Y estoy de acuerdo en que tiene sentido que consideremos los incrementos por razones obvias.
Sobre la referencia, y en la literatura más seria a veces se mira de manera similar. A menudo, Dickey y Fuller no pueden ser llamados parias de las matemáticas serias.
Y, en general, todo esto es innecesario para el comercio práctico. Sólo una discusión sobre algo importante :)
Чего-то я не пойму, так вы всё-таки прямо связываете возможность зарабатывания со стационарностью процесса или не связываете?
Estacionariedad = ganancias.
"Si sigues dejándome perplejo con tus preguntas directas, te dejaré perplejo con mis respuestas directas".
1. ¿Se puede ganar dinero con la martingala? 2. ¿Tiene la distribución normal una varianza infinita? 3. ¿O tal vez depende del tiempo? 4. ¿Qué es una distribución normal en ausencia de estacionalidad? 5. ¿Por qué no puede todo el mundo ganar dinero con lo que se escribe en los libros de texto? 6. ¿Tal vez los libros de texto son secretos?
1. Es sabido que no se puede ganar dinero con la martingala, no se puede ganar dinero con los paseos aleatorios. También se sabe que un objeto más pesado que el aire no puede volar sin su propio empuje. Sin embargo, en determinadas condiciones puede hacerlo, por ejemplo, un ala delta. Del mismo modo, bajo ciertas condiciones es posible ganar dinero con un precio que es un paseo aleatorio. Esto no contradice la teoría.
2. La varianza en una distribución normal puede ser cualquier cosa.
3. Incluir puede depender del tiempo.
4. No es necesario mezclar lo caliente y lo suave. Una distribución normal es sólo una distribución normal, la estacionariedad no es un requisito. Para más detalles sobre la distribución normal y el paseo aleatorio, incluyendo imágenes cognitivas y la fórmula para calcular la varianza, véase, por ejemplo, aquí - https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk.
5. Hay muchos libros de texto de medicina, ¿por qué no puede todo el mundo convertirse en neurocirujano?
6. Amazon da más de dos mil libros que hablan de esta teoría/método, decenas de libros que se dedican exclusivamente a ello, es decir, los libros de texto no son claramente secretos.
Estacionariedad = ganancia.
Yo añadiría: ganancias prácticamente garantizadas. Siempre que el proceso estacionario sea negociable, es decir, que se pueda comprar y vender. No se puede ganar dinero con el ruido estacionario.