Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 67
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Timbo, es bueno tenerte aquí de nuevo. Le recuerdo mi petición de los nombres de estos dos hombres y un enlace a su obra.
Usted es un defensor de las pruebas y la especificidad. Ahora, si fuera tan amable de respaldar eso. No hablo de tus ingresos, sino de los premios Nobel.
Te dije de entrada que seguiría siendo la novena maravilla del mundo. Sigue pregonando lo del "vagabundeo aleatorio estacionario".
Te dije directamente que para ti seguiría siendo la "novena maravilla del mundo". Sigue parloteando sobre el "paseo aleatorio estacionario".
El ejemplo estándar con una moneda y su suma acumulada es un ejemplo de serie estacionaria que idealmente forma una SB
La NR no se caracteriza por el retorno a la media (no dice nada sobre la presencia de memoria en la serie). El retorno a la media (o viceversa) se llama persistencia y se mide, por ejemplo, en Hursts.
La memoria no tiene nada que ver, volverá estadísticamente. Por cierto, es posible ganar dinero con la persistencia, o más bien con la volatilidad 2H, pero es muy bajo, el sistema es endeble. El truco está en calcular la compensación de la transición de la persistencia a la antipersistencia y viceversa.
Se trataba de la suma acumulada, no sólo de la distribución de los incrementos.
Por cierto, tu gráfico de distribución en el post anterior no parece de HP. ¿Qué sigma?
Sigma y en el primer puesto 35 céntimos.Hay tres colas "cortadas".Ya escribí sobre ellas.Esta es la cantidad acumulada menos el muving.La cantidad "no se escapa",vuelve a ella.
La memoria no tiene nada que ver, volverá estadísticamente. Por cierto, es posible ganar dinero con la persistencia, o más bien con la volatilidad 2H, pero es muy bajo, el sistema es endeble. El truco es calcular la compensación de la transición de la persistencia a la antipersistencia y viceversa.
Pues bien, aquí se trata de ganar una vuelta a la media, que se caracteriza visualmente por la planitud. La memoria es el concepto clave aquí. Por cierto uno de los postulados del AT).
En cuanto a ganar en persistencia si estamos hablando de una serie prácticamente real, entonces por qué no. Si sobre la serie teórica con tal característica entonces como dicen, no hay suficiente información para afirmar o refutar.
Sigma y en el primer puesto 35 céntimos.Hay tres colas "cortadas".Ya he escrito sobre ellas.Esta es la cantidad acumulada menos el muving.La cantidad "no se escapa",vuelve a ella.
Es demasiado puntiagudo para HP.
>> Más bien una distribución de Laplace.
Demasiado puntiagudo para HP
Lo dividía en intervalos de 3 céntimos, ahora no lo recuerdo, es más probable que sea por esto. Conseguí una incoherencia alrededor del cero. La cuestión es que las frecuencias tienden a НР.
Bueno, se trata de ganar un retorno a la media, que se caracteriza visualmente por ser plana. La memoria es el concepto clave aquí. Por cierto uno de los principios del AT ;)
En cuanto a ganar en persistencia si estamos hablando de una serie prácticamente real, entonces por qué no. Si se trata de una serie teórica con esa característica, entonces, como dicen, no tenemos suficiente información para confirmarla o refutarla.
Estamos hablando del par euro/dólar.
El ejemplo estándar con una moneda y su suma acumulada es un ejemplo de serie estacionaria que idealmente forma una SB
¿Qué tendría este proceso y cómo se relaciona con la definición de estacionariedad?
¿Cuál es la varianza de este proceso y cómo se relaciona con la definición de estacionalidad?
En el águila, si la cara es 1, la cola -1, entonces MO=0, D(X)=((0-1)^2+(0+1)^2)/2=1
Dispersión Conant y MO constante. ¿Por qué no es estacionario?
Incluso si tomamos una suma acumulativa sobre cualquier número fijo de lanzamientos (por ejemplo, 100), la distribución sería también normal con MO=0 y una varianza fija y fácil de calcular.