Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 66
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Huh. Está funcionando. Simplemente no tenía marcada la opción "permitir la importación de dlls " en la configuración de mi MT. :)
Así que, disculpas por mis quejas al strator :)
Supongamos que nuestro proceso de precios corresponde a una distribución Cauchy con parámetros constantes. Esta distribución no es más que una distribución estable, que no sólo no tiene varianza finita, sino que ni siquiera tiene expectativa. Y esta estrategia es muy peligrosa para ella.
¿O está hablando de algunos casos particulares de distribución estable?
Hablo de estimar el tipo de proceso y los parámetros con una precisión suficiente para los fines prácticos. Si ha determinado que su proceso tiene parámetros no fijos, entonces necesita otro proceso: vaya a buscarlo. Personalmente, hasta ahora estoy satisfecho con la distribución normal, aunque mis compañeros de lucha me emparejan activamente con el establo. Naturalmente estos son casos especiales, hasta donde yo sé no tiene solución general.
El hecho de que la distribución sea normal no dice que se pueda ganar dinero con ella, ni tampoco que no se pueda. La NR no se caracteriza por volver a la media (no dice nada sobre la presencia de memoria en la serie). La recurrencia a la media (o viceversa) se llama persistencia y se mide, por ejemplo, en Hursts. El hecho de que las series con la distribución normal de incrementos o series estacionarias formen un plano también es erróneo. Recuerda al menos el teorema de Arxinus.
Las SB pueden ser generadas por series estacionarias de incrementos, así como no estacionarias. Se puede con una moneda - la serie águila/raya es estacionaria y por cierto normal si se toman los incrementos de un número fijo significativo de lanzamientos. SB es una ficción, una abstracción. Es imposible ganar dinero con ella por definición si nos basamos sólo en los valores anteriores de una serie porque no tiene memoria por definición. El hecho de que una serie sea normal o anormal, estacionaria o no estacionaria, no la clasifica como SB. Además, no hay ninguna prueba que diga que la serie es SB.
Justo antes de que digas algo, tenemos que averiguar las propiedades. Y nosotros (al menos para mí) no los conocemos.
Así que la respuesta era puramente hipotética, al igual que la afirmación "No se puede ganar dinero con este proceso, ese es el resultado matemático", que es simplemente una tontería y el resultado de un planteamiento incorrecto del problema.
Antes de afirmar algo deberías al menos entenderlo. Además, no es recomendable calificar algo de disparate sin fundamentos suficientes.
Se sabe que la martingala es un juego con una expectativa matemática nula. Independientemente de la forma y las propiedades de la distribución de los eventos en este juego. El resultado matemático mencionado se obtiene precisamente para la martingala. ¿Alguna otra pregunta?
Personalmente, hasta ahora he tenido suficiente con la distribución normal, aunque los compañeros de lucha me están cortejando activamente con el establo. Naturalmente, se trata de casos especiales; por lo que sé, no tiene solución general.
Ahora entiendo lo que quieres decir. Es una distribución fractal sobre la que Peters escribe en su "Análisis fractal de los mercados financieros", por ejemplo. Tampoco tiene una expresión explícita de forma cerrada en el caso general.
Bueno, tienen sus propios problemas, no voy a entrar en detalles. Sobre todo porque se trata de la distribución no del precio en sí, sino de sus rendimientos. Y sus parámetros también flotan seriamente con el tiempo.
P.D. Para ser sincero, después de un cierto período de interés me he enfriado con este tema - parece que finalmente. Por supuesto, las investigaciones de Peters son interesantes, pero están estrechamente ligadas a una forma determinada de representar la información: las barras habituales y estándar con las que opera el 95% de los operadores. Se pueden estudiar indefinidamente las peculiaridades de la percepción del mundo a través del ojo de una mosca, pero no habrá un cambio serio en nuestra comprensión del mundo hasta que nos demos cuenta de que hay otros seres vivos que también perciben el mundo de forma diferente.
También hay opciones para obtener ingresos constantes en el proceso de precios errantes ocasionales. Dos hombres recibieron el Premio Nobel por esta idea,
Gano un 10-20% constante al mes con este "milagro" de la cantidad de capital recaudado (no confundir con el depósito).
Timbo, es bueno tenerte aquí de nuevo. Le recuerdo mi petición de los nombres de estos dos hombres y un enlace a su obra.
Eres muy exigente con las pruebas y la especificidad. Ahora, si fuera tan amable de respaldar eso. No hablo de tus ingresos, sino de los premios Nobel.
Tenga en cuenta que el 97% de las fórmulas de la teoría de la probabilidad y la estadística se refieren a la distribución normal de una variable aleatoria. Si su distribución difiere de alguna manera de la distribución normal o de la "docena estándar", las fórmulas simplemente no funcionan. Pero antes de aplicar la robusta (todavía no hay mucha) debería tener a mano la función de distribución, y le pediría que lo aclarara: ¿cómo sabe usted o cualquier otra persona la distribución de nuestra serie de precios y si existe algo así como una "distribución de probabilidad" para una serie monetaria?
Me sorprende la diferencia entre ambos y todo deja de funcionar de inmediato.
El hecho de que la distribución sea normal no significa que se pueda ganar dinero con ella, ni tampoco que no se pueda.
Es más probable que pueda que no, o mejor dicho, que deba.
El gráfico muestra el precio por acción, no es la primera diferencia, es la suma. La desviación estándar es de 35 céntimos. Hay colas, son huecos en las fiestas. Se ve bien cómo la volatilidad al final disminuye, no es difícil calcularlo. ACF = -5-20%, lo que aumenta aún más la rentabilidad.
Se puede en lugar de no poder, o más bien debería.
El gráfico muestra el precio por acción, no es la primera diferencia, es la suma. La desviación estándar es de 35 céntimos. Hay colas, son huecos en las fiestas. Es bien visible cómo la volatilidad disminuye al final, no es difícil calcularlo.
Me refería a la suma acumulada, no sólo a la distribución de los incrementos.
Por cierto, tu gráfico de distribución en el post anterior no parece de HP. ¿Qué es el sigma?
Z.I. Y la volatilidad es, efectivamente, bastante predecible. Especialmente FX intradía. También existen sus buenos modelos matriciales como GARCH. Fue premiado con un Nobel por ello, tal vez Timbo lo dijo en serio
El hecho de que una serie con una distribución normal de incrementos o una serie estacionaria forme un plano también es incorrecto. Piensa al menos en el teorema del arcsinus.
Y esto es correcto.
El GSC con una distribución normal. La desviación estándar es igual a EUR.