La batalla: un mercado eficiente y un TS con una expectativa de vencimiento positiva. ¿Quién ganará? - página 13
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Larry Williams :) responde:
1. La noción de eficiencia del mercado no la introduje yo, sino los creadores de la teoría de los mercados eficientes. También puede leer lo que significa en sus escritos.
Si la entrada de dinero en el mercado / (salida de dinero del mercado + tipo de mercado) >1 entonces el mercado tiene una entrada de dinero y el mercado es eficiente.
Si hay una entrada de dinero en el mercado / (salida de dinero del mercado + tipo de mercado)<1 entonces hay una salida de dinero en el mercado y el mercado es ineficiente.
Si el mercado es ineficiente, todo el dinero se retirará del mercado en una cantidad suficiente y esto conducirá a un volumen de negocio nulo, a la falta de beneficios de la infraestructura del mercado y a su desaparición (quiebra) y, en consecuencia, a la desaparición del mercado.
El valor calculado por la fórmula: 1-(entrada de dinero en el mercado / (salida de dinero del mercado + comisiones de mercado))= eficiencia del mercado muestra el grado de eficiencia del mercado; si es menor que cero, la eficiencia es negativa (el mercado no es eficiente); si es mayor que cero, es positiva (el mercado es eficiente). El grado de eficiencia también permite comparar la eficiencia de diferentes mercados.
2) Tendencia y plano: símbolos nocionales para la magnitud de la volatilidad fuera de la barra en un marco temporal determinado. (Una tendencia en M5, puede ser un piso en D1). La tendencia y el plano son las fases del mercado, la tendencia es la fase del mercado con gran volatilidad fuera de la barra, el plano es la fase del mercado con pequeña volatilidad fuera de la barra.
3. El período de la MA en el indicador adaptativo no debería depender de la "distancia entre los límites", sino de la volatilidad fuera de la barra. Sólo en este ejemplo de un indicador simple, la volatilidad extra-barra se mide por la distancia entre las Bandas de Bollinger.
Sobre la entrada... La cuestión es que O, C, H, L surgen de la representación del gráfico de barras. Las representaciones gráficas pueden ser diferentes: velas, barras, lineales, tic-tac-toe, kagi, renko.... Pero el gráfico en sí es un gráfico de ticks! Por lo tanto, para construir un verdadero indicador adaptativo debe basarse en un gráfico de ticks. Si lo hacemos de otra manera, las inevitables distorsiones en las representaciones gráficas no permitirán que el indicador se adapte al mercado con precisión.
Volatilidad fuera de la barra - es la volatilidad, creada por unnúmero de barras. Un indicador sencillo para su medición son las bandas de Bolinger. La volatilidad intrabarra es la volatilidad dentro de las barras, y se puede utilizar el indicador ATR para medirla.
¿Cuál es la eficacia del indicador? Se puede medir con muchos métodos.
La eficacia de una ST depende de la eficiencia de cada uno de sus elementos: reglas de entrada, reglas de salida, fondos propios y reglas de gestión del riesgo.
Creo que para medir la eficacia de la TS, debería crear el siguiente índice de eficiencia: % de operaciones rentables, expectativas, tiempo medio por operación, drawdown máximo, la cantidad de tiempo (posiciones abiertas) que se gasta en saldo negativo.
Y sobre la red de arrastre, las normas de entrada y la gestión de los lotes, lee mis posts anteriores. Allí lo describí en detalle.
Y así es con muchos temas. Tomemos la notoria tendencia. Introduzco la definición.
La tendencia es una función de la forma y(x)=ax+b. La ecuación de una recta en el plano. Señores, ¿dónde está el piso?
¿cuál es la definición de plano de la estera?
definición de fase mat... etc.
Es que cuando operamos con nociones que no tienen una descripción estrictamente matemática no está claro qué poner en la estructura
si{}
Si no lo entendemos, cómo explicárselo a esta máquina tonta, que sólo sabe sumar 0 y 1.
¿Y por qué hay que determinar la fase de mercado? El ST debe ser reversible.
La tendencia no puede definirse mediante la función y(x)=ax+b, ya que el gráfico de precios es una función denominada no analítica y, por lo tanto, el análisis del precio como un gráfico de funciones es un disparate matemático.
La ST adaptativa no necesita definir la fase del mercado. Dejar de dibujar: "if (TREND) " ¡Esto no es necesario para la TS adaptativa!
El TC debe ser anulado.
El TS debe ser un TS de inversión.
¿Qué es lo que no hay que entender? Un sistema de conductos.
No se trata de seguir la tendencia, sino de seguir el canal en cualquier condición del mercado: plano, canal, tendencia.
El TS debe ser un TS de inversión.
¿Qué es lo que no hay que entender? Un sistema de volteo de canales.
No se trata de seguir la tendencia, sino de seguir el canal en cualquier condición del mercado: plano, canal, tendencia.
Se supone que el TC es un golpe de gracia.
¿Qué es lo que no hay que entender? Un sistema de inversión de canales.
No uno que siga la tendencia, sino uno que invierta el canal, en cualquier condición de mercado: plano, canal, tendencia.
:-) Ganemos: ¡nuestra causa es la correcta! ¡La victoria será nuestra!
¡¡¡¡Gente!!!! Escribe un indicador adaptativo, se describe en la página 12 de este hilo.
¡¡¡¡Gente!!!! Escribe un indicador adaptativo, descrito en la página 12 de este hilo.
Es que no entiendo por qué hay 2 parámetros cuando se pueden expresar en uno solo: coeficiente_de_adaptación/coeficiente_de_proporcionalidad
¡¡¡¡Gente!!!! Escribe un indicador adaptativo, descrito en la página 12 de este hilo.
Gracias. Probemos con un gráfico.
Es que no entiendo por qué hay 2 parámetros cuando se pueden expresar en uno solo: coeficiente_de_adaptación/coeficiente_de_proporcionalidad
Para entender mejor el funcionamiento del indicador.