La batalla: un mercado eficiente y un TS con una expectativa de vencimiento positiva. ¿Quién ganará? - página 12

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meta-trader2007 писал (а):
¿Alguien va a codificar un indicador adaptativo?
Fácil, y hay ejemplos disponibles públicamente. Lo único que tienes que decidir es a qué debe adaptarse el indicador.
 
¿Qué buscas, meta-trader2007? Code Base ya tiene un montón de inductores de adaptación. Tal vez pueda encontrar lo que necesita allí...
 
Prival:
meta-trader2007 escribió (a):
¿Alguien va a codificar un indicador adaptativo?
Fácil, y hay ejemplos disponibles públicamente. Lo único que hay que decidir es para qué debe ser adaptativo el indicador.


Está claro que debe adaptarse a la volatilidad fuera de balance.

¿Dónde están estos ejemplos? ¿Puede proporcionarme un enlace, por favor?

¿Puedes copiar una acusación como esta?

Parámetros en la ventana de configuración:

período de bollinger

banda de bollinger sesgada

factor de adaptación

factor_proporcionalidad

-------------------------------------------------

Principio: El periodo de la CMA depende de la distancia entre las bandas de Bollinger -

Periodo AMF=(Espacio Bollinger/factor de proporcionalidad)* Factor de adaptación;

si el período calculado es inferior a 2, entonces el período = 2;

 

meta-trader2007

Quiero empujarle al punto de que 12 páginas de este vecti, todavía no responde a la pregunta filosófica. Sólo hay un lenguaje universal y es el de las matemáticas. Y cuando intentas explicar algo a esta máquina a un ordenador. No entiende esas nociones (eficiente, ineficiente, tendencia, plano,volatilidad fuera de la barra, etc.).

Intenta poner todos los conceptos de los que hablas en una fórmula primero.

Si la definición matemática (*fuera de lavolatilidad de la barra) es la fórmula que citó anteriormente, entonces aquí está el prototipo

"Kaufman's adaptive moving average AMA", no puedo poner el enlace por alguna razón, creo que lo encontrarás en tu buscador.

Sólo que de nuevo tienes que entender por ti mismo y luego explicar al ordenador

banda de bollinger doblada - (desviación de la esquina inferior derecha del monitor o algo más :))?

coeficiente_de_adaptación - ¿qué es, a qué debe adaptarse?

coeficiente_de_proporcionalidad - es entre el peso de una persona y la talla de ropa que lleva o algo más :)

 
Prival:

meta-trader2007

Quiero empujarle al punto de que 12 páginas de este vecti, todavía no responde a la pregunta filosófica. Sólo hay un lenguaje universal y es el de las matemáticas. Y cuando intentas explicar algo a un ordenador. No entiende esas nociones (eficiente, ineficiente, tendencia, plano,volatilidad fuera de la barra, etc.).

Intenta poner todos los conceptos de los que hablas en una fórmula primero.

Si la definición matemática (*fuera de lavolatilidad de la barra) es la fórmula que citó anteriormente, entonces aquí está el prototipo

"Kaufman's adaptive moving average AMA", no puedo poner el enlace por alguna razón, creo que lo encontrarás en tu buscador.

Sólo que de nuevo tienes que entender por ti mismo y luego explicar al ordenador

banda de bollinger doblada - (desviación de la esquina inferior derecha del monitor o algo más :))?

coeficiente_de_adaptación - ¿qué es, a qué debe adaptarse?

el factor de proporcionalidad es entre el peso de una persona y su talla de ropa o algo más :)

Si leyeras atentamente el hilo sabrías lo que es la volatilidad fuera de la barra.

Veamos a Kaufmann.

Y sobre las variables indicadoras - mira la FÓRMULA, tiene respuestas a todas estas preguntas.

Tómese el análisis del mercado más en serio o vaya al jardín de infancia.

 

meta-trader2007

"Tómate más en serio tus métodos de análisis de mercado o vete al jardín de infancia". Esto me hace sonreír.

if(vnebarovaja_volatilnost>0) Print("Prival иди в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost<0) Print("Я иду в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost==0) Print("Может мне хотят помоч ?");
Escriba cómo calcular la variable vnebarovaja_volatilnost
 

Prival, deja de hacerte el listo.

Hay muchos métodos para calcular la volatilidad extrabarra.

 
Mathemat:
¿Qué buscas, meta-trader2007? Code Base ya tiene un montón de inductores de adaptación. Tal vez pueda encontrar lo que necesita allí...

¿Y dónde está ese montón? Sólo encontré uno después de revisar un tercio de toda la base de datos.
 
Busque "adaptive muving", "adaptive MA", "FRAMA", "Kaufman", etc.
 

meta-trader2007

No te enfades, yo también he pisado este rastrillo más de una vez, hasta que me di cuenta de lo que me equivocaba siempre, y de cómo me engañaban muchos libros y teorías. Me llevaban de lado todo el tiempo.

Por ejemplo, toma este tema (lo siento, pero está más claro de lo que estoy hablando), lo único que voy a tomar es que este hilo no fue creado por ti, sino por ejemplo por Larry Williams, es más fácil ver todo desde afuera. Voy a exponer el asunto con referencia a LU.

1. LU en la página 1 introduce los conceptos de "eficiencia del mercado", "un fuerte grado de eficiencia", "ninguna eficiencia del mercado". ¿Podría aclarar qué se entiende por estos conceptos y cómo calcularlos?

2. hastala página 11, introduce algunos conceptos más, tendencia, plano, fase de mercado.

3. La respuesta aproximada se encuentra en la página 11, así que cómo calcularla.

LU Lo siento, tengo que citarte "Ejemplo de un simple indicador adaptativo fuera de la barra: el periodo de promediación CMA, que depende de la distancia entre las bandas de Bollinger. En el momento en que el movimiento es débil, la distancia es pequeña y el periodo de promediación es corto. Y viceversa, cuando la distancia es larga el periodo de promediación es largo. Propongo crear un indicador de este tipo y ver su eficacia en el historial.

Es decir, todo pasa por construir МА cuyo periodo varía, en el caso de Kaufman depende de la dispersión, en tu sugerencia depende de la distancia entre los límites.

Cómo calcular la MA y que hay muchos métodos de su cálculo, sé que se puede utilizar OCHL o varias combinaciones de ellos como datos de entrada, también es claro.

¿Sugiere utilizar otra cosa como entrada para el MA? Supongamos que la "volatilidad fuera de la barra", ¿qué es?

¿Cuál es la eficacia del indicador? ¿Quizás la eficiencia se caracteriza mejor por la TS y la expectativa matemática de beneficio? Si es así, de nuevo muchas preguntas sobre el TS con o sin arrastre, las reglas de entrada al mercado, ¿el lote es constante o cambia de alguna manera?

Y así en muchas preguntas. Tomemos la notoria tendencia. Esta es la definición

La tendencia es una función de la forma y(x)=ax+b. La ecuación de la línea en el plano. Lo que entonces es la tendencia es siempre el coeficiente de a determina el ángulo de la pendiente. Señores, ¿dónde está el piso?

¿cuál es la definición de plano de la estera?

definición de fase mat... etc.

Es que cuando operamos con nociones que no tienen una descripción estrictamente matemática no está claro qué poner en la estructura

si{}

Si no lo entendemos, cómo explicárselo todo a esta máquina tonta, el ordenador sólo puede sumar 0 a 1.

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