La batalla: un mercado eficiente y un TS con una expectativa de vencimiento positiva. ¿Quién ganará? - página 11

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meta-trader2007 писал (а):

La adaptabilidad es la capacidad de la ST para adaptarse a la volatilidad y la dinámica del tipo de cambio en un momento dado. El sistema se adapta mejor al giro de canal. Es mejor cambiar los parámetros del indicador, los niveles de TP, SL, y arrastre de acuerdo a la volatilidad. Y lo más probable es que deba controlar el tamaño del lote.





Difícilmente se puede objetar esta definición de adaptabilidad. Pero apenas se puede utilizar. Es demasiado abstracto.

Creo que el sistema de retorno de canales es una idea antigua, pero funciona. Si, por supuesto, se aplica de forma inteligente. Hay algunos puntos débiles en los que la mayoría de las implementaciones se empantanan. Y esta mayoría va a parar a la papelera. En primer lugar, es la determinación del inicio del canal. Si se espera mucho tiempo para su formación, cuando finalmente ocurra, la posición no se abrirá, sino que se cerrará. La cuestión es cómo detectar la formación de canales en una fase temprana. Creo que la idea de klot que utilizó en su EA durante el Campeonato funciona bastante bien. Le sugiero que le eche un vistazo.

Cambiar los parámetros de TP, SL, arrastre y tamaño de lote es una cuestión puramente técnica, no es tan difícil de resolver. Pero la adaptación de los indicadores... Intente tomar un indicador específico y formule los criterios para su adaptación. La principal dificultad es que el indicador debe mostrar la condición del mercado y no lo que usted quiere o lo que cree que debería mostrar. Porque, para ser exactos, la lectura de un indicador puede adaptarse a cualquier cosa mediante la "adaptación".

meta-trader2007 escribió (a):

Lo que Axelforex utilizó no lo sé, pero a juzgar por la prescripción de su asesor trata de detectar picos y valles.
La volatilidad es la forma más conveniente de hacer que el ST sea coherente con el mercado. Si crees que no es así y que es mejor otra cosa, sugiere tu propia idea.

La ST adaptativa me parece completamente compuesta por elementos dinámicos.
1 Indicadores de adaptación

Exactamente, identificar los picos y las caídas es una de las tareas clásicas del mercado de divisas. Y existe independientemente de la volatilidad. ¿Cómo lo vas a manejar?

¿Qué indicadores de adaptación tiene en mente?

 
meta-trader2007 писал (а):
YuraZ escribió (a):

¡La ADAPTABILIDAD es un elemento necesario!


Lo aplico en el comercio real de MTS ...Utilizo MTS en el comercio real ... pero no lo pongo a ciegas en la cuenta!


Pongo MTS en los momentos en los que creo que debe producirse una inversión.


su tarea es no dormir la entrada y seguir esperando... Lo sigo hasta niveles seguros, sintiendo el retroceso y cambiando de nuevo a MTS.


De este modo, cribo las señales falsas.



No es realmente un MTS...
Y quiero que sea un ST totalmente mecánico. Sistema de Comercio Mecánico Adaptativo - eso es todo.


Quiero un sistema de trading totalmente mecánico y adaptable - eso es todo :-) ¿Has oído hablar de un MTS que pueda operar de forma rentable durante años?

en cualquier fase del mercado

Necesito ver el crecimiento de la cuenta - por lo que los ojos - la cabeza es un parámetro importante en el TS

 
meta-trader2007 писал (а):
Tal vez no esté respondiendo con precisión, pero es que estoy enfadado: mi Opera ha muerto, así que estoy muy cabreado. :(((( y escribiendo este mensaje-respuesta por segunda vez.

¡Las ideas están ahí!
Adaptabilidad: capacidad de la ST para adaptarse a la volatilidad y la dinámica del tipo de cambio en un momento dado.

El sistema es el más adecuado para ser un canal girado.
Es mejor cambiar los parámetros del indicador, los niveles de TP, SL y arrastre según la volatilidad.
Y lo más probable es que deba gestionar el tamaño del lote.

No sé lo que usó Axelforex, pero a juzgar por la receta su Asesor Experto trata de detectar picos y valles.
La volatilidad es la forma más conveniente de hacer que el ST sea coherente con el mercado. Si crees que no es así y que es mejor otra cosa, sugiere tu propia idea.

La ST adaptativa me parece completamente compuesta por elementos dinámicos.
1 Indicadores de adaptación
2 TP dinámico, SL y red de arrastre.
3 Gestión del lote - el tamaño del lote depende de las operaciones anteriores: en el gráfico de balance se trazan dos LMA con diferentes períodos de promedio. Si el LMA con un período pequeño es más bajo que el LMA con un período más grande - entonces el lote es más pequeño, cuanto más grande es la diferencia entre los LMA - más pequeño es el lote. Y viceversa: un lote más grande.

Así es como yo lo veo. Proponga sus propias ideas.

el sistema de canales funciona en un amplio plano

¡en una tendencia al ras!

así que no es lo mejor.

¡todo funciona en un piso!

incluso añadiría que lo principal es parar fuera del piso y sacar objetivos dentro de él :-)))

 
VBAG писал (а):

En este caso (si en principio se prevé una red de arrastre) es más fácil simplificar esta función a:
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Buena suerte.

P.D. Me sumo a la opinión:Yurixx
10.11.2007 15:29

Entonces el arrastre siempre estará a 100 puntos del precio. ¿Dónde está la adaptabilidad en eso?
 
Yurixx:

Esta definición de adaptabilidad no puede ser objetada, pero tampoco puede ser utilizada. Es demasiado abstracto.

Creo que el sistema de canalización es una idea antigua, pero funciona. Si, por supuesto, se aplica de forma inteligente. Hay algunos puntos débiles en los que la mayoría de las implementaciones se empantanan. Y esta mayoría va a parar a la papelera. En primer lugar, es la determinación del inicio del canal. Si esperamos mucho tiempo a que se forme, cuando finalmente ocurra, la posición no se abrirá, sino que se cerrará. Y cómo detectar la formación del canal en una fase temprana es una cuestión. Creo que la idea de klot que utilizó en su EA durante el Campeonato está funcionando.

Cambiar los parámetros de TP, SL, arrastre y tamaño de lote es una cuestión puramente técnica, no es tan difícil de resolver. Pero la adaptación de los indicadores... Intente tomar un indicador específico y formule los criterios para su adaptación. La principal dificultad es que el indicador debe mostrar la condición del mercado y no lo que usted quiere o lo que cree que debería mostrar. Después de todo, para ser precisos, las lecturas del indicador pueden ajustarse a cualquier cosa mediante la "adaptación".

Así es, la identificación de picos y caídas es una de las tareas clásicas del mercado de divisas. ¿Cómo lo va a gestionar? ¿Qué indicadores de adaptación tiene en mente?


Sí, es correcto, hay que aclararlo. Pero la cuestión es que hay muchos métodos de estimación de la volatilidad; incluirlos en la definición dificultaría la determinación de la adaptabilidad.

No es necesario definir el canal. Lo que quiero decir es que el sistema debe estar basado en el canal y no en el seguimiento de la tendencia.

Tomemos como ejemplo el TS de dos AMAs: dos AMAs con un periodo más que el otro. Con grandes periodos de promediación la TS es rentable en las tendencias, y con periodos pequeños - en el canal. Una buena solución es vincular los períodos de SAM a la volatilidad fuera de balance. Y en el canal - pequeños períodos de AGR y en la tendencia - largos períodos.

He observado el Expert Advisor de klot, aunque se compró en la parte alta al principio, su TS es fiable, pero se basa en el zigzag y ¡se pasa!

Un ejemplo de un simple indicador adaptativo fuera de la barra: el periodo de promediación, que depende de la distancia entrelas bandas de Bollinger. En el momento en que el movimiento es débil, la distancia es pequeña y el periodo de promediación es corto. Y viceversa, cuando la distancia es larga el periodo de promediación es largo. Propongo crear un indicador de este tipo y ver su eficacia en el historial.

 
Yurixx:

Así es, la identificación de picos y valles es una de las tareas clásicas del mercado de divisas. Y existe independientemente de la volatilidad. ¿Cómo vas a afrontarlo?

¿Qué indicadores de adaptación tiene en mente?


Los picos y las caídas son difíciles de detectar. Y no lo necesitas para la TS adaptativa.

Todavía no existenindicadores de adaptación. Tienes que escribirlos.

Se presentan en dos clases:

1) fuera de barra - estos indicadores se adaptan a los movimientos realizados por varias barras.

2) Intrabarra: estos indicadores se adaptan a los cambios de volatilidad intrabarra.

 

El mercado es ineficiente hasta que el futuro es seguro. Un número importante de operaciones se realizan como una apuesta por algún acontecimiento futuro, o como un intento de protegerse contra algún acontecimiento futuro. No son sólo los especuladores, casi todo el mundo se ve arrastrado a este juego en mayor o menor medida, independientemente de sus deseos. Cuando las suposiciones de unos se hagan realidad y las de otros no, recogerán los frutos al verse obligados a mover el mercado.

En cuanto al tema de la caza de paradas, está en la naturaleza del mercado. Su objetivo principal es proporcionar a los compradores a los vendedores y viceversa en la medida de lo posible, es decir, maximizar la liquidez. Si por alguna razón algunos participantes en el mercado piensan y operan de manera similar en situaciones similares (ya sea forzado, o tan conveniente, o aprendido de los mismos libros :) etc.), entonces las paradas estarán en un cierto rango general. Si el precio toca esta zona debido a la volatilidad o a la intención, entonces todo sigue por sí mismo - se activan mutuamente, moviendo el mercado a lo largo de esta zona de paradas. El que mueva los stops será recompensado por el mercado con más liquidez, si esta acción está justificada y se cierra en el tiempo cuando va a bajar. De lo contrario, se convertirá en alimento.

En mi opinión, el trabajo del especulador es utilizar los estereotipos en el comportamiento de los demás y determinar a tiempo que están equivocados, o viceversa. Es decir, estar con los ganadores, a su propio riesgo, maximizando la liquidez.

 
Avals:

El mercado es ineficiente hasta que el futuro es seguro. Un número importante de operaciones se realizan como una apuesta por algún acontecimiento futuro, o como un intento de protegerse contra algún acontecimiento futuro. No son sólo los especuladores, casi todo el mundo se ve arrastrado a este juego en mayor o menor medida, independientemente de sus deseos. Cuando las suposiciones de unos se hagan realidad y las de otros no, recogerán los frutos al verse obligados a mover el mercado.

En cuanto al tema de la caza de paradas, está en la naturaleza del mercado. Su objetivo principal es proporcionar a los compradores a los vendedores y viceversa en la medida de lo posible, es decir, maximizar la liquidez. Si por alguna razón algunos participantes en el mercado piensan y operan de forma similar en situaciones parecidas (o se ven obligados a hacerlo, o es tan conveniente, etc.), entonces los topes estarán en algún rango general. Si el precio capta esa zona debido a la volatilidad o a la voluntad, las cosas funcionarán por sí solas: se activarán unas a otras, moviendo el mercado alrededor de esa zona de paradas. Quien utilice esas paradas será recompensado por el mercado con más liquidez, si esa acción está justificada y cierra a tiempo cuando empiece a bajar. De lo contrario, se convertirá en alimento.

En mi opinión, el trabajo del especulador es utilizar los estereotipos en el comportamiento de los demás y determinar a tiempo que están equivocados, o viceversa. Es decir, estar con los ganadores, a su propio riesgo maximizando la liquidez.


Subestimas la eficiencia del mercado - el precio es el resultado del acuerdo de los participantes en el mercado, cambia por la menor resistencia. Como hay acuerdo - el mercado es eficiente (aunque no al 100%).

Ya veo, te propones cazar las paradas de los demás. Es decir, hacer que la parada de otro operador sea la fuente de tu beneficio. La dificultad de la caza es que no se sabe dónde están estas paradas. Y no todos comercian solos. Diferentes TS - diferentes paradas.

 
meta-trader2007 писал (а):
Subestimas la eficiencia del mercado - el precio es el resultado del acuerdo de los participantes en el mercado, cambia por la menor resistencia. Como hay acuerdo - el mercado es eficiente (aunque no al 100%).

Ya veo, te propones cazar las paradas de los demás. Es decir, hacer que la parada de otro operador sea la fuente de tu beneficio. La dificultad de la caza es que no se sabe dónde están estas paradas. Y no todos comercian solos. Diferentes TS - diferentes paradas.

No necesariamente se detiene. Sólo son especuladores y eso es parte de ello. Todo el mundo se ve obligado a apostar por el futuro y a reaccionar ante sus errores o fortunas, sólo que ellos lo hacen de forma diferente. Los bancos tienen que gestionar su estructura de reservas, tratando de diversificar y teniendo en cuenta los fundamentos actuales de las variaciones del tipo de cambio. Las EME, los fondos de cobertura, etc., tienen sus esperanzas y sus errores. Para cada idea de cómo conseguir o mantener fondos, hay una idea contraria. No están atomizados, sino que tienen que generalizar, de lo contrario no ganarán dinero. Porque para que alguien gane, otro tiene que perder. Todos se aprovechan de los demás y se adaptan a ellos. Si no, no hay ganadores ni perdedores. Aunque hay más perdedores que ganadores, porque hay que pagar por la infraestructura del mercado.
 
¿Alguien va a codificar un indicador adaptativo?
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