La batalla: un mercado eficiente y un TS con una expectativa de vencimiento positiva. ¿Quién ganará? - página 10

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leonid553:

Recomiendo un enfoque ligeramente diferente del asunto, como hace casi todo el mundo, pero hacerlo de una manera poco convencional.

Supongamos que alguien "gestiona" nuestro terminal, y que ese alguien sólo tiene derecho a abrir posiciones según sus propias razones. ¡Y nuestra tarea es SOLO apoyar y cerrar posiciones!

¡Con este enfoque - (pruébalo, si te interesa...) puedes encontrar diferentes soluciones inteligentes para mejorar tus sistemas de trading existentes! ¡Buena suerte a todos!

¡Secundado! Gran técnica para probar la capacidad de supervivencia de su sistema.
Eso es exactamente lo que hago yo cuando pruebo mis desarrollos. Abro un montón de poses "de sopetón" y dejo que el sistema se organice, lo que necesita y lo que no.
 
meta-trader2007 писал (а):
Aquí hay una parada dinámica:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
¡Hola!
En el código se puede ver que en una situación determinada, cuando la situación ha llegado al límite
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Usted tira del stop tan cerca como lo permite MODE_STOPLEVEL - es decir, ha tomado una decisión y está listo para cerrar la posición.

¿Ha intentado cambiar al gráfico de 1 minuto y cerrar la posición según el mercado (por ejemplo, utilizando el Stoch o el CCI)?
 
VBAG:
Hola!
Desde el código se puede ver que en una situación determinada, cuando la situación ha llegado al límite
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Está tirando del stop tan cerca como lo permite MODE_STOPLEVEL - es decir, ha tomado una decisión y está listo para cerrar la posición.

¿Has probado a cambiar a un gráfico de minutos y cerrar la posición según el mercado (por ejemplo, utilizando el Stoch o el CCI)?


No se trata de una red de arrastre sino de un stop loss.
 
goldtrader писал (а):
 Me gustaría añadir que los cambios del mercado son más cuantitativos que cualitativos. Significa que la volatilidad y los volúmenes aumentan mes a mes y año a año.

Su afirmación no tiene fundamento. Veamos la volatilidad media diaria del EURUSD por año. Desde 1990 hasta hoy, esta serie sería la siguiente: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.

En el gráfico esto se verá de la siguiente manera:

Veo una disminución de la volatilidad. Al menos, los picos en torno a los 150 pips no se producen desde hace mucho tiempo.

He utilizado el script AverageRange en mis investigaciones.

 
KimIV:
Goldtrader escribió (a):
 Me gustaría añadir que los cambios del mercado son más cuantitativos que cualitativos. Es decir, la volatilidad y los volúmenes aumentan mes a mes y año a año.

Su afirmación no tiene fundamento. Veamos la volatilidad media diaria del EURUSD a lo largo de los años. Desde 1990 hasta hoy, esta serie sería la siguiente: 111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.


En el gráfico tendrá el siguiente aspecto:



Veo una disminución de la volatilidad. Al menos los picos en torno a los 150 pips no se producen desde hace mucho tiempo.


He utilizado el script AverageRange en mi investigación



¿La afluencia de un gran número de operadores especulativos gracias al comercio por Internet ha provocado una menor volatilidad o algo más?
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG:
¡Hola!
Del código se desprende que en una situación determinada, cuando la situación ha alcanzado el límite
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
Usted tira del stop tan cerca como lo permite MODE_STOPLEVEL - es decir, ha tomado una decisión y está listo para cerrar la posición.

¿Has probado a cambiar a un gráfico de minutos y cerrar la posición según el mercado (por ejemplo, utilizando el Stoch o el CCI)?

Esto no es una red de arrastre sino un stop loss.
Eso es lo que supuse que razmer_stop es el valor de un stop loss. Y se deduce que (el stop loss) se fijará cerca del mercado en algún momento.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Y esto, como demuestra la práctica, es la salida.

P.D. Sin embargo, usted sabe mejor que nadie, pero creo que para batir un mercado efectivo un simple arrastre, y mucho menos un stop loss no será suficiente. Aunque muchos estudios y prácticas
(por ejemplo, Domiani et al) afirman que el arrastre es más apropiado que la salida del mercado. Pensé que te interesaría esto.
 
VBAG писал (а):

He supuesto que razmer_stop es el valor del stop loss. Y se deduce que (el stop loss) se fijará cerca del mercado en algún momento.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Y esto, como demuestra la práctica, es la salida.

P.D. Sin embargo, usted sabe mejor que nadie, pero creo que para batir un mercado efectivo un simple arrastre, y mucho menos un stop loss no será suficiente. Aunque muchos estudios y prácticas
(por ejemplo, Domiani et al) afirman que el arrastre es más apropiado que la salida del mercado. Pensé que podría interesarle esto.


Esta es la función de cálculo del stop loss. Se utiliza una vez: cuando se establece una orden.
El arrastre será completamente diferente. Todavía no sé cuál es :)
No importa si se sale por arrastre, por tic o por señal del indicador.
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG escribió (a):

He supuesto que razmer_stop es el valor del stop loss. Y se deduce que (el stop loss) se fijará cerca del mercado en algún momento.
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
Y esto, como demuestra la práctica, es la salida.

P.D. Sin embargo, es mejor que entiendas tus propias ideas, pero creo que para vencer a un mercado efectivo no será suficiente un simple arrastre, y sobre todo el stop loss. Aunque muchos estudios y prácticas
(por ejemplo, Domiani et al) sostienen que una red de arrastre es más apropiada que una salida del mercado. Pensé que te interesaría esto.


Esta es la función de cálculo del stop loss. Se utiliza una vez - al establecer una orden.
La red de arrastre será completamente diferente. No sé de qué tipo :)
Si sale por arrastre, por tick o por señal del indicador, no importa mientras el número de pips sea pequeño.
En este caso (si el arrastre se espera en principio), es más fácil simplificar esta función:
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
Buena suerte.

P.D. Estoy de acuerdo con:Yurixx 10.11.2007 15:29
 
El TC ganará. Por definición, tiene una expectativa de rentabilidad positiva.
 
Integer:
El TC ganará. Por definición, tiene una expectativa de rentabilidad positiva.

:-))
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