Método de planimetría tendencial - página 5

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Mathemat:
Sí, Cándido, ya lo tengo. Para un cambio de barra arbitrario sh:

// размер массива MA[] уже установлен равным N (N машек)
double createMAsArray( int sh, double& MA[] ) 
{
   double Sum = 0;
   for ( int i = 0; i < N; i ++ ) 
   {
     Sum += Close[ sh + i ];
     MA[ i ] = Sum / i;
   }
}
¿Es eso? Fíjate en el índice de suma inicial, que debe ser cero.


No se puede dividir por cero :). Además, no necesitamos una media con el periodo 1. Mucha gente no tiene en cuenta la barra inacabada, pero no importa, que sea así :). Calculemos el siguiente resultado

double createMAsArray( int sh, double& MA[] ) 
{
   double Sum = Close[sh + 1];
   MA[ 1 ] = Sum;
   for ( int i = 2; i < N; i ++ ) 
   {
     Sum += Close[ sh + i ];
     MA[ i ] = Sum / i;
   }
}
P.D. Código corregido con carácter retroactivo (las prisas nunca son buenas) - para no dejar un error en google. De todos modos, la suma debe comenzar con dos, sin terminar de obstaculizar la barra.
 
Ya lo he rehecho, pero es un poco diferente. Dejemos que el índice de un elemento del array MA[] sea exactamente el orden de MA, y no miraremos el elemento cero. Pero ahora, creo, podemos empezar a calcular fácilmente incluso con unos pocos miles de ellos.
 

¡Saludos a los trabajadores del cuchillo y el hacha, compañeros de la carretera! :)))))))) Bueno... Acabo de llegar al ordenador... Así pues, parece que los problemas principales de sustituir la distribución por la dispersión y limitar el canal a los magos más rápidos y más lentos se han resuelto aquí. Estoy de acuerdo con las conclusiones al 100%. Queda la cuestión del cálculo de los propios magos.

Matemática, no creo que el cálculo recursivo de toallitas de diferentes períodos sea la mejor idea. Al fin y al cabo, los periodos pueden diferir en más de 1. Me parece mucho más interesante la idea de calcular recursivamente sumas de comprobación en diferentes barras. Véase:

SMA(barra, periodo)=(Precio[barra] + Precio[barra+1] + ... + Precio[barra+periodo])/periodo.
Entonces SMA(barra+1,periodo)=(Precio[barra+1]+Precio[barra+2]+...+Precio[barra+periodo+1])/periodo = SMA(barra,periodo) + (Precio[barra+periodo+1]-Precio[barra])/periodo.

Sólo estaba considerando el Mariy Petrovn. Es decir, los vagones simples. Mari Inokentivn, Mari Appolonovn, etc., no los tuve en cuenta. Ayer mismo estuve jugando con el script y los iconos más interesantes son los de SMA (aka Petrovna :). El campo Tipo (0-SMA, 1-EMA, 2-SSMA, 3-LWMA) controla el tipo de máscara. Juega con el tipo de máscara, si no lo has hecho. Compruébelo usted mismo.

Básicamente, mi esqueleto ondulante es así:

extern int N; //число машек
extern int nBars; //число баров
 
double MA[][]; //массив для хранения N машек различных периодов на nBars барах.
 
int GetPeriod(int n)>
{// выдает период n-ой машки. ВАЖНО !!! Периоды упорядочены. Т.е. GetPeriod(n+1)>GetPeriod(n) для любого n
    return (Min+n*step); //ну к примеру так.
}
 
double GetPrice(int bar)
{//выдает цену на баре
   return ((Low[bar]+Hight[bar])/2); //например выдаём среднюю
}
 
void CalcMa1()
{//считает все машки на первом баре
   int pm=GetPeriod(N); //максимальный период
   int p=GetPeriod(0);  //минимальный период
   int n=0;             //индекс в массиве машек
   double s=0;          //сумма
 
   for(int i=1; i<pm; i++) //цикл суммирования (считаем с первого бара)
   {
       if(i==p)
       {//если досчитали до очередного периода, сохраняем машку в массиве
          MA[0][n]=s/p; //cохраняем машку
          n++;
          p=GetPeriod(n);
       }
       s += GetPrice(i);
   }
}
 
void CalcMaAll()
{//рекурсивно продолжает машки с первого бара на все остальные бары
     for(int bar=1; bar<nBars+1; bar++)
     {
        for(int n=0; i<N; i++)
        {
           int p=GetPeriod(n);
           MA[bar][n] = MA[bar-1][n] + (GetPrice[bar+p] - GetPrice[bar-1])/p;
        }
     }
}



Me parece que esto es lo más rápido que se puede conseguir. Lo que no está tan claro es cómo calcular la densidad. El enfoque ingenuo es elemental. Creamos un array bidimensional por el número de barras y puntos de precio que queremos calcular. Pongamos todos los elementos a cero. A continuación, para cada elemento de precio de cada barra tenemos que ver cuántos fobs están a menos de 0,5 puntos de él. Por cada ola añadimos 1 como prima. Por desgracia, no es tan sencillo. Si observamos el resultado de la secuencia de comandos al mostrar la coloración del arco iris, veremos que la parte azul del espectro sólo contiene bultos. Esto puede explicarse fácilmente. La diferencia de período no es más que el promedio consecutivo de la misma serie. Evidentemente, cuanto más largo sea el periodo, menor será la diferencia entre ellos. Y me temo que esto no es bueno. Aquí puedes hacer dos cosas.
1) Generar una forma de onda con una distribución no lineal de períodos. De modo que la diferencia de período aumenta a medida que aumenta el período.
2) Al calcular la densidad, asigne ciertos pesos a las copas. De modo que los pesos de los discos con periodos más grandes disminuyen.

El primer enfoque es bueno porque puede incluirse en el guión. El segundo está más en consonancia con el mecanismo intuitivo de la memoria del mercado. Es decir, se almacena cualquier información, pero su importancia disminuye con el tiempo. Pero no está claro cómo hacerlo prácticamente ni en la primera ni en la segunda variante. En la segunda variante no está claro a partir de qué consideraciones tomar una ley plausible de distribución del peso. Es incluso peor en la primera. Todas las secuencias simples crecen muy rápido. Aquí hay ejemplos (empiezo con el primer número mayor que 1 y termino con el primer número mayor que 100):
Grados de dos: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Fibonacci: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144
Cuadros: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121

La pregunta es ¿cuál debe ser la secuencia de los períodos? Sí, por supuesto, la secuencia de periodos y la ley del peso pueden tomarse del techo. Sigamos el ejemplo de Elliott con sus 5 movimientos y 3 correcciones, de donde provienen todos los métodos de Fibo. O el ejemplo de Ghana con sus ángulos de 45 grados (que por cierto es similar a decir que 5 lápices + 3 gatos = 8 lápices-gatos :) . En general, este tipo de predecesores como los perros no se cortan. ¡Pero nosotros algo con ustedes con la esperanza, aunque con un gran camino, pero todavía los ingenieros! :) Por lo tanto, sería muy deseable que la secuencia de periodos y la ley del peso se derivaran de algunos supuestos simples y naturales. ¿Qué decís a eso, buscones? :)

Y por último, no está muy claro cómo dibujar todo... Me gustaría mucho no pasar a los instrumentos serios. En primer lugar, alejarse de MT4 significa hacer un hilo "sólo para la élite", porque no todo el mundo posee esas herramientas, y ni siquiera todo el mundo las tiene instaladas. En segundo lugar, incluso los que las tienen tienen diferentes herramientas. Yo, por ejemplo, tengo un matlab. La mayoría de nosotros, según tengo entendido, tenemos matcad. MT4 es lo único que nos une. Me gustaría trabajar exclusivamente con ella. Al menos en la primera etapa.




 

Hola a todos los gurús de la planimetría.

Permítanme insertar mis cinco centavos. Digamos que has calculado la densidad y definido los límites. Hurra.

Pero nadie ha tratado de observar la correlación de estos mismos paquetes con las zonas de soporte y resistencia, que se calculan mediante simples fórmulas elementales.

Y los arneses son sólo el ancho de esas áreas. Y en cuanto al dibujo - me parece que si los límites de las barras están definidos en cada barra, no hay nada simple

para dibujar dos líneas suavizadas en los puntos de los límites de las barras. Y sobre conseguir una plantilla para un montón de toallitas. Tengo este experto para crear plantillas mucho más fácil -

Lo buscaré y lo dejaré si te interesa. Y por último - en ese foro mencionado en relación con la planimetría (este es mi foro y por lo tanto sin un enlace),

He utilizado un indicador RoundPriceNE para la creación de la plantilla, no un indicador ondulante - en este caso la correlación con el mercado de estos mismos arneses es mucho mejor en mi opinión y no sólo la mía.

Este tema está ahora estancado ya que estoy haciendo otras cosas, pero estoy pensando en reactivarlo a partir del nuevo año. Perdón por las frases poco ingeniosas, pero alguien escribió aquí que deberíamos ver las cosas de forma más sencilla.

Siempre me guío por esto: el mercado no se rige por la psicología de la multitud, sino por los titiriteros. Y nuestra tarea es calcular y adelantarnos a sus acciones.

Voy a seguir la tendencia y voy a obtener grandes beneficios.

 

eugenk писал (а):

Al fin y al cabo, los periodos pueden diferir en más de 1. Me parece mucho más interesante contar recursivamente los wavecaps en diferentes barras.

Bueno, no lo sabíamos en absoluto. También es un enfoque excelente.


double MA[][]; //массив для хранения N машек различных периодов на nBars барах.
Eh, ¿cuántos mash-ups vas a mantener en este monstruo bidimensional?
Al fin y al cabo, los distintos periodos no son más que medias sucesivas de una misma serie. Evidentemente, cuanto más largo sea el periodo, menor será la diferencia entre ellos.
No es obvio, eugenk. Si el precio es constante en todas partes, entonces los dummies no difieren en absoluto (plano perfecto). Si el precio es una tendencia lineal, entonces sí, son diferentes. ¿Cómo de diferentes? Pues es fácil: si p(i) = p0 + i * delta (partiendo de un momento lejano en el pasado), entonces la oscilación en la barra cero de orden n es igual a MA(0, n) = p0 + delta * (0+1 +...+(n-1)) / n = p0 + delta * (n-1)/2. Todo es lineal. Así que es difícil pensar en una ley natural de crecimiento del periodo aquí.

Tal vez si quieres encontrar algo óptimo, puedes intentar utilizar un optimizador. Ponga una dependencia de potencia con un parámetro externo igual a una potencia en el Asesor Experto y modifíquela.
 
Matemáticas, no es tan malo. Haz las cuentas tú mismo. Digamos que 300 (¡dónde diablos más!) golpes por 1000 barras. Cada valor doble tiene 8 bytes. Eso hace 2 400 000 bytes. En mi opinión, no tanto. Siento lo de la densidad. Yo tampoco he leído las fuentes con atención :) Esto es lo que escribe el autor de la idea: (citado de http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053)

Mensaje de Valery I. Kim
Pero volvamos a nuestro gráfico. Entonces, tenemos un campo de precios de fuerza. De ahí la elección de un instrumento; personalmente prefiero las medias móviles (H+L)/2 porque corresponden a un espacio simétrico, que no puede ser ni logarítmico ni expotencial. Tal vez haya otros instrumentos aplicables para el espacio dinámico, pero no están a mi alcance porque utilizo, en mi opinión, la más sencilla de las plataformas de negociación y análisis: MetaTrader. Los promedios móviles (MA) son notables porque permiten representar la dinámica del movimiento del objeto mediante su estática de trayectoria. Un objeto es un grupo de barras vecinas (candelabros) cuyos movimientos se simulan mediante la adición y retirada simultánea de la barra siguiente y la última, y se expresan como un punto, que es la media aritmética de todas las barras del objeto. Pero cambiando el número de barras se pueden obtener muchos objetos y entonces sus trayectorias mostrarán las tendencias del espacio de precios. Para ver esto, abra cualquier ventana de gráfico y, si el historial lo permite, construya una familia CC (H+L)/2 de 2 a 1000 (MetaTrader no permite más). Por supuesto, para poder ver el gráfico entre los moovings, debe aumentar progresivamente la gradación para que los CCs llenen todo el espacio de precios de manera uniforme. Para el SS-1000 he desarrollado una secuencia de
(3)2,5,8,11,14,17,20,(4)24,28...,40,(5)45,50,...,6 5,(6)71,77,...,95,(7)102,109,...,130,(9)139,148,...,175,(11, 14) y así hasta 1000.
El paso de clasificación se indica entre paréntesis.
La imagen resultante es muy similar a un topograma de curvas, y el método se denomina "planimetría tentativa". No es difícil advertir que cada desplazamiento sucesivo es un eje de oscilación del anterior, lo que indica una vez más un espacio dinámico. Pero lo fascinante de esta imagen es que muestra el espacio de precios con todas las tendencias actuales, por lo que se puede predecir el estado futuro del mercado con una precisión suficiente. Para asegurarte de ello, en MT-3, abre EUR las 8 ventanas de 1 min a 10 min y colócalas "una al lado de la otra". Y por el mismo principio hacer patrones operativos SS-700, SS-500, SS-350, SS-200, SS-150, SS-100, SS-70, SS-40, SS-20 y SS-10. Así que, despleguemos los wickets, pongamos el patrón CC-1000, y para revelar algunas regularidades, examinemos el pasado del gráfico desde el 06.03.95. Durante este tiempo, el euro se ha depreciado primero a fondo, pasando de 1,4535 a 0,8381, y luego, tras subir a 1,3584, hoy 14. 11.05 muestra 1,1760. Esta historia puede dividirse en dos fases:
Etapa 1: 06.03.95 - 28.01.02. Como mi historial gráfico se limita a abril de 1989, se puede decir una cosa sobre el origen de 1,4535: es un reflejo simétrico de 0,9832 con respecto al eje 1,2057. Es en este nivel donde se encuentra el arnés horizontal SS. No es difícil notar que desde el 06.03.95 hasta el 23.10.00 el mercado puede considerarse impulsivo, mientras que desde el 23.10.00 hasta el 28.01.02 hubo una fluctuación autónoma del precio - calmándose en el triángulo de tendencia, fue convergiendo simétricamente al haz horizontal de SS. Por cierto, este triángulo tándem es una vívida ilustración de la periodicidad del movimiento, de la que se desprende la regla del ping-pong (ver Reflexiones).
Conectemos 1,4535 y 0,8381 con una figura simétrica. (Como tal, aplico las "líneas de Fibonacci" 0%¦ 50%¦ 100%). En este movimiento, no vemos un arnés de simetría horizontal como en 1,4535-1,2434-1. 0344, pero sólo porque no tenemos un CC por encima de 1000. La presencia de esta línea horizontal se confirma con la corrección más significativa 1,0344-1,2401, cuyo eje está geométricamente próximo al eje de todo el movimiento. Obsérvese que esta corrección está limitada por la inclinación de la tendencia de formación, desde la cual el precio literalmente rebotó y siguió bajando. Sin embargo, no siempre es así. A menudo vemos que el precio perfora la tendencia y en otros casos la ignora y pasa a la siguiente, lo que puede explicarse fácilmente desde el punto de vista del análisis fundamental. Aparentemente, se trata de la acción de un factor poderoso, pero desconocido, que superó la tendencia cercana.
Etapa 2: Del 28.01.02 al ... La incertidumbre radica en el hecho de que hoy en día son admisibles dos interpretaciones:
1. La etapa 2 terminó el 27.12.04 y la etapa 3 comenzó con el precio de 1,3666.
2. La etapa 2 no ha terminado: después de la corrección, el crecimiento de los precios continuará.
Esta incertidumbre podría no existir si se mira el gráfico mensual o si hubiera SS por encima de 1000. No tengo ninguna de las dos cosas, así que vamos a intentar prescindir de ellas.
Así, al final de la primera fase, cuando toda la fuerza del precio se concentraba en la línea horizontal de 0,8960, el mercado se precipitó a 1,0139 y luego se desvió a la baja. Y esto no es accidental: es en este nivel donde vemos una densificación horizontal del CC. Después de 13 días planos, el mercado llegó a 1,1087. Y no es casual: el siguiente haz de SS horizontal se encuentra precisamente en este nivel. Si unimos simétricamente 0,8562 con 1,1087, el 50% coincide con el eje plano 0,9819 con precisión geométrica.
El origen del siguiente extremo 0,9607-1,0776-1,1938 se explica de forma similar. Pero hay que tener en cuenta que el precio ha cruzado significativamente por encima de la fuerte barra horizontal 1,1260, lo que significa que se debe esperar un retroceso del mercado. Y como el mercado está apoyado por la tendencia de compra que nació en el piso de 0,9819, el descenso por debajo de 1,0654 es imposible. Y efectivamente, el precio se invirtió para comprar en 1,0762. Y hasta ahora es la corrección más significativa y, podemos suponer, incluso la central, por lo que podemos esperar dos extremos aquí (1) 0,8562-1,1338-1,4112 y (2) 0. 9607-1,1338-1,3084. El tiempo eligió la opción (2): el mercado mostró 1,2930 y se invirtió. Pero por debajo fue vigilado por la tendencia de la cuadra anterior, que se invirtió a 1,0762-1,2217-1,3666. Una vez mostrado este extremo, el mercado se desplomó a la baja: todas las tendencias a corto plazo muestran una venta, por lo que podemos suponer que la fase 2 ha terminado y la fase 3 ha comenzado. En cualquier caso, el precio se dirige a 1,3666-1,2232-1,0795, donde se encuentra una tendencia de compra muy fuerte. Y se debería esperar una corrección de compra desde 1,1478 hasta 1,1899 en el camino. Pero si tenemos en cuenta que la tendencia de 1,1465 tiende a ser horizontal, entonces tal vez esta tendencia se neutralice también. Entonces será realmente la tercera etapa, 1,3666-0,9080, con una corrección a 1,0810-1,1880. Todo se aclarará en el camino hacia 1,0795: si esta tendencia se debilita, seguramente llegará a 0,9080, después de la corrección adecuada. Esto confirma el triángulo (conecta los máximos de 1.10.92 y 1.01.05 y los mínimos de 1.03.85 y 1.11.00), donde por la regla del ping-pong este precio debería estar en el tercer trimestre. 2007г. Como puede ver, aquí no hace falta ni siquiera una tendencia.
Pero hay una ligera sospecha de que la tendencia de 1,0795 se mantenga, entonces 1,3666-1,0795 debe considerarse como una corrección y debemos esperar la continuación de la segunda etapa: 0,8225-1,2232-1,6247. En otras palabras, el euro puede estar hoy en medio de la segunda etapa. Hay que tener cuidado con esto.
Por cierto, a finales de 2001 este método predijo para el yen un máximo de 136,60 con el retroceso al mínimo de 105 en 2004, que mencioné en mis reflexiones, mientras que otros operadores pronosticaron un máximo de 164 y más alto (un operador me apostó un litro de vodka, que, por cierto, no se puso. N. ¡ay!). El tiempo ha demostrado la asombrosa exactitud de la previsión: el yen se situó en 105,17 en la primera aproximación y, tras pasar de 102, ahora apunta a 132, lo que debería ocurrir en el tercer trimestre. 2007г. Esta cifra está en consonancia con los 0,9080 euros también en 2007.

He reescrito el guión según el concepto del autor. El resultado es mucho mejor en mi opinión. Pego la imagen y la nueva versión del script. Pero, por desgracia, la cuestión de cómo tratarla realmente sigue abierta...
Archivos adjuntos:
planimetry1.mq4  5 kb
 
¡Gef, hola Volodya! ¡Me alegro de verte! Perdón por el enlace a su sitio. Pero créeme, con las mejores intenciones. Espero que no se violen los derechos de autor :) Tenía este artículo en mi catálogo, dedicado a su sitio (¡qué tal! :))))))) Por eso conocí su origen. Pero sólo he llegado a ella recientemente. No había mucho tiempo para investigar :)

En cuanto a su pregunta sobre el apoyo-resistencia. Estás leyendo mi mente :) Por eso me interesé por la planimetría tendencial. Estoy profundamente convencido de que no hay más que zonas de soporte-resistencia en el mercado. Todo lo demás es falso. Y por lo tanto, lo único que hago en Forex, es intentar, en la medida de mis estúpidos cerebros, aprender a encontrar estas zonas. Me temo que se equivoca al afirmar que estas zonas pueden calcularse mediante fórmulas sencillas. No creo que se pueda calcular nada elemental en el mercado. Bueno, excepto por el tamaño de la pezuña hendida obtenida, por supuesto :) Y los que creen en los cálculos elementales, la mayoría de las veces se dedican, por así decirlo, a la zoometría elemental. ))))) Sin ánimo de ofender, sólo una ocurrencia amistosa. ¿De acuerdo? Por cierto, creyendo en titiriteros y cálculos elementales, te contradices un poco. De hecho, ¿qué clase de titiriteros son si sus maquinaciones se calculan con fórmulas elementales? :) Sobre el script generador de plantillas, por supuesto, búsquelo. Aunque no creo que lo tengas mucho más sencillo que eso. Lo tengo así porque lo he cargado con muchos parámetros para jugar. Ya sabes, como preguntas del tipo "¿y si?", ya sabes. Acerca de su RoundPriceNE. Nunca lo he usado y no sé qué es. Ahora lo he descargado y lo he probado. Por desgracia, no lo tengo. No aparece. Todos los parámetros son por defecto. Lo he sacado del enlace de la página de la despensa del foro. He mirado el código. Parece que tienes un filtro recursivo ahí. No es bueno para el indicador de suavidad... En general, no entendí gran parte del código. ¿Cuál es la idea de este indicador? ¿Qué cuenta exactamente? ¿Cómo? ¿Por qué? Perdón por las preguntas, es que soy muy estricto con los métodos. No uso lo que no entiendo. En la página en la que se encuentra el pavo, tus pequeños bushrangers te hacen preguntas sencillas y realistas. Tampoco es una mala actitud. Pero así soy yo :) Sería estupendo que publicaras este indicador aquí y lo describieras con detalle. Quizá realmente dé mejores resultados. Tendré que verlo por mí mismo... De hecho, hay mucho que investigar. Por ejemplo, de los limpiaparabrisas incorporados, el SMA es el que da mejores resultados. Pero está lejos de ser el mejor :) De todos modos, ¡me alegro mucho de que estés aquí! Espero que se quede con nosotros. Al menos a veces para poner en el lado equivocado de la tierra personalidades sobre-teóricas :)

P.D. Por cierto, como tu superboy que en su día critiqué un poco ? ¿Salió algo de esta idea? Te estuve buscando en el campeonato, pero no te encontré. Quería animarte... DEMASIADO MAL... :)
 
eugenk:
¡Gef, hola Volodymyr! Me alegro de verte. Lo siento por eso le di el enlace a su sitio. Pero créeme, lo hago con las mejores intenciones. Espero que no se violen los derechos de autor :) Tenía este artículo en mi catálogo, dedicado a su sitio (¡qué tal! :))))))) Por eso conocí su origen. Pero sólo he llegado a ella recientemente. No había mucho tiempo para investigar :)

En cuanto a su pregunta sobre el apoyo-resistencia. Estás leyendo mi mente :) Por eso me interesé por la planimetría tendencial. Estoy profundamente convencido de que no hay más que zonas de soporte-resistencia en el mercado. Todo lo demás es falso. Y por lo tanto, lo único que hago en Forex, es intentar, en la medida de mis estúpidos cerebros, aprender a encontrar estas zonas. Me temo que se equivoca al afirmar que estas zonas pueden calcularse mediante fórmulas sencillas. No creo que se pueda calcular nada elemental en el mercado. Bueno, excepto por el tamaño de la pezuña hendida obtenida, por supuesto :) Y los que creen en los cálculos elementales, la mayoría de las veces se dedican, por así decirlo, a la zoometría elemental. ))))) Sin ánimo de ofender, sólo una ocurrencia amistosa. ¿De acuerdo? Por cierto, creyendo en titiriteros y cálculos elementales, te contradices un poco. De hecho, ¿qué clase de titiriteros son si sus maquinaciones se calculan con fórmulas elementales? :) Sobre el script generador de plantillas, por supuesto, búsquelo. Aunque no creo que lo tengas mucho más sencillo que eso. Lo tengo así porque lo he cargado con muchos parámetros para jugar. Ya sabes, como preguntas del tipo "¿y si?", ya sabes. Acerca de su RoundPriceNE. Nunca lo he usado y no sé qué es. Lo he descargado ahora y lo he probado. Por desgracia, no lo tengo. No aparece. Todos los parámetros son por defecto. Lo he sacado del enlace de la página de la despensa del foro. He mirado el código. Parece que tienes un filtro recursivo ahí. No es bueno para el indicador de suavidad... En general, no entendí gran parte del código. ¿Cuál es la idea de este indicador? ¿Qué cuenta exactamente? ¿Cómo? ¿Por qué? Perdón por las preguntas, es que soy muy estricto con los métodos. No uso lo que no entiendo. En la página en la que se encuentra el pavo, tus pequeños bushrangers te hacen preguntas sencillas y realistas. Tampoco es una mala actitud. Pero así soy yo :) Por lo tanto, sería estupendo que publicaras este indicador aquí y lo describieras en detalle. Quizá realmente dé mejores resultados. Tendré que verlo por mí mismo... De hecho, hay mucho que investigar. Por ejemplo, de los limpiaparabrisas incorporados, el SMA es el que da mejores resultados. Pero está lejos de ser el mejor :) De todos modos, ¡me alegro mucho de que estés aquí! Espero que se quede con nosotros. Al menos a veces para poner en el lado equivocado de la tierra personalidades sobre-teóricas :)

P.D. Por cierto, como tu superboy que en su día critiqué un poco ? ¿Salió algo de esta idea? Te estuve buscando en el campeonato, pero no te encontré. Quería animarte... DEMASIADO MAL... :)


Hola.

Sobre los cálculos y los titiriteros - no hay ninguna diferencia - no estamos calculando titiriteros, sino niveles psicológicos para los comerciantes. Al fin y al cabo, la psicología del comerciante y el comportamiento de los muelles son dos conceptos inseparables. El muving sigue al comerciante, y el comerciante sigue al muving - el dilema: ¿cómo conectarlos?

En algún lugar de arriba se escribió que hay que calcular los muwings por Haias y Lowe's. Así que en su momento me pregunté cómo y con qué podría sustituir una máscara por otra más fiable.

Llegué a la idea de que debía tratar de trabajar sólo para la barra cerrada, es decir, para los bajos y no simplemente, y suavizar un poco - que para reducir las fluctuaciones que son tan característicos de

especialmente con un periodo pequeño. Resultó que la entrada por dicha curva es mucho más fiable y hay menos falsos positivos. Uniendo esto a la planimetría obtenemos visualmente haces más densos y menos curvatura en los giros - suaves, es decir, que se está promediando y aquí automáticamente. Las áreas son más pronunciadas, por eso uso esta curva en particular.

Más adelante haré un indicador (por cierto, el script de la plantilla es bueno - lo reharé con el permiso del autor para el indicador) que no necesita que se muestren todas esas curvas.

Es necesario mostrar las líneas magnéticas del campo o campos, calcular los límites y marcarlos con las curvas apropiadas que se crean por los puntos de este campo.

El ordenador no se sobrecargará cuando el indicador esté funcionando porque contaremos barras de 300 (600+600) puntos del gráfico; el resto tiene que ser calculado en el bloque ini y sólo hay que introducir la información necesaria en las matrices correspondientes.

información necesaria. Quizás, lo haga de otra manera, pero más adelante, porque ahora estoy ocupado con el Forex. Ya ha empezado a serrar las vigas de la víspera y esa está a punto de caerse sola o con la ayuda de los titiriteros.

Ahora mismo hay un montón de archivos rotos en el trastero después de la mudanza de un mal alojamiento - los estoy cambiando poco a poco, pero es un trabajo para mucho tiempo. Envíame tu dirección de jabón y te enviaré un indicador de trabajo.

Mira la captura de pantalla - la línea roja es un MA simple con el período 33, y el verde es RoundPrice con el mismo período. La diferencia puede verse a simple vista.

 
Volodya, tengo la dirección de correo electrónico eugenk1[perro]yandex.ru. Soy Gato Negro, más precisamente, Su Gato Negro Poo Purr-fect (todas las palabras con mayúsculas :). También soy el Rey y Señor de todos los cubos de basura circundantes, Gran Maestro de la Orden de los Cubos de Basura y poseedor de otros títulos feudales igualmente espléndidos : )))))))

El pavo tiene, en efecto, una bella apariencia. Aunque, de nuevo, la idoneidad de este método es una cuestión aparte. Por favor, describa al menos un poco el código. No entiendo nada de la versión que he mirado. Es un filtro recursivo con cuatro realimentaciones y coeficientes muy extraños. Estas cosas tienden a autoexcitarse. Ojalá MT4 tuviera su propio depurador... Y traducirlo a C es un poco de trabajo después de todo...

Por cierto, no te fíes tanto del método. Tiene algunos inconvenientes graves. Por ejemplo, traza algo sólo de la dirección del movimiento (en mi última imagen está por encima del precio) y no traza nada a lo largo de la dirección del movimiento (abajo). También hay que prestar atención a la parte que va del 29 al 30 de octubre. Se puede ver que es ligeramente plana. En el fondo está muy claramente limitado por el bulto. Y en la parte superior se encuentra en una zona bastante vacía. Pero el nivel de resistencia está claramente ahí. Y es bastante preciso en la horizontal a 1,1668. Y el torniquete más cercano está en 1,1690. Eso tampoco es bueno. Así que no nos entusiasmemos demasiado con ella, ya que es una de las aproximaciones a la Verdad. Habrá menos decepciones :)
 
eugenk:
Volodya, mi correo electrónico es eugenk1[perro]yandex.ru. Soy un Gato Negro, o más bien Su Pomochnoe Purrfitshestvo Gato Negro (todas las palabras con mayúsculas :). También soy el Rey y Señor de todos los cubos de basura circundantes, Gran Maestro de la Orden de los Cubos de Basura y poseedor de otros títulos feudales igualmente espléndidos : )))))))

El pavo tiene, en efecto, una bella apariencia. Aunque, de nuevo, la idoneidad de este método es una cuestión aparte. Por favor, describe el código al menos un poco. No entiendo nada de la versión que he mirado. Es un filtro recursivo con cuatro retroalimentaciones y coeficientes muy extraños. Estas cosas son propensas a la autoexcitación. Lástima que MT4 no tenga su propio depurador... Y traducirlo a C es un poco de trabajo después de todo...

Por cierto, no te fíes tanto del método. Tiene algunos inconvenientes graves. Por ejemplo, traza algo sólo de la dirección del movimiento (en mi última imagen está por encima del precio) y no traza nada a lo largo de la dirección del movimiento (abajo). Esto es muy malo, y no tiene arreglo. Presta también atención a la parte del gráfico que va del 29 al 30 de octubre. Se puede ver que es ligeramente plana. En el fondo está muy claramente limitado por el bulto. Y en la parte superior está en una zona bastante vacía. Pero ahí hay un claro nivel de resistencia. Y es bastante preciso en la horizontal a 1,1668. Y el torniquete más cercano está en 1,1690. Eso tampoco es bueno. Así que no nos entusiasmemos demasiado con ella, ya que es una de las aproximaciones a la Verdad. Habrá menos decepciones :)


Hola.

El problema es que cuando llegamos a los máximos no tenemos datos históricos, y en esas situaciones la mayoría de la gente no sabe qué hacer y con qué trabajar, por lo que suele fumar, y el precio se mueve por los badajos -hay que mirar el volumen y dónde en el mayor volumen hubo un salto del precio que arrancó el arnés- es un punto débil, pero también fuerte. Entendemos que los titiriteros entraron en este negocio y sólo cuando muevan el mercado, la multitud les seguirá y formarán otro torniquete. Por lo tanto, debemos colocar órdenes opuestas por debajo y por encima de dichos arneses para no quedar atrapados por los titiriteros. Por supuesto, esta es mi opinión personal. También probé un indicador que no recuerdo exactamente, pero se llama Forecast - cualquier Billack - es aún más sensible - lo buscaré y veré cómo se comporta. A finales de año ordenaré mis establos, no pediré nada hasta la primavera y entonces entretendré mi alma con experimentos. Mientras tanto la rutina me pone de los nervios.

Buena suerte con la tendencia y los grandes beneficios.

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