pruebas de expertos en estrategias
Artur, lo siento, no pude encontrar tu correo electrónico. Lo escribo aquí. Aquí hay una serie por analogía con su ejemplo.
(+0,08
+90,04
-89,64
+0,32
+180,56
+90,12
+0,12
+90,08
+90,12
+0,12
+90,04
-2,08
+87,92
+89,48
+87,92
+89,48
-185,20
-94,68
-1,04
+360,00
+90,00
+90,12
+90,04
-89,88
+0,08
+180,08)
período = 8 semanas
¿Dónde está el autor?
(-455.46
-464.1
700.02
4178.56
1961.29
-297.38
-306.56
-762.03
2031.36
-761.82
-237.18
-761.82
-411.23
-70.07
-507.88
1696.44
1172.3
-761.82
754.08
-762.02
506.62
-762.02
1017.1
-516.64
515.38
1331.33
314.63
672.34
79.14
-762.02
-499.12
86.9
-761.82
35.02
-656.41
3073.89
-499.13
1154.77
-761.82
1005.18
997.81
-332.41
3853.23
-761.82
-369.96
8047.96
-762.02
-796.51
718.23
-761.82
-578.78
-437.83
-674.43
-165.36
3721.12
3398.22
2151.9
8.75)
período = 10 semanas
Buenos días a todos y gracias por vuestros comentarios.
Responderé por orden:
Figar0 - 4 cifras es un ejemplo, no quería dar 100 cifras para nada.
KimIV, Parabellum - ok, te daré los resultados esta noche. No puedo responder instantáneamente en línea, cada respuesta lleva su tiempo, no tengo el software en mi ordenador de casa.
Mi dirección es fxforum dog inbox dot.ru (no he encontrado cómo hacer visible un correo electrónico en el perfil, aconsejar cómo)
Hasta el contacto.
KimIV: puntuación 2, aumenta el número de operaciones a 100.
Parabellum: puntuación 3, aumenta el número de operaciones a 100.
Vosotros tenéis grandes puntuaciones, os aconsejo que hagáis 20 operaciones manuales al menos en modo offline (es decir, si estábamos durmiendo cuando entramos en la operación, entonces cuenta como si entráramos - paper trading se llama), pero no en el historial y utilizando el feed de cotizaciones (gratis) de algún proveedor occidental. Por ejemplo, elija entre los que se ofrecen aquí: sección de gráficos de dailyfx dot com. Te llevará un mes o dos, y si el resultado se repite, como dicen, bienvenido al Caribe...
Y en general, el comercio en papel es el caso más difícil. A veces en el comercio de papel resulta que lo que ponemos en el programa no se realiza en la práctica debido a ambigüedades de interpretación, que debido a la naturaleza de la escritura del programa se interpretan para mejor y el beneficio se obtiene realmente a través de la programación inexacta o errónea - estos matices deben ser tenidos en cuenta.
El historial de cotizaciones también es importante. Imagina que haces tus simulaciones basándote en citas que has leído de la nada. ¿cuál es el precio de ese trabajo? .... ¿Intentó comprobar la validez de las comillas utilizadas ... En realidad, para eso está el comercio en papel de los flujos importados (tampoco hay garantía, pero cuantas más variaciones, más estable es el resultado).
M-nya.... ¿Por qué hacer operaciones manuales cuando puedes poner a un experto en la cuenta? O hacer una prueba de avance...
No entiendo cuál es el objetivo de este accesorio. Poner una "caja negra" en una "bolsa negra" por un precio y para qué? ¿Por qué hay que confiar más en los resultados de su, no sé ni qué y no hay nombre para ello, que en los resultados de las pruebas? Puede tener algún sentido, pero no para las estrategias automatizadas. EN MI OPINIÓN.
"No soy malvado, quiero entender".
"No soy malvado, quiero entender".
Si tú lo dices... aquí hay 102 oficios...
período = 48 semanas
Y en general, es extraño.
Incluso a nivel puramente visual, el respetado KimIV tiene un resultado más estable y una puntuación más baja...
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Buenas tardes a todos.
Me gustaría ofrecer a los escritores de EA avanzados una herramienta para evaluar la estabilidad de la estrategia. Como mucha gente probablemente ha notado, la mayoría de las estrategias que han demostrado excelentes resultados en el historial, tienen un pobre rendimiento en el comercio real, o conducen a pérdidas. Resulta que ni el porcentaje de operaciones rentables ni su importe, y mucho menos su valor absoluto a lo largo del periodo de prueba, pueden garantizar su estabilidad, ya que, como hemos visto, incluso las estrategias con un 80% de beneficios pueden dar lugar a una cuenta perdedora. Y entonces se plantea la cuestión de si existe un mecanismo para evaluar una estrategia en función de su rendimiento histórico.
En primer lugar, este problema es de interés para los grandes bancos y fondos de cobertura, que practican la negociación con las llamadas cajas negras y grises. Por cierto, el trading con sistemas de trading (cajas negras y grises) surgió precisamente de este entorno.
Se ha puesto a nuestra disposición un programa único que permite determinar la probabilidad de su estabilidad en el futuro, basándose en los resultados del trabajo de los expertos en la historia. La belleza de la evaluación reside en el hecho de que no se requiere ningún conocimiento de los principios de funcionamiento del Asesor Experto, y mucho menos del código.
La evaluación de los expertos se realiza en una escala de cinco puntos:
1 - la estrategia se ajusta a la curva y no muestra sostenibilidad;
2 - la estrategia muestra signos de sostenibilidad y debería prestarse más atención durante las pruebas posteriores;
3 - la estrategia muestra estabilidad y debería prestarse más atención durante las pruebas posteriores;
4 - La estrategia muestra estabilidad, se puede trabajar con ella en dinero real;
5 - la estrategia tiene un excelente rendimiento, se puede trabajar con ella por dinero real.
Cabe señalar que incluso una puntuación de 2 es alentadora en esta escala.
Todo lo que se necesita para las pruebas es una tabla de resultados que indique el periodo de tiempo en el que se ha realizado la simulación. Un ejemplo de datos de entrada es el siguiente:
(+10
-15
+50
-30)
período = 1 semana.
Entre paréntesis vemos el vector habitual de resultados expresados en pips o ya en una moneda concreta.
En la fase inicial se propone utilizar la evaluación descrita "de forma gratuita". Los que estén interesados, por favor, envíen un correo electrónico.