Resonancia estocástica - página 3

 
Rosh:
¿Qué quiere decir con "estados estables"?
Buena pregunta. Por definición, deben ser estados de los que no es tan fácil salir :). Es decir, efectivamente una flatulencia es un candidato. Si hablamos de la aplicabilidad de los modelos deterministas, caemos inmediatamente en el terreno de las hipótesis. Mi hipótesis es que el hecho de que el mercado esté en estado estacionario (es decir, en un pozo potencial) no es suficiente, necesitamos también un régimen adiabático (cuando todos los procesos rápidos han terminado y el comportamiento del sistema está determinado por sus propias características). Veo las etapas de consolidación y corrección como candidatas al modo adiabático.


 
Vinin:

Por supuesto, podríamos dividir las tareas. Pero entonces hay que buscar una respuesta: ¿quién se beneficia de ello? Pero eso parece una pregunta infantil. Aunque podría estar equivocado.

Escuchemos lo que dicen los participantes... Intuitivamente, me parece que se trata de un área prometedora y que merece la pena seguirla.

 
grasn:
Vinin:

Por supuesto, podríamos dividir las tareas. Pero entonces hay que buscar una respuesta: ¿quién se beneficia de ello? Pero parece una pregunta infantil. Aunque puede que me equivoque.

Escuchemos lo que dicen los participantes... Intuitivamente, creo que es un área prometedora y que vale la pena seguirla.


Nadie lo discute. Es que la tarea no depende de una sola persona. Todos tienen un papel que desempeñar, pero puede resultar que nadie vea el "elefante".
 
grasn 12.10.2007 14:33
Vinin:

Si he entendido bien el artículo, hay que buscar una fuente de influencia constante. Pero puede resultar que no exista tal cosa. O hay muchos, que es lo mismo. ¿Y cómo se hace?

Tengo la fuerte sensación de que tengo que buscar ambas cosas, y todo junto es muy frustrante. Empezaré mi andadura con el ruido, sobre todo porque hace tiempo que quiero ocuparme de él.

¡Espera, Sergey! No es así de inmediato. Tengo que pensar un poco más. :-))

Desde mi punto de vista no es así. La resonancia (especialmente entre la señal y el ruido) como tal no existe aquí. Por lo que entiendo el significado físico del fenómeno: dados ciertos parámetros de ruido, éste lleva al sistema a un estado de excitación específico, en el que una pequeña señal regular es suficiente para iniciar un proceso más o menos estable. Es decir, el ruido, que también lleva una cierta cantidad de energía, excita el sistema hasta un estado de sobre-umbral. Pero como es estocástico, no puede darse un proceso dirigido: no hay dirección. En este punto, una señal constante insignificante es suficiente para iniciar y continuar el proceso. Así, la principal fuente de energía de excitación es el ruido y la dirección del proceso está determinada por la señal. De ello se deduce (si es cierto) que de todos los parámetros de interacción entre el sistema de ruido, sólo uno es importante: el factor de disipación de energía del ruido. Si es pequeño, entonces la energía del ruido será almacenada por el sistema y migrará hacia el estado excitado.

En el mercado existe una medida bastante adecuada de la excitación "ruidosa": la volatilidad. Cuando el mercado está excitado pero no sabe a dónde ir, sube y baja con el rango decente que se mantiene en el plano. Así que no es tan difícil determinar el estado en el que puede producirse la disonancia estocástica. Además, jugar en la ruptura de los niveles de soporte y resistencia es una explotación de este fenómeno y no nació ayer.

La situación con la señal estable es mucho peor. El mercado de divisas está sobrecargado de señales. En mi opinión, todo es información entrante: noticias, datos económicos, políticos y otros... Sin embargo, la regularidad, por no decir la periodicidad, será muy difícil de encontrar. Incluso los datos emitidos con regularidad tienen un efecto totalmente opuesto en el mercado, ya que, además de la regularidad, es importante la información, tanto si es positiva para la divisa como si es negativa. Personalmente, sólo veo una posibilidad para una señal regular y relativamente unidireccional. Cuando se inicia un nuevo ciclo económico, las noticias relacionadas con él tienen una naturaleza e influencia más o menos homogénea para el mercado. Un ejemplo es el ciclo de subida o bajada de los tipos de interés. O un ciclo de altibajos económicos.

No creo que todo esto se pueda utilizar en forex. No porque la teoría sea errónea, al contrario. Es porque esta teoría no aporta nada nuevo a la práctica, además de una mejor comprensión de los procesos.

 
Si he entendido bien el artículo, hay que buscar una fuente de influencia permanente. Pero puede resultar que no la haya. O hay muchos, que es lo mismo. ¿Y cómo hacerlo?

Es difícil de decir, Vinin. Y la propia exposición regular puede cambiar bruscamente y a pasos agigantados.

P.D. De nuevo me ha dado por referirme a mis propios resultados de hace 10 años, cuando intenté construir un modelo cuasi-newtoniano del comportamiento de una acción (con un sesgo estocástico).

Todo es como debe ser: la segunda ley de Newton generalizada (y hay quasimomentum, e incluso masa - estocástica, que, por supuesto, varía) con no linealidad. Pero era un oscilador paramétrico (el que toma su energía de los cambios de parámetros).

Pensé que todo estaba olvidado... pero no, hay algo en él, aunque todavía está muy lejos de la práctica... Hasta ahora todo son tonterías, incluso locuras en algunos lugares...

 
Mathemat:
Si he entendido bien el artículo, hay que buscar una fuente de influencia permanente. Pero puede resultar que no la haya. O hay muchos, que es lo mismo. ¿Y cómo hacerlo?

Es difícil de decir, Vinin. Y la propia exposición regular puede cambiar drásticamente y a pasos agigantados.


También está el problema del director, aunque cada uno de nosotros puede reclamar este papel. Y la puesta en escena de las tareas es algo para lo que muchos de nosotros hemos sido entrenados. Pero ser capaz de ver el "elefante" es un poco diferente.

Pero para decirlo de forma sencilla. El problema no será cubierto por una sola persona. Al resolver el problema, cada uno sólo verá su parte y no verá el conjunto.

El ejemplo del "elefante" no se dio por nada. El problema radica en el "director de orquesta", que puede ver más allá de una solución concreta. Este es otro "talento".

 
lna01:
Rosh:
¿Y qué significa "estados estables" a su entender?
Rosh: Esa es una buena pregunta. Por definición, deben ser estados de los que no es tan fácil salir :). Es decir, efectivamente una flatulencia es un candidato. Si hablamos de la aplicabilidad de los modelos deterministas, entramos inmediatamente en el campo de las hipótesis. Mi hipótesis es que el hecho de que el mercado esté en estado estacionario (es decir, en un pozo potencial) no es suficiente, necesitamos también un régimen adiabático (cuando todos los procesos rápidos han terminado y el comportamiento del sistema está determinado por sus propias características). Veo las etapas de consolidación y corrección como candidatas al modo adiabático.


Por eso he preguntado. Creo que los puntos planos son inestables. El estado estable del mercado es el movimiento. Creo que sí.
 
a Yurixx

Hola Yuri, ¡me alegro de verte!

Desde mi punto de vista no es así. No hay resonancia (especialmente entre la señal y el ruido) como tal. Por lo que entiendo el significado físico del fenómeno: dados ciertos parámetros de ruido, éste lleva al sistema a un estado de excitación específico, donde una pequeña señal regular es suficiente para iniciar un proceso más o menos estable. Es decir, el ruido, que también lleva una cierta cantidad de energía, excita el sistema hasta un estado de sobre-umbral. Pero como es estocástico, no puede darse un proceso dirigido: no hay dirección. En este punto, una señal constante e insignificante es suficiente para iniciar y continuar el proceso, por lo que la principal fuente de energía de excitación es el ruido, y la dirección del proceso está determinada por la señal. De ello se deduce (si es cierto) que de todos los parámetros de interacción entre el sistema de ruido, sólo uno es importante: el factor de disipación de energía del ruido. Si es pequeño, entonces la energía del ruido será almacenada por el sistema y migrará hacia el estado excitado
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Así es, aunque no he entendido bien qué es lo que falla en mi planteamiento. Elegir la "resonancia estocástica" como base para la construcción del modelo (y para mí como extensión del mismo), suponiendo que sea cierta es algo así como una hipótesis nula. Para rechazarla razonablemente o desarrollarla, hay que investigar.

Asumiendo que bajo ciertas condiciones (o mejor dicho, parámetros de ruido) se puede producir una evolución direccional de la señal (tú, en general, escribes que las señales en forex están por encima) mi primer paso lo veo bastante sencillo: recoger estadísticas sobre los parámetros de ruido, comparar con las "tendencias locales" (un simple LR para empezar) y deslizar los resultados a la Minería de Datos. Si se encuentran dependencias, seguiré desarrollando el modelo, de lo contrario abandonaré la idea, no es tan importante (he creado mi modelo). Al fin y al cabo, todo el mundo se deshace del ruido, lo filtra, lo mata sin piedad, mientras que según este modelo hay que tratarlo con cuidado y atención, es un componente importante del sistema en su conjunto.

Existe una medida bastante adecuada de excitación "ruidosa" en el mercado: la volatilidad. Cuando el mercado está excitado, pero no sabe hacia dónde moverse, sube y baja con la velocidad del aleteo. Por lo tanto, no es tan difícil determinar el punto en el que puede producirse la disonancia estocástica. Además, jugar en la ruptura de los niveles de soporte y resistencia es una explotación de este fenómeno y no nació ayer.

Yury, debes recordar mi actitud ante la volatilidad, ojalá pudiera añadir unas cuantas expresiones desagradables sobre ella. Como fenómeno es lo mejor, pero la volatilidad como cualquier cifra estimada es un falso indicador que no tiene nada que ver con la realidad y en ningún caso debería incluirse en el modelo. Pero eso no es una razón para seguir discutiendo, es sólo mi IMHO. No se trata de tomar elementos del análisis técnico para un modelo, sino de basarlo, por ejemplo, en la teoría del procesamiento digital de señales, la teoría de los procesos aleatorios, etc. - Pero es algo conceptual.

La situación es mucho peor con una señal estable. Las señales en forex son exageradas. En mi opinión, todo es información entrante: noticias, datos económicos, políticos y otros... Sin embargo, la regularidad, por no decir la periodicidad, será muy difícil de encontrar. Incluso los datos que se publican regularmente tienen un efecto completamente opuesto en el mercado, porque además de la regularidad, es importante la naturaleza de la información: si es positiva para la divisa o negativa. Personalmente, sólo veo una posibilidad de señal regular y relativamente unidireccional. Cuando se inicia un nuevo ciclo económico, las noticias relacionadas con él tienen una naturaleza e influencia más o menos homogénea para el mercado. Un ejemplo es el ciclo de subida o bajada de los tipos de interés. O un ciclo de auge o caída de la economía.

Es cierto, pero he logrado encontrar con suficiente precisión (en el sentido para el comercio automatizado) las tendencias locales como una regresión lineal y soy muy optimista al respecto. Con suerte, pronto convertiré el código de MathCAD a MT y veré cómo funciona mi astrolabio al máximo. Al menos las pruebas en MathCAD son buenas.

No creo que todo esto se pueda utilizar en forex. No porque la teoría sea errónea, al contrario. Pero como esta teoría, salvo para comprender mejor los procesos, no aporta nada nuevo a la práctica.

Si no es posible crear un modelo completo, entonces, siempre que sea adecuado, se puede crear un indicador realmente razonable de la posible transición de un nivel plano a otro y es muy posible suministrarlo con una estimación de la probabilidad de transición. Decir ahora "no" de forma inequívoca - en mi opinión, basándose en la desagradable volatilidad, no es del todo correcto, hay que ser objetivo al respecto.

a Vinin

Nadie lo discute. Es que la tarea no es una para uno. Todo el mundo tiene un papel que desempeñar. Pero puede resultar que nadie vea el "elefante".

Sí, teniendo en cuenta lo "diferente", se está al menos a un año de distancia, si por supuesto los resultados al principio de la investigación son alentadores. Y con los elefantes siempre es difícil, pero puedes empezar con el entero y comerlo en trozos.

Como director del proyecto, propongo nombrar aMathemat la garrapata. No hay auto-retiro. :о)

 

Sí, ya hay una coalición de participantes que creen que un movimiento (¿tendencia?) es un estado estable. Me gustaría escuchar alguna justificación, Rosh. Es comprensible que el movimiento sin justificación a la fase de mercado sea un estado interno del mercado.

Personalmente, creo que no hay estados estables en el mercado. Hay cuasi-estables (es decir, inestables pero aparentemente estables) o transiciones entre ellos (desastres). Y el propio mercado está constantemente al borde de un ataque de nervios. Y las depresiones nerviosas graves (1987, por ejemplo) son normales.

Creo que los momentos de flatulencia son precisamente los estados inestables.

Bueno, sí, estoy de acuerdo. Y esta inestabilidad a la luz del concepto de rehonancia estocástica surge precisamente del ruido del propio piso, que mantiene al mercado en un estado de constante disposición al colapso.

 
En general, yo miraría las cosas de forma más amplia. La resonancia estocástica es un término que designa un mecanismo particular de cambio brusco de estado de un sistema. Por lo que tengo entendido, el interés en ella proviene principalmente del hecho de que es computable. Pero sólo es un mecanismo posible y el hecho de que hayamos encontrado sistemas para los que es una buena aproximación no significa que sea universal. Si hablamos del mercado, podemos considerar sólo los fundamentos como fuente de señal cíclica (es decir, cíclica, de lo contrario el fenómeno necesita otro nombre), imho, pero no las llamadas "noticias", sino los ciclos económicos. Es decir, el horizonte para tal modelo debe ser medido en años. Como la mayoría de la gente aquí se centra en tiempos más cortos, me temo que si tiene éxito, voy a tener que inventar otro nombre para el mecanismo :)