Resonancia estocástica - página 9

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lna01:
grasn:

Tal vez, sólo qué modelo de referencia elegir para hacer frente al ruido.

grasn, creo que has olvidado añadir: "potencial no ofrecido" :)
:О)))


Oh, tío. En otra consulta astuta a google sobre la intensidad de la señal/ruido, apareció nuestro hilo en el primer top y "recomendado" buscando allí. :о)))

 
Permítanme hablar en broma, tal vez haga algunas asociaciones para algunas personas. En busca de algún valor o lo calculamos (ver intensidad de ruido de grasn) o lo comparamos con algo (bueno, también lo calculamos), recuerda lo que es 1hp. - es un caballo con una altura de 1 metro y un peso de 1 kg, por lo que como nuestro caballo podemos utilizar el ruido blanco por un lado y el "ruido negro" (línea recta) por otro, el ruido que nos interesa y su valor está en algún punto intermedio. De este modo, llegaremos a unas características coloreadas (ya lo he dicho) del fenómeno.
 

Según Peters, es marrón o rosa. Se me ha olvidado un poco, tendré que volver a leerlo... Y me gustó lo del caballo.

 
Mathemat:

Según Peters, es marrón o rosa. Se me ha olvidado un poco, tendré que volver a leerlo... Y me gustó lo del caballo.

Eso si se considera que todo es ruido. Y si el ruido es sólo una parte, entonces... falta algo en la sopa :)
 
Avals:

Vinin tiene razón:

http://....

¿Y qué es lo correcto? Escribió "Lo siento, no hay respuesta". Esto es una referencia al cálculo de la relación señal/ruido (ya lo he programado) y no tiene nada que ver con el cálculo de la intensidad del ruido. Pero lo que se necesita es la intensidad del ruido, que es en lo que "insiste" la teoría de la resonancia estocástica y hace la distinción entre ambos.
 
lna01 писал (а): Eso si se toma TODO como ruido. Y si el ruido es sólo una parte, entonces... falta algo en la sopa :)
Bueno, sí, eso parece. Resulta una cosa tan extraña: la suma habitual de ruido (una f.d.p.) y una débil señal regular (algo así como no aleatoria), que se amplifica esporádicamente hasta convertirse en cisnes negros de tendencia, es un proceso de "color" tan aleatorio (segunda f.d.p., coloreada). No me gusta esto...
 
Mathemat:
lna01 escribió (a): Eso es si lo tomas TODO como ruido. Y si el ruido es sólo una parte, entonces... falta algo en la sopa :)
Pues sí, eso parece. Resulta una cosa tan extraña: la suma habitual de ruido (una f.d.p.) y una débil señal regular (algo así como no aleatoria), que se amplifica esporádicamente hasta convertirse en cisnes negros de tendencia, es un proceso de "color" tan aleatorio (la segunda f.d.p., el color). No me gusta esto....
Mathemat, ilumíname, literalmente dos palabras o un enlace, lo que es la bestia (un p.d.f.) , soy débil en la teoría, estoy aprendiendo sin embargo.
 

2 grasn

Básicamente, la última página lo dice todo.

Avals subrayó, con razón, la presencia de señal y ruido en la misma corriente. ¿Cómo separarlos? Sólo hay dos opciones: se puede definir la señal o el ruido. A mí personalmente me parece más lógica la primera, entramos en Forex esperando predecir la tendencia (aunque sea plana). Si la predicción es correcta, entonces podemos obtener beneficios de ella. Sin embargo, no estamos tratando de "descifrar" todo el camino hasta la información contenida en el gráfico de precios. Por eso, cuando definimos las tendencias que queremos encontrar (o detectar su presencia) en el flujo de datos, obtendremos tres señales (alcista, bajista y plana) que nos interesan. Todo lo demás es ruido.

Siguiente. Sobre la intensidad. En física, intensidad, luminosidad, potencia específica, etc. - son todas las cantidades específicas relacionadas con el flujo de energía por unidad de tiempo. En otras palabras, existe, en primer lugar, el espacio y, en segundo lugar, el proceso de propagación de la energía en él. De ahí que obtengamos unidades de medida como J/(m.sq.*seg.). Además, creo que nadie objetará si digo que el proceso tiene una naturaleza oscilante - el área de los valores de los precios es localmente limitada y el conjunto de los valores de los precios para el período de permanencia en esta área la cubre completamente. Por eso, todos consideramos no una condición instantánea del mercado, sino un cierto trozo de su historia que nos permite distinguir las fluctuaciones aleatorias y algunas tendencias con más o menos acierto.

De todo esto se deduce que tampoco tiene sentido considerar la intensidad del ruido como una potencia (es decir, en J/seg). Así que sólo queda una cosa: en este caso la intensidad debe interpretarse como la energía de las fluctuaciones de los precios. El sentido es claro: no podemos dividir Forex en partes, componentes, unidades, procesos secuenciales, etc. Todo el proceso existe como un todo. En este sentido, el flujo de datos de precios me recuerda personalmente a una señal recibida del espacio: nadie sabe quién la genera, qué información lleva, en qué idioma, cuál es la clave de encriptación, etc. Pero podemos calcular la energía de esta señal. Naturalmente, con las limitaciones impuestas por el principio de incertidumbre de Heisenberg.

La energía de las fluctuaciones de precios también es buena por otras razones. La energía es una cantidad aditiva, por lo que dividir un flujo de datos en señal y ruido dividirá la energía de este flujo en energía de ruido y energía de señal. Y en el análisis espectral se sabe todo sobre la energía. Y la energía de la volatilidad cuenta, porque el sk no es más que una amplitud de oscilaciones estadísticamente contabilizada.

El comentario de Candid sobre el alcance percibido es genial. Cada uno tiene sus propias ideas especulativas. Uno quiere jugar por minutos, el otro por días. Está claro que para ellos la percepción de las tendencias será completamente diferente. Y así lo mismo que el day trader ve como tendencia, el que juega a los días lo verá como ruido. Así que, en mi opinión, no hay que tomar la palabra señal en un sentido absoluto. Sería más correcto definir el propio interés y filtrarlo del flujo de datos.

Una última cosa. La energía es directamente proporcional al producto del cuadrado de la amplitud por la frecuencia. Pero el coeficiente de proporcionalidad, créanme, no juega ningún papel. Así que no sufran, no se envenenen con cerveza y vayan valientemente a la guerra. :-))

 

p.d.f. - función de distribución de la probabilidad, una función de densidad de la probabilidad. "Cisne negro" es el término de Taleb extraído de su obra Fooled by Randomness. Se trata de sucesos raros pero aplastantes cuya frecuencia en el mercado es mucho mayor de lo que debería ser según la "hipótesis normal" de la distribución de los rendimientos. Referencias:

http://stock01.narod.ru/ - hay ambos libros de Peters al final.

Taleb: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570, que se encuentra en la Biblioteca/Historia.

Hay versiones en inglés y en ruso en la sucursal. Pero es mejor leerlo en inglés, ya que la traducción de Zakarian es asquerosamente vil. ...

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