Resonancia estocástica - página 6
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a Ina01
Lo que dices puede estar bien y mal en cualquier momento :o)))
Ahora estoy de mucho mejor humor. Ahora me estoy volviendo más amable. :о))) No se trata de la intensidad del trabajo, ¿podría Mendeléyev haber dedicado su tiempo a inventar, por ejemplo, el vodka? Esos son los experimentos que hay que hacer. Para un canal se puede encontrar la energía potencial, y en varias variantes, pero para el modelo de resonancia estocástica, e incluso en relación con el forex - me temo que en principio es imposible.
Lo cojo por una sencilla razón: la transición de un nivel plano a otro ya se está utilizando y, como he "presumido" antes, funciona bien. Incluso quise escribir un artículo al respecto, pero desistí cuando me di cuenta de que era un mal tirador a favor. Me había olvidado del ruido, aunque.... pero en vano.
Dime, ¿conoces la fórmula para calcular la intensidad del ruido?
P.D.: ¿estoy en lo cierto al suponer que es usted candidato c https://www.mql5.com/ru/forum/50458? Si es así, ¡hola! Si no, hola de todos modos. :о)
Han leído mucha literatura no traducida y en general para
He leído mucha literatura no traducida y parece que... los modelos para predecir mercados/rutinas/carreras han sido construidos por grandes instituciones financieras desde hace mucho tiempo (15-20 años).
Y un modelo moderno debería tener en cuenta el hecho de que los participantes en el mercado ya han utilizado simulaciones de mercado y el propio mercado ya ha sido influenciado por los modelos existentes.
Esto significa que hoy en día hay que construir un modelo con la presencia de
otros modelos.
... y llegamos tarde como siempre.
Aquí están mis cinco centavos...
He leído mucha literatura no traducida y me parece
He leído mucha literatura no traducida... me parece que... los modelos para predecir mercados/rutinas/corrientes son construidos por instituciones financieras muy grandes y han sido construidos durante mucho tiempo ( unos 15-20 años).
Y un modelo moderno debería tener en cuenta el hecho de que los participantes en el mercado ya han utilizado simulaciones de mercado y el propio mercado ya ha sido influenciado por los modelos existentes.
Esto significa que hoy en día hay que construir un modelo con la presencia de
otros modelos.
... y llegamos tarde como siempre.
Vaya, son cinco kopecks, eso es una década de trabajo para un instituto de investigación a tiempo completo...
Para la energía potencial del canal se puede encontrar, y en varias variantes, pero para el modelo de resonancia estocástica, e incluso en relación con la divisa - Me temo que es imposible en principio.
...
Dígame, ¿conoce la fórmula para calcular la intensidad del ruido?
P.D.: ¿estoy en lo cierto al suponer que es usted candidato c https://www.mql5.com/ru/forum/50458? Si es así, ¡hola! Si no, hola de todos modos. :о)
Por lo tanto, el modelo estándar para la RS consta de la parte dinámica (léase potencial), la señal cíclica y el ruido. Así que si insistes en el SR no podrás escapar de ellos. Por supuesto, tenemos que elegir (para empezar) el modelo más sencillo pero adecuado. En mi opinión, si nos interesa la dirección, debería haber tres estados estables: uno actual, otro inferior y otro superior. No es necesario llamarlos pozos potenciales :), pero puedes llamarlos así. La parte más controvertida (en mi opinión) es la señal cíclica. Y no me opongo a una estructura de tiempo regular, ni siquiera estamos hablando de sesiones, fines de semana, informes trimestrales, elecciones, etc. A veces pienso que las "noticias" fueron inventadas por alguien extremadamente inteligente (o astuto :) - exactamente para regularizar las señales y, en consecuencia, para simplificar los cálculos en un modelo desconocido para nosotros :). El único problema es que la amplitud y el signo de las señales, sospecho, están muy cerca del azar (al menos con nuestro grado de conciencia).
La fórmula de la intensidad del ruido... ¿Puede definirlo? Eso no es una excusa, la fórmula sólo es posible para un valor específico (digamos, el valor dado en el modelo).
Por supuesto que soy esa candidata, quién más puede encontrarse en una rama así :). Así que ¡hola de vuelta! :)
Aquí están mis cinco centavos...
Han leído mucha literatura no traducida y en general para
He leído mucha literatura no traducida y parece que... los modelos para predecir mercados/rutinas/carreras han sido construidos por grandes instituciones financieras desde hace mucho tiempo (15-20 años).
Y un modelo moderno debería tener en cuenta el hecho de que los participantes en el mercado ya han utilizado simulaciones de mercado y el propio mercado ya ha sido influenciado por los modelos existentes.
Esto significa que hoy en día hay que construir un modelo con la presencia de
otros modelos.
...y estamos, como siempre, detrás de la curva.
Pues bien, de ahí la formulación del problema, que me parece adecuada: calcular el comportamiento "normal" del mercado real (que incluirá todos los modelos, sea cual sea) y captar la señal como una desviación del comportamiento "normal". Lo más desagradable aquí serían los modelos activos, que también reaccionan a la situación y afectan al mercado. Pero el mercado sigue siendo demasiado grande e importante para dejarse influir tan fácilmente, espero.
No entiendo algo sobre las fosas potenciales, algo que obviamente se me escapa, ¿dónde puedo buscarlo? ¿En la sucursal de Niroba en metaquotas?
¿Qué es exactamente?
Toda mi vida me han fascinado las teorías globales. Desde las raíces, pasando por la axiomática, hasta los cálculos específicos de las cantidades utilizadas en la práctica. Pero cuanto más trato con forex, menos me atrae. ¿Por qué este fundamentalismo global (o globalismo fundamental :-) ? ¿Realmente creen que pueden construir una teoría fundamental aquí? Entonces, al menos, intente esbozar la gama de fenómenos que subyacen al forex, identifique los objetos básicos y sus interacciones que definen su naturaleza.
Y si sólo se trata de aplicar un modelo novedoso al mercado, entonces es la misma fenomenología, y fundamentalmente no se diferencia de todos los demás intentos de tirar de forex (perdón por el juego de palabras) con cualquier otro método matemático, conocido y desconocido. Por sí solo está bien, sobre todo si, al menos por consideraciones generales, la estructura interna del mercado se acerca más o menos a la del modelo. Pero hay una circunstancia, la complejidad del modelo, que no se puede descuidar. Si, como dice Sergei, hay que crear un instituto de investigación, entonces por qué es necesario. ¿O va usted solo a competir con equipos grandes y bien financiados que atienden a fundaciones?
Si se crean modelos fenomenológicos, no deben ser demasiado complicados, aunque tampoco demasiado primitivos. De todos modos, el mercado está cambiando. ¿Por qué dedicar 10 años a desarrollar un modelo que, cuando esté terminado, ya no se ajustará al mercado? Es tan inútil como atrapar forex en los cruces de MA.
Mira el experto del líder del campeonato. Da el 80% a la semana. Se basa en osciladores, un buen MM y una lógica no trivial. Fue hecho por una persona. No sé cómo funcionará más adelante, pero los resultados de estas dos semanas son un resultado casi ideal de lo que puede hacer una persona sola.
¿Podemos discutir cómo puede ser? :-))
2 Yurixx: uno de los enunciados de la teoría de sistemas dice que el modelo del sistema estudiado no debe coincidir necesariamente con la complejidad del original. Por lo tanto, hay perspectivas, incluso en la aplicación a forex. Bueno, el Asesor Experto de Axelforex está funcionando bien hasta ahora, y ha dado tanto como lo hizo durante estas dos semanas. Veamos qué pasa después...
La discusión entre tú y grasn aquí parece implicar que la comunicación sobre los posibles pozos ya ha tenido lugar. Eso me parece a mí. ¿O me equivoco?