Una estrategia comercial eficaz basada en el análisis multidivisa de múltiples CD - página 7

 
Correcto, por eso entro y salgo del mercado cuando está tranquilo, pero si se mira más a fondo, la principal ventaja de esto es predecir a tiempo, supongamos que hay una orden, que se fijó hace un par de días, sentimos el cambio de situación y pensamos cuando retirarnos a tiempo, supongamos que ese análisis salvará la situación, por ejemplo no perderemos o ganaremos aún más, sin ningún peligro aparente, es decir la ruleta como factor visible, se hará a un lado:) Es antes del pozo, no cuando aparece o después de él. Es antes de la fosa, no en el momento de su aparición ni después de ella, no creo que sea pura casualidad o suerte, porque soy de esas personas que no tienen suerte si no han puesto su propio trabajo, y no son palabras vacías, simplemente está ahí.

Y los embudos no retroceden, solo que no lo hacen en un día, este tipo de caídas suelen o bien continuar en la misma dirección o bien indicar un retroceso, aún no he pillado la diferencia con seguridad, pero creo que también tiene su carácter, porque hasta ahora me he limitado a identificar la entrada al embudo y no la salida del mismo, para mí ese será el siguiente paso.
 
Supongo que antes del embudo se registra la frecuencia de las llegadas de los ticks o por el contrario la calma antes de la tormenta y cómo cambian los precios en esos momentos de ticks a ticks, muchas veces ocurre justo un minuto o dos antes del salto si es antes de la noticia. Pues si el embudo no es de noticias, no sé cómo. Tal vez puedas ver algo. No lo he investigado antes.
 
Es la calma antes de la tormenta, los ticks literalmente caminan en un solo lugar y como que se congelan, por eso lo llamo embudo de tornado, no es una vela bajista o alcista, pero esta calma es muy característica, ni siquiera sé cómo describirla adecuadamente, porque depende de la historia, fluye suave, no es seguro o contrario, pero viene como una calma completa en el mercado y luego sucede algo que noNo lo creo, es posible que haya tenido una llamada de margen en una cuenta real, o en otras palabras, la perdí, hace aproximadamente un año y he estado tratando de describir estos fenómenos desagradables desde entonces.El asunto era de centavos en el sentido relativo, pero todavía puedo ver ese gráfico frente a mis ojos y no se trata del dinero perdido, es una cuestión de principios para averiguar lo que ha desacreditado tan desagradablemente mis suposiciones y acciones.
 
Renat:
xnsnet:

Renate, ¿has considerado alguna vez que los mismos tics pueden ser vistos de diferentes maneras

Me preguntaba, pisando el rastrillo. Los corredores tienen filtros automáticos y manuales que se ajustan periódicamente. En algún momento cambian uno de los parámetros y ya está: toda la imagen de la garrapata desaparece. Si a esto le añadimos un retraso de 5 segundos más y las recotizaciones (este es el destino de muchos operadores de pips) en la cuenta real, la situación es aún peor. ¿A quién debemos culpar? Sólo yo.

Así que todo sigue igual: "No te metas en los ticks, ten en cuenta el ruido, opera con menos frecuencia".
Me refiero a: posibilidad de corregir las citas, cómo se filtran y se adhieren, posibilidad de combinar citas de varias fuentes, etc. Esta no es una cuestión de curiosidad ociosa, creo que molesta a mucha gente, y la respuesta a esta pregunta es muy importante para la creación de una estrategia adecuada que excluya un conflicto de intereses entre una empresa de corretaje y un comerciante.
Todas las empresas de corretaje invitan a los comerciantes a sus clientes y nos llaman clientes, pero el cliente difiere del socio, ya que el cliente se utiliza, y con el socio comparten el beneficio, pero los comerciantes tienen que sacrificar, porque no hay elección y no hay alternativa. Pero quiero evitar conflictos de intereses innecesarios y no tensar las ya complicadas relaciones con las empresas de corretaje.

¿Y a qué llamas tú ruido? Mirando los enlaces que has dado, he encontrado definiciones bastante vagas. En algunas definiciones el ruido es la lucha entre toros y osos en la zona de formación de la nueva tendencia. Por definición, el ruido es ruido y distorsión del exterior y superpuesto a la señal principal, la lucha es una formación de señales, no es aleatoria y depende de las leyes del mercado. Las imágenes anteriores de xnsnet no son indicadores de ruido, si separamos la tendencia de las dos primeras imágenes de diferentes empresas de corretaje, estoy seguro de que habrá una diferencia no sólo en los ticks, sino también en la tendencia. No existe un centro uniforme de formación de cotizaciones en el mercado, y cuando recibimos datos de diferentes fuentes, tendremos una imagen diferente, pero no se debe en absoluto al ruido.

No puedo estar de acuerdo contigo sobre la inutilidad del análisis de las garrapatas. Su análisis permite reducir la influencia del "ruido" que hacen las empresas de corretaje mediante manipulaciones con las cotizaciones. Y la cuestión del pipsing y el scalping no tiene nada que ver con este tema. Nadie dice que debamos intercambiar tratando de atrapar el pozo que se muestra en la imagen. Pero si se dispone de un sistema experto que pueda llevar a cabo un análisis eficiente y hacer previsiones, al haber pronosticado dichos pozos, se puede tomar una decisión correcta sobre la apertura o el cierre de posiciones antes de entrar en el pozo, teniendo en cuenta el tiempo necesario para el procesamiento de las órdenes.
Además no es correcto suponer que un cambio de fuente de cotizaciones por parte de la empresa de corretaje cambiará todo el panorama, depende de la estabilidad del sistema Expert Advisor, en mi sistema cambié de empresa de corretaje con diferencias significativas respecto a las cotizaciones anteriores sin volver a entrenar y también cambié algunas herramientas de análisis porque estaban presentes en una empresa de corretaje y no en otra. Pero incluso esos cambios no influyeron en la precisión de las previsiones y el sistema no necesitó un nuevo entrenamiento. Así que no tiene razón en sus afirmaciones.

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Matemáticas 04.05.2007 17:05

Creo que es autodestructivo trabajar con oro en las garrapatas. Creo que es mejor trabajar con él en plazos más amplios. Le gusta mucho dibujar tachones enormes, cifras de unos 20 (oro).

También te equivocas. Por supuesto que los pipsips están fuera de lugar, pero es posible hacer un trading normal y muy efectivo. Y la declaración, que he citado al principio del hilo, lo demuestra. Traté de usar mi sistema experto con ticks, pero funciona bien en el gráfico de oro de 1 minuto.
Cuando se trabaja en un marco temporal mayor siempre se va a ir por detrás del mercado, aunque el mercado es inercial y tarda en reestructurarse incluso en las noticias, pero trabajar incluso en un marco temporal de 5 minutos significa seguirlo, no predecir su comportamiento y por lo tanto siempre se pierden posibles beneficios y a menudo se obtienen pérdidas.
 
xnsnet - Te escribí una carta, pidiéndote que me enviaras los datos de los ticks en formato de texto de los dos primeros gráficos de diferentes empresas de corretaje que publicaste en mi hilo. Quiero destacar la tendencia y mostrar que la diferencia no se debe al ruido, sino a la propia tendencia. Pero de acuerdo con su enlace xnsnet _AT_ cln _DOT_ ru, - no llega, por favor, especifique donde debe ser - @?
 

Punto donde PUNTO perro donde AT subraya como seguridad excesiva como estas palabras definen también, máquinas de spam... Al final escribir en mi foro en el PM, ciertamente entiendo que no quieren registrarse demasiadas veces, me entiendo tienen el mismo problema, hay muchos foros:) Las garrapatas no son la fijación, y por qué, en mi opinión es suficiente, es la constancia con una fracción de la periodicidad:). Registro de garrapatas hará si es necesario de pleno derecho, por el momento no me importa mucho:))

Pensé, cómo mostrar mejor los intervalos de tiempo entre ticks, porque he mostrado gráficos con embudos, y tal espacio como el tiempo se deja sobre el horizonte, no se puede ver en las imágenes, como debe ser visto. Como resultado, agrego dos líneas a las garrapatas en la parte superior e inferior, un tiempo de garrapata del servidor, el otro tiempo de garrapata desencadenado, es decir, el tiempo registrado por mi programa en los hechos de la recepción, la diferencia en segundos entre las garrapatas, creo que voy a hacer mostrar una diferencia en diferentes escalas, hasta milisegundos, al menos en el hecho de la llamada exactamente.

Abajo el tiempo del servidor, arriba el tiempo real, en este gráfico, un píxel == un segundo, distancia desde el tick principal. Ahora será más fácil mostrar lo que son los embudos. Por supuesto que si hubiera hecho un recorrido por la historia, entonces habría mostrado el embudo en la captura de pantalla también, hasta ahora no lo he hecho y no escribo archivos por la misma razón. Preocupado por este tipo de detalles de salida, la historia menos.


 
Aclare, ¿qué representan las líneas grises?
 

Se representa la distancia de la marca principal en segundos. Cien píxeles de altura desde la ubicación del tick, cien segundos, solía estirar los ticks por la distancia temporal pero resultaba muy incómodo y no era realista mostrar dos valores de tiempo. No hay líneas grises, por lo que el intervalo es inferior a un segundo.

Primero pensé en dibujar el tiempo en onda sinusoidal entre ticks, pero de nuevo, eso le quita escalabilidad. Y aquí tiene todos los datos almacenados, dos coordenadas de tiempo y una coordenada de precio por bid por tick. Las ideas se ponen en práctica en minutos u horas, y la reflexión se prolonga durante horas, días o semanas, hasta que se encuentra algo que se ajusta a la esencia de la pregunta.

Aquí hay otra captura de pantalla

 

A juzgar por la última captura de pantalla me parece que la diferencia en la comparación de dos empresas de corretaje será absorbida por los intervalos de tiempo, porque incluso en un gráfico los intervalos de tiempo son notablemente compilados en el tiempo del servidor, relativamente al tiempo real. Pero el número y la precisión de las garrapatas no disminuirá ni aumentará:) Se me empiezan a ocurrir pensamientos como: "Cuánto me van a dar si demuestro que el análisis entre DC no vale un centavo, bueno, hablando de pensamientos:)

 
xnsnet:

A juzgar por la última captura de pantalla, me parece que la diferencia en la comparación de dos empresas de corretaje será absorbida por los intervalos de tiempo, porque incluso en un gráfico los intervalos de tiempo se compilan en el tiempo del servidor notablemente, relativamente al tiempo real. Pero el número y la precisión de las garrapatas no disminuirá ni aumentará:) Se me empiezan a ocurrir pensamientos como: "Cuánto me van a dar si demuestro que el análisis entre DC no vale un centavo, bueno, hablando de pensamientos:)

El análisis puede valer o no, según el contexto en el que se utilice. Una sola persona que mire sus gráficos, no verá nada informativo en ellos, mientras que usted puede utilizarlos hasta cierto punto para predecir el comportamiento del mercado. Y de hecho cómo va a demostrarlo, lo que usted muestra son sólo señales de entrada para el sistema experto, cómo las analizará y qué conclusiones sacará, no puede modelarlo sin conocer el sistema y sus principios de funcionamiento. Para completar el cuadro, intente mostrar las cotizaciones de diferentes empresas de corretaje en un gráfico, o al menos diferentes símbolos en una escala de una empresa de corretaje.
Como ejemplo, mostraré un gráfico para dos instrumentos en М5: línea rosa - cierre del USDJPY, línea azul - la tendencia del cierre del USDJPY, línea negra - cierre del USDSEK, línea roja - la tendencia del cierre del USDSEK. En principio, las tendencias pueden ser sustituidas por medias móviles, la imagen será similar. Este ejemplo muestra cómo el análisis multidivisa puede ser utilizado por aquellos que trabajan sólo con indicadores estándar, y que no utilizan sistemas más complejos para el análisis. Si opera en el USDJPY, utilizando el segundo instrumento como auxiliar, puede ver los puntos de reversión mucho antes y más claramente que cuando se utilizan diferentes indicadores en un instrumento. Aquí se muestra el USDSEK a la misma escala que el USDJPY.



Sin embargo, incluso sin ningún tipo de procesamiento, los gráficos en sí mismos ofrecen una imagen clara, si se muestran en la misma escala en la misma ventana.