Una estrategia comercial eficaz basada en el análisis multidivisa de múltiples CD - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Pero para abreviar: está construido sobre el principio de analizar 15 pares de divisas, el pronóstico se hace para cada nueva barra, 12 pasos por delante, como ya he escrito, por Alta, Baja, Cierre, y también por la tendencia seleccionada de Cierre utilizando la transformación Vivelet, mientras tanto, el pronóstico de cada una de estas señales se hace de forma independiente por la primera salida del sistema - para la primera barra, para la segunda salida - para la primera y segunda, para la tercera - para la primera y segunda y tercera, etc, hasta la 12ª salida, que hace el pronóstico para todas las 12 barras. En total, el sistema experto tiene 48 salidas que sirven para tomar decisiones independientes. En consecuencia, cuanto más corto es el intervalo de previsión, mayor es la precisión. Obtengo la señal resultante sumando 12 valores para la primera barra, 11 valores para la segunda barra, 10 para la tercera, etc. Debería hacer lo mismo con las 4 señales. Este tipo de promediación permite deshacerse del ruido aleatorio y de los errores de la unidad de previsión, que se compensan sumando. Y la precisión en este caso es mucho mayor que en el caso de la previsión puntual. A continuación, los resultados obtenidos se suman con los valores de la previsión realizada para los compases anteriores durante los ciclos de funcionamiento previos del sistema.
Además, si se me permite preguntar, ¿por qué se adopta en los cálculos un simple promedio de los segmentos de 12 barras previstos?
Al fin y al cabo, según tengo entendido, cuanto más se acerque una previsión al presente, mayor será su credibilidad, y la más alta es para la previsión más reciente.
Al mismo tiempo, la previsión realizada hace 11 barras (cuya última parte sigue afectando a la previsión global, es decir, la barra más cercana no formada) es la menos fiable. Las previsiones en sí mismas pueden diferir significativamente. ¿No crees que es necesario promediar las previsiones para obtener la curva de previsión resultante, utilizando pesos proporcionales al coeficiente de fiabilidad o de correlación respecto a la media simple de las previsiones?
Y otra pregunta sobre el desfase de las señales entre los CC. ¿Puede estimar el desfase de forma aproximadamente cuantitativa? ¿Se trata de la "fluidez", es decir, el retraso se alterna con el avance, o hay un desplazamiento de la media general de un CC en relación con la media del otro, y si es así, en cuánto (en segundos)?
No he hecho estimaciones cuantitativas de los desfases de las señales de las diferentes empresas de corretaje, pero en mi opinión, están relacionados con las cotizaciones "difusas" y también con la diferencia de las fuentes de las cotizaciones y su método de procesamiento. El hecho es que en las empresas de corretaje correctamente seleccionadas el desfase siempre está presente, pero el grado de desfase es diferente en distintos momentos lo que muestra muchos factores que influyen en este desfase. Percibí este retraso visualmente, e incluso cuando se redujo al mínimo era detectable.
En cuanto a la idea en sí, el apoyo a la idea sigue siendo necesaria, no en el razonamiento, pero en los pensamientos que visitarán, basado en la salida gráfica, por supuesto, cuando no hay nada para reflexionar, los pensamientos no aparecen, todo depende probablemente sólo en la profundidad del pensamiento del pensador.
Yo también estoy interesado en este tema, pero no he encontrado ninguna idea nueva desde entonces.
¿Qué quieres decir?
Sí, entonces resulta que la velocidad perdida en la salida puede estar relacionada con el número de clientes y la tasa de actualización, así como la hora del día y el número de operaciones, en última instancia, determinado por la carga del servidor, e indica una fuerte caída y un gran número de operaciones en el canal y muchos otros factores.
El sistema Expert Advisor tiene 48 salidas, 12 para cada señal, Alta, Baja, Cierre y tendencia, para cada salida se da un pronóstico paralelo independiente, pero el primero da un pronóstico sólo para 1 barra hacia adelante, el segundo - para 2 barras hacia adelante, etc. y todas ellas se realizan en el momento presente y los valores de la última barra formada en 15 pares de divisas sin argumentos de retardo se utilizan como parámetros de entrada para las previsiones de todas las salidas. A continuación, se promedian todas las previsiones de una barra hacia adelante para todas las salidas, todas las previsiones de la segunda barra, pero para 11 salidas, de 2 a 11, ya que la primera salida no da ninguna previsión para la segunda barra futura, etc. No introduje coeficientes de ponderación porque mi objetivo con este método no era mejorar la precisión de la previsión per se, ya que las previsiones para las diferentes salidas no diferían significativamente, sino compensar el ruido y las distorsiones en el bloque de previsión, mientras tengan la misma amplitud de oscilaciones y este método permita disminuirlas considerablemente.
No he hecho estimaciones cuantitativas del retardo de las diferentes señales de CC. Pero en mi opinión está relacionado con las cotizaciones "difusas" y también con la diferencia de las fuentes de cotización de las diferentes empresas de corretaje y su método de procesamiento. El hecho es que en las empresas de corretaje correctamente seleccionadas el desfase siempre está presente, pero el grado de desfase es diferente en distintos momentos lo que muestra muchos factores que influyen en este desfase. Percibí este retraso visualmente, e incluso cuando se redujo al mínimo se pudo captar.
DE ACUERDO. Gracias.
El foro prohíbe hablar de DCs específicos, y si importa, no es difícil encontrar uno adecuado:) El mejor no es muy popular en el extranjero y el más popular de los nuestros, cada uno tiene su propia suerte:)
En cuanto a la idea en sí, el apoyo a la idea sigue siendo necesario, no en el razonamiento, pero en los pensamientos que visitarán, basado en la salida gráfica, por supuesto, cuando no hay nada para reflexionar, los pensamientos no aparecen, todo depende probablemente sólo en la profundidad del pensamiento del pensador.
A mí también me interesa este tema, pero no he encontrado ninguna idea nueva desde entonces.
¿De qué estás hablando?
Hubo un tiempo en el que trabajé para un DC y realicé un análisis de grupos de cotizaciones de 12 bancos. En ese momento se suponía que era posible encontrar la conexión entre las fluctuaciones futuras de las cotizaciones y la diferencia en el tiempo de llegada y los valores de las cotizaciones de estos mismos bancos. Por lo tanto, incluso entonces se determinó que el patrón que hemos descubierto puede ser utilizado sólo para pipsing y sólo en fuertes movimientos del mercado. Y no sólo se llevó a cabo la agrupación, sino también el análisis de datos mediante otros métodos (o sistemas expertos, como los denomina el autor). Y no entiendo qué se puede ver en el método propuesto por el autor para el análisis y el trading incluso con periodos cortos (no hablo de medio y largo plazo), si prácticamente no se puede encontrar nada útil ni siquiera con cotizaciones limpias, "sin cepillar" (no promediadas por el centro de negociación)...
Yo también estoy interesado en este tema, pero no he encontrado ninguna idea nueva desde entonces.
- Sí, te van a machacar con requotes como pips man :)
Hubo un tiempo en que yo, trabajando en un DC, estaba haciendo un análisis de conglomerados de cotizaciones de 12 bancos. En ese momento se asumió que era posible encontrar una correlación entre las fluctuaciones futuras de las cotizaciones y la diferencia de tiempo en la llegada y los valores de las cotizaciones de estos mismos bancos. Por lo tanto, incluso en ese momento se determinó que el patrón que hemos descubierto puede ser utilizado sólo para pipsing y sólo en fuertes movimientos del mercado. Y no sólo se llevó a cabo la agrupación, sino también el análisis de datos mediante otros métodos (o sistemas expertos, como los denomina el autor). Y no puedo entender qué se puede ver en el método propuesto por el autor para analizar y operar incluso con periodos cortos (no hablo de medio y largo plazo), si prácticamente no se puede encontrar nada útil en las cotizaciones limpias y "sin cepillar" (no promediadas por el centro de negociación)...
A mí también me interesa este tema, pero no he encontrado ninguna idea nueva desde entonces.
- Sí, te van a machacar con requotes como pips man :)