Índice Hearst - página 5

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Yurixx:

Efectivamente, hay varios métodos para calcular el Hearst, pero te advierto que sólo grasn tiene el correcto. De hecho, no hay muchas matemáticas, por lo que cualquiera de los métodos puede ser calculado. Sólo tienes que coger el código y experimentar con diferentes filas.
La cuestión principal es si hay que utilizar la relación de logaritmos o la aproximación a la línea recta.
Todos (en particular Peters) y en todas partes (encontradas en las disertaciones de la Web) excepto Federer (e incluso implícitamente) utilizan la relación de logaritmos. Aunque en la discusión casi todos reconocieron que es necesario aproximar la línea recta. No soy un matemático, sólo un lector :)
Así que no son matemáticas ahchy...
 
Gorillych писал (а):
Yurixx:

Efectivamente, hay varios métodos para calcular el Hearst, pero te advierto que sólo grasn tiene el correcto. De hecho, no hay muchas matemáticas, por lo que cualquiera de los métodos puede ser calculado. Sólo tienes que coger el código y experimentar con diferentes filas.
La cuestión principal es si hay que utilizar la relación de logaritmos o la aproximación a la línea recta.
Todos (en particular Peters) y en todas partes (encontradas en las disertaciones de la Web) excepto Federer (e incluso implícitamente) utilizan la relación de logaritmos. Aunque en la discusión casi todos reconocieron que es necesario aproximar la línea recta. No soy un matemático, sólo un lector :)
Así que no son matemáticas ahchy...

Peters tiene el exponente de Hearst = el coeficiente angular de la línea de regresión trazada sobre un conjunto de puntos (Log(R/S),Log(N/2)).
Un simple cociente de estos logaritmos dará el coeficiente angular no de la recta de aproximación, sino del radio-vector de un punto con coordenadas (Log(R/S),Log(N/2)). La diferencia puede ser sustancial, especialmente si hay pocos puntos en la secuencia.
 
No me inspira el cálculo de Hearst por el método de Grasn. Con todos mis respetos hacia él (no tengo ni un poco de su experiencia y conocimientos), no es así como debería verse un indicador basado en el índice de Hearst:


. Como el significado geométrico del índice de Hearst es el coeficiente angular de la línea de regresión, parece muy extraño que este coeficiente cambie con la velocidad reactiva. Por lo tanto, decidí escribir mi propio indicador basado en el índice de Hearst. En la primera variante lo construí sobre la base de algunos precios de cierre. Si consideramos el indicador sobre la base de todas las series simultáneamente, el resultado es el mismo pero unas barras más rápido. Ya se ve mejor, aunque un poco extraño para el coeficiente angular de la línea de regresión:) En general, tenemos el siguiente indicador:



Hearst Ratio para ello oscila entre 0,2 y 0,9. Fluctúa suavemente pero no es muy bueno donde varía. Aunque el indicador es interesante en general).

El algoritmo se presenta a continuación para los conocedores de Hearst:
. 
for(int j=limit;j>=0;j--)
      {
         int max_index=ArrayMaximum(Close,HerstPeriod+j,j);
         int min_index=ArrayMinimum(Close,HerstPeriod+j,j);
         MaxH=Close[max_index];
         MinH=Close[min_index];
         R=MaxH-MinH;
         Average=iMA(NULL,0,HerstPeriod,0,0,0,j);
         sum=0;
         for (int i=1;i<=HerstPeriod;i++)
             sum+=MathPow((Average-Close[i+j]),2);
         double S=MathSqrt(sum/(HerstPeriod-1));
         if (S>0)
            ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HerstPeriod*a));    
      }

Parece que es correcto.
Archivos adjuntos:
_hurst_classik.mq4  3 kb
 
Después he calculado el índice de Hearst para la diferencia de precios, como ha intentado hacer grasn. La serie de precios se tomó como la serie de precios de cierre. Algoritmo:
      for(int j=limit;j>=0;j--)
      {
         ExtMapBuffer2[j]=Close[j]-Close[j+1];
         int max_index=ArrayMaximum(ExtMapBuffer2,HerstPeriod+j,j);
         int min_index=ArrayMinimum(ExtMapBuffer2,HerstPeriod+j,j);
         MaxH=ExtMapBuffer2[max_index];
         MinH=ExtMapBuffer2[min_index];
         R=MaxH-MinH;
         for (i=1;i<=HerstPeriod;i++)
            sum+=ExtMapBuffer2[i+j];
         Average=sum/HerstPeriod;
         sum=0;
         for (i=1;i<=HerstPeriod;i++)
             sum+=MathPow((Average-ExtMapBuffer2[i+j]),2);
         double S=MathSqrt(sum/(HerstPeriod-1));
         if (S>0)
            ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HerstPeriod*a));    
      }

sigue siendo el mismo. La única diferencia es que el cálculo no se basa en una serie de precios de cierre, sino en su diferencia. El resultado fue asombroso:





El resultado es el que debería ser: 0,5. Esto significa que la serie es realmente caótica. Y se ve así en todas las monedas y marcos de tiempo por debajo de D1. Es 0,3-0,4 en los plazos diarios. Significa persistencia, es decir, reversión a la media. El periodo para el cálculo del índice es de 500. En términos de H1 es aproximadamente para un mes.

La conclusión basada en el indicador Hurst es que las series de precios en Forex son caóticas e impredecibles :)
Si mis cálculos son erróneos, por favor, corríjalos.

Sin embargo, he investigado muy poco para llegar a tales conclusiones. Aquellos que investiguen - por favor, publiquen todos ellos en una rama o envíenlos a favoritefx [woof-woof] mail.ru.

Archivos adjuntos:
_hurst_delta.mq4  3 kb
 
>>>las series de precios de las divisas son caóticas e imprevisibles
Aquí en este hilo el autor hace algunas investigaciones sobre series de precios caóticas en Forex. Tal vez le interese echar un vistazo, si decide ocuparse seriamente de lo que tratamos en Forex. En mi opinión es muy informativo.
 

Hola a todos.

He llegado a este hilo completamente por casualidad, ni siquiera sabía que mi investigación sobre el índice Hearst era de interés para alguien. Si se me permite, añadiré mis comentarios. De todas las cosas que he intentado hacer, las he hecho todas. El cálculo del índice que se da en https://www.mql5.com/ru/forum/50458 no lo utilizo desde hace mucho tiempo. También hay que tener en cuenta que no lo he publicado todo y que, por diversas razones, no lo haré (si lo hago, lo publicaré de forma abreviada).

En cuanto al valor de Hearst todo el tiempo 0,5, es un excelente resultado que permite a los comerciantes a ahorrar todo su dinero.

En general, Hirst descubrió el fenómeno, y el índice (que lleva su nombre) es su cuantificación. ¡Y esto es lo principal! Y el resultado del 0,5 es sólo un punto de vista de un proceso muy complejo. Explicándolo de forma sencilla, depende del tipo de movimiento que se esté investigando. Por cierto, ¿qué estás investigando y qué quieres de Hirst? No tengo que decírtelo, pero tienes que decidir por ti mismo.

Una cifra muy suave de Hearst es un error de cálculo o una estimación muy aproximada. No puede ser intrínsecamente súper suave.

Las "simples matemáticas" que se ven en los enlaces de Internet no son del todo correctas (no estoy escribiendo que sean incorrectas). Hay que añadirle algo más de matemáticas sencillas.

No en términos de alarde, sino como resultado de mi modelo utilizando el índice Hearst: https: //www.mql5.com/ru/forum/50458 "grasn 11.01.07 16:16". Pronto publicaré una continuación, si por supuesto el foro no "muere".

Buena suerte.

 
grasn:

Hola a todos.

He llegado a este hilo completamente por casualidad, ni siquiera sabía que mi investigación sobre el índice Hearst era de interés para alguien. Si se me permite, añadiré mis comentarios. De todas las cosas que he intentado hacer, las he hecho todas. El cálculo del índice que se da en https://www.mql5.com/ru/forum/50458 no lo utilizo desde hace mucho tiempo. También hay que tener en cuenta que no lo he publicado todo y que, por diversas razones, no lo haré (si lo hago, lo publicaré de forma abreviada).

¡Hola!
Muy contento, era incómodo preguntar en esa rama y ensuciarla con mi incultura.
Estoy leyendo atentamente ese hilo y ahora estoy tratando de entender algo lo más posible.
Es posible que en alguna parte diga que cree que la versión de Sergei sobre el índice de Hearst es correcta. Por favor, explique.
Gracias.
Buena suerte.
 
Gorillych:
grasn:

Hola a todos.

He llegado a este hilo completamente por casualidad, ni siquiera sabía que mi investigación sobre el índice Hearst era de interés para alguien. Si se me permite, añadiré mis comentarios. De todas las cosas que he intentado hacer, las he hecho todas. El cálculo del índice que se da en https://www.mql5.com/ru/forum/50458 no lo utilizo desde hace mucho tiempo. También hay que tener en cuenta que no lo he publicado todo y que, por diversas razones, no lo haré (si lo hago, lo publicaré de forma abreviada).

¡Hola!
Muy contento, era incómodo preguntar en ese hilo y enturbiarlo con mi ignorancia.
Estoy leyendo atentamente ese hilo y ahora estoy tratando de entender algo lo más posible.
Es posible que en alguna parte diga que cree que la versión de Sergei sobre el índice de Hearst es correcta. Por favor, explique.
Gracias.
Buena suerte.
Es usted muy autocrítico y creo que tiene razón. Esa es la finalidad de los foros, comunicar, preguntar, discutir, etc. El método de cálculo del índice de Hurst propuesto por Sergei es realmente muy interesante. Recomiendo echarle un vistazo también.
 
favoritefx писал(а) >>
Después he calculado el índice de Hearst para la diferencia de precios, como ha intentado hacer grasn. Se tomó como serie de precios una serie de precios de cierre. Algoritmo:

Sigue siendo lo mismo. La única diferencia es el cálculo no por series de precios de cierre sino por sus diferencias. El resultado fue simplemente impresionante:





Salió como debe ser: 0,5. La serie es realmente caótica. Y se ve así en todas las monedas y marcos de tiempo por debajo de D1. Es 0,3-0,4 en el gráfico diario. Significa persistencia, es decir, reversión a la media. El periodo para el cálculo del índice es de 500. En términos de H1 es aproximadamente para un mes.

La conclusión basada en el indicador Hurst es que las series de precios en Forex son caóticas e impredecibles :)
Si mis cálculos son erróneos, por favor, corríjalos.

Sin embargo, he investigado muy poco para llegar a tales conclusiones. Aquellos, que van a hacer investigaciones - por favor escriba todo en este sitio o enviar a favoritefx [woof-woof]mail.ru

Esto no es Hearst. 

         ExtMapBuffer2[ j]=Close[ j]-Close[ j+1];
         int max_index=ArrayMaximum( ExtMapBuffer2, HurstPeriod+ j-1, j);
         int min_index=ArrayMinimum( ExtMapBuffer2, HurstPeriod+ j-1, j);
         MaxH= ExtMapBuffer2[ max_index];
         MinH= ExtMapBuffer2[ min_index];

Como puede ver en el código, el máximo y el mínimo se toman para la serie original, no para la reescalada (con la escala cambiada).

Más adelante, parece que también hay un error. La fórmula R/S=c*n^H después de la logaritmación debería ser así: log(R/S)=log(c)+H*log(n), donde H=[log(R/S)-log(c)]/log(n)

ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HurstPeriod*a));

La constante c se ha trasladado de alguna manera a n en lugar de R/S.

¿Por qué la constante de los rendimientos del mercado ha de ser dos de repente? ¿Cuál es el secreto que no conozco? ;)

En fin, ayuda a un retrasado, ¿alguien tiene un cálculo del exponente de Hurst en mql4 o algo más común? ¿Grasn?

Estimado Metaquotes, ¿se va a implementar el cálculo del exponente de Hurst en MQL5?

 

Hirst descubrió su ley empírica mientras estudiaba el Nilo. Posteriormente, muchos otros fenómenos naturales resultaron estar bien descritos por esta ley. Resulta que las secuencias temporales de mediciones como la temperatura, la escorrentía de los ríos, las precipitaciones, el grosor de los anillos de los árboles o la altura de las olas del mar pueden investigarse mediante el método de la dispersión normalizada o de Hearst. Estas secuencias se caracterizan por el exponente H, el índice de Hurst.

Las secuencias temporales con H superior a 0,5 se refieren a la clase de las persistentes - que mantienen la tendencia existente. Si los incrementos fueron positivos durante algún tiempo en el pasado, es decir, hubo un aumento, seguirán aumentando por término medio. Así, para un proceso con H > 0,5 una tendencia al aumento en el pasado significa una tendencia al aumento en el futuro. Por el contrario, una tendencia decreciente en el pasado significa, por término medio, una tendencia decreciente continuada en el futuro. Cuanto mayor sea la H, más fuerte será la tendencia.

Con H=0,5 no hay una tendencia significativa del proceso y no hay razón para creer que la habrá en el futuro.

El caso de H < 0,5 se caracteriza por la antipersistencia: el crecimiento en el pasado significa una disminución en el futuro y una tendencia a la baja en el pasado hace probable un aumento en el futuro. Y cuanto menor sea H, mayor será la probabilidad. En estos procesos, después de un aumento de una variable suele haber una disminución, y después de una disminución suele haber un aumento.

PS ...si alguien está interesado

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